بهترین اندیکاتور های تحلیل حجم در فارکس که هر معامله گری باید بشناسد
November 23, 2023
_ بررسی جامع نحوه ی تحلیل حجم معاملات در فارکس :
تحلیل حجم یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است. حجم معاملات نشان دهنده میزان فعالیت معامله گران در بازار است و می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت روند، قدرت روند و احتمال معکوس شدن روند ارائه دهد. در این مقاله به معرفی بهترین اندیکاتور های تحلیل حجم در فارکس می پردازیم. این اندیکاتور ها توسط معامله گران حرفه ای در سراسر جهان استفاده می شوند و می توانند به معامله گران تازه کار نیز کمک کنند تا معاملات خود را بهبود بخشند.
آنچه در این مقاله می‌‌خوانید:
- منظور از حجم در بازار فارکس چیست؟
- عوامل موثر بر حجم بازار
- انواع حجم در بازار فارکس
- تفاوت بین حجم معاملات واقعی و حجم معاملات اسمی
- حجم بازار چه اهمیتی دارد؟
- چگونه از حجم بازار در معاملات فارکس استفاده کنیم؟
- معرفی تعدادی از بهترین اندیکاتور های محاسبه ی حجم در بازار فارکس
- سیگنال های مختلف اندیکاتور های حجم در بازار فارکس
- مزایا استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات در تحلیل بازار فارکس
- معایب استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات در تحلیل بازار فارکس
- تاریخچه استفاده از حجم معاملات در بازار فارکس
- آینده استفاده از حجم معاملات در بازار فارکس
_ منظور از حجم در بازار فارکس چیست؟
حجم بازار در فارکس به میزان معاملات انجام شده در یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص اشاره دارد. این حجم معمولاً به صورت دلار یا یورو بیان می شود.حجم بازار یکی از مهم ترین عواملی است که معامله گران فارکس باید در نظر بگیرند. حجم بازار می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت روند، قدرت روند و احتمال معکوس شدن روند ارائه دهد.
_ عوامل موثر بر حجم بازار :
عوامل مختلفی می توانند بر حجم بازار فارکس تأثیر بگذارند، از جمله:
1 . شرایط اقتصادی:
شرایط اقتصادی می تواند بر میزان فعالیت معامله گران در بازار تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، در طول دوره های رونق اقتصادی، حجم بازار معمولاً افزایش می یابد.
2 . رویدادها:
رویدادها نیز می توانند بر حجم بازار تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، انتشار اخبار اقتصادی مهم می تواند باعث افزایش حجم بازار شود.
3 . ساعت بازار:
حجم بازار در طول روز متفاوت است. به طور کلی، حجم بازار در ساعات معاملاتی اصلی مانند مارکت لندن و مارکت نیویورک بیشتر است.
_ انواع حجم در بازار فارکس :
حجم بازار در فارکس می تواند به دو نوع تقسیم شود:
1 . حجم معاملات اسمی (Nominal Volume):
حجم معاملات اسمی حجمی است که بر اساس قیمت فعلی ارز محاسبه می شود. حجم معاملات اسمی به صورت زیر محاسبه می شود:
حجم معاملات اسمی = قیمت فعلی ارز * تعداد لات های معامله شده
به عنوان مثال، اگر در یک روز مشخص 10000 لات از یک جفت ارز معامله شده باشد و قیمت فعلی آن جفت ارز 1.12053 دلار باشد، حجم معاملات اسمی آن جفت ارز در آن روز 11,205.3 دلار خواهد بود.
حجم معاملات اسمی یک شاخص دقیق از حجم بازار نیست ، زیرا حجم اسمی بر اساس قیمت فعلی ارز محاسبه می شود و تغییرات قیمت می تواند بر حجم اسمی تأثیر بگذارد.
2 . حجم معاملات واقعی (Real Volume) :
حجم معاملات واقعی حجم واقعی ارزی است که در بازار معامله می شود. حجم معاملات واقعی به صورت زیر محاسبه می شود:
حجم معاملات واقعی = تعداد لات های معامله شده * اندازه هر لات
به عنوان مثال، اگر در یک روز مشخص 1,000 لات از یک جفت ارز معامله شده باشد و اندازه هر لات 10,000 دلار باشد، حجم معاملات واقعی آن جفت ارز در آن روز 10,000,000 دلار خواهد بود.
حجم معاملات واقعی یک شاخص دقیق تر از حجم بازار است، زیرا حجم واقعی بر اساس قیمت فعلی ارز محاسبه نمی شود.
_ تفاوت بین حجم معاملات واقعی و حجم معاملات اسمی :
تفاوت اصلی بین حجم معاملات واقعی و حجم معاملات اسمی این است که حجم معاملات واقعی حجم واقعی ارزی است که در بازار معامله می شود، در حالی که حجم معاملات اسمی حجمی است که بر اساس قیمت فعلی ارز محاسبه می شود.
حجم معاملات واقعی یک شاخص دقیق تر از حجم بازار است، زیرا حجم واقعی بر اساس قیمت فعلی ارز محاسبه نمی شود. با این حال، محاسبه و پیگیری حجم معاملات واقعی می تواند دشوار باشد. اما حجم معاملات اسمی یک شاخص آسان تر برای محاسبه و پیگیری است، اما دقیق تر از حجم معاملات واقعی نیست.
همچنین حجم در بازار فارکس را به صورت های دیگیری نیز میتوان دسته بندی کرد؛به عنوان مثال:
1 . حجم های افقی (Horizontal volumes) :
حجم پوزیشن های بسته شده را در یک سطح قیمت مشخص (محدوده ی مقاومتی یا حمایتی) ، نشان می دهد. اگر حجم معاملات در یک قیمت مشخصی به طور پیوسته در حال افزایش باشد، به این معنی است که این سطح، سطح حمایت یا مقاومت کلیدی برای اکثریت معامله گران است.
2 . حجم های عمودی (Vertical volumes) :
حجم پوزیشن های بسته را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اگر حجم معاملات در یک بازه زمانی در حال افزایش باشد، نشان می دهد که علاقه سرمایه گذاران به این دارایی در حال افزایش است. در این حالت رشد حجم معاملات اغلب با شکست سطوح حمایت و مقاومت کلیدی همراه است.
_ حجم بازار چه اهمیتی دارد؟
حجم بازار می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد جهت روند، قدرت روند و احتمال معکوس شدن روند ارائه دهد. به طور کلی، افزایش حجم بازار نشان دهنده افزایش علاقه معامله گران به یک جفت ارز است و می تواند نشان دهنده ادامه روند فعلی باشد. کاهش حجم بازار نشان دهنده کاهش علاقه معامله گران به یک جفت ارز است و می تواند نشان دهنده ضعف روند فعلی یا حتی احتمال معکوس شدن روند باشد.
_ چگونه از حجم بازار در معاملات فارکس استفاده کنیم؟
حجم بازار را می توان به تنهایی یا در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. برخی از روش های استفاده از حجم بازار در معاملات فارکس عبارتند از:
1 . شناسایی روندها:
حجم بازار می تواند برای شناسایی روندها و تعیین قدرت آنها استفاده شود. به طور کلی، افزایش حجم بازار در یک روند صعودی نشان دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن است. کاهش حجم بازار در یک روند صعودی می تواند نشان دهنده ضعف روند و احتمال معکوس شدن آن باشد.
2 . تعیین نقاط ورود و خروج:
حجم بازار می تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب استفاده شود. به طور کلی، افزایش حجم بازار در یک نقطه مقاومت یا حمایت می تواند نشان دهنده شکست آن سطح و احتمال ادامه روند باشد. کاهش حجم بازار در یک نقطه مقاومت یا حمایت می تواند نشان دهنده عدم تمایل معامله گران به حرکت قیمت در آن جهت باشد.
3 . شناسایی احتمال معکوس شدن روند:
حجم بازار می تواند برای شناسایی احتمال معکوس شدن روند استفاده شود. به طور کلی، کاهش حجم بازار در یک روند صعودی می تواند نشان دهنده ضعف روند و احتمال معکوس شدن آن باشد. افزایش حجم بازار در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده قدرت روند و احتمال ادامه آن باشد.
_ معرفی تعدادی از بهترین اندیکاتور های محاسبه ی حجم در بازار فارکس :
1. اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) :
اندیکاتور حجم تعادلی یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین اندیکاتور های تحلیل حجم است. این اندیکاتور بر اساس این فرضیه عمل می کند که حجم معاملات در روزهای صعودی باید بیشتر از حجم معاملات در روزهای نزولی باشد.
- ساختار اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume):
اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) یک اندیکاتور مومنتوم تکنیکال است که از حجم معاملات برای محاسبه فشار خرید و فروش در یک دارایی استفاده می کند. اندیکاتور حجم تعادلی با جمع کردن حجم معاملات روزانه مثبت و منفی ایجاد می شود. اگر قیمت روز جاری بالاتر از قیمت روز قبل باشد، حجم معاملات آن روز به اندیکاتور اضافه می شود. اگر قیمت روز جاری پایین تر از قیمت روز قبل باشد، حجم معاملات آن روز از اندیکاتور کم می شود.در نتیجه، اندیکاتور حجم تعادلی یک خط است که نشان دهنده ی تغییرات کلی در فشار خرید و فروش در یک دارایی است.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور حجم تعادلی :
اندیکاتور حجم تعادلی می تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و احتمال معکوس شدن روند استفاده شود.
- شناسایی روندها : افزایش مداوم اندیکاتور حجم تعادلی می تواند نشان دهنده ی یک روند صعودی باشد. کاهش مداوم اندیکاتور حجم تعادلی می تواند نشان دهنده ی یک روند نزولی باشد.
- نقاط ورود و خروج : افزایش اندیکاتور حجم تعادلی در یک نقطه مقاومت می تواند نشان دهنده ی احتمال شکست مقاومت باشد. کاهش اندیکاتور حجم تعادلی در یک نقطه حمایت می تواند نشان دهنده ی احتمال شکست حمایت باشد.
- احتمال معکوس شدن روند : کاهش اندیکاتور حجم تعادلی در یک روند صعودی می تواند نشان دهنده ی ضعف روند باشد. افزایش اندیکاتور حجم تعادلی در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده ی قدرت روند باشد.
- تاریخچه و سازنده ی اندیکاتور حجم تعادلی :
اندیکاتور حجم تعادلی توسط جوزف گرانویل در سال 1963 ایجاد شد. گرانویل یک معامله گر و نویسنده آمریکایی بود که به خاطر استفاده از حجم معاملات در تحلیل تکنیکال شناخته می شود.گرانویل معتقد بود که حجم معاملات یک عامل مهم در تعیین روند قیمت ها است. او اندیکاتور حجم تعادلی را برای اندازه گیری فشار خرید و فروش در یک دارایی ایجاد کرد.اندیکاتور حجم تعادلی یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای حجم معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود.
2. اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) :
اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index) یک اندیکاتور تکنیکال است که از حجم معاملات و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فروش در یک دارایی استفاده می کند.
- ساختار اندیکاتور جریان پول (Money Flow Index):
اندیکاتور جریان پول با محاسبه ی نسبت جریان پول مثبت به جریان پول منفی ایجاد می شود. جریان پول مثبت زمانی ایجاد می شود که قیمت روز جاری بالاتر از قیمت روز قبل باشد. جریان پول منفی زمانی ایجاد می شود که قیمت روز جاری پایین تر از قیمت روز قبل باشد.
اندیکاتور جریان پول به صورت زیر محاسبه می شود:
MFI = 100 * (Positive Money Flow / (Positive Money Flow + Negative Money Flow))
در شرایطی که:
MFI = اندیکاتور جریان پول
Positive Money Flow = جریان پول مثبت
Negative Money Flow = جریان پول منفی
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور جریان پول :
اندیکاتور جریان پول می تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و احتمال معکوس شدن روند استفاده شود.
- شناسایی روندها : افزایش مداوم اندیکاتور جریان پول می تواند نشان دهنده ی یک روند صعودی باشد. کاهش مداوم اندیکاتور جریان پول می تواند نشان دهنده ی یک روند نزولی باشد.
- نقاط ورود و خروج : افزایش اندیکاتور جریان پول در یک نقطه مقاومت می تواند نشان دهنده ی احتمال شکست مقاومت باشد. کاهش اندیکاتور جریان پول در یک نقطه حمایت می تواند نشان دهنده ی احتمال شکست حمایت باشد.
- احتمال معکوس شدن روند : کاهش اندیکاتور جریان پول در یک روند صعودی می تواند نشان دهنده ی ضعف روند باشد. افزایش اندیکاتور جریان پول در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده ی قدرت روند باشد.
- تاریخچه و سازنده ی اندیکاتور جریان پول :
اندیکاتور جریان پول توسط جورج لنرد در سال 1978 ایجاد شد. لنرد معتقد بود که حجم معاملات یک عامل مهم در تعیین روند قیمت ها است. او اندیکاتور جریان پول را برای اندازه گیری فشار خرید و فروش در یک دارایی ایجاد کرد.اندیکاتور جریان پول یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای حجم معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود.
3. اندیکاتور Chaikin Money Flow (CMF) :
اندیکاتور Chaikin Money Flow (CMF) یک اندیکاتور مومنتوم تکنیکال است که از حجم معاملات و قیمت برای محاسبه فشار خرید و فروش در یک دارایی استفاده می کند.
- ساختار اندیکاتور Chaikin Money Flow (CMF) :
اندیکاتور Chaikin Money Flow با جمع کردن حجم معاملات روزانه مثبت و منفی و تقسیم آن بر میانگین حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص ایجاد می شود. اگر قیمت روز جاری بالاتر از قیمت روز قبل باشد، حجم معاملات آن روز به اندیکاتور اضافه می شود. اگر قیمت روز جاری پایین تر از قیمت روز قبل باشد، حجم معاملات آن روز از اندیکاتور کم می شود.در نتیجه، اندیکاتور Chaikin Money Flow یک خط است که نشان دهنده ی تغییرات کلی در فشار خرید و فروش در یک دارایی است.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور Chaikin Money Flow :
این اندیکاتور می تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و احتمال معکوس شدن روند استفاده شود.
- شناسایی روندها : افزایش مداوم اندیکاتور Chaikin Money Flow می تواند نشان دهنده ی یک روند صعودی باشد. کاهش مداوم اندیکاتور Chaikin Money Flow می تواند نشان دهنده ی یک روند نزولی باشد.
- نقاط ورود و خروج : افزایش اندیکاتور Chaikin Money Flow در یک نقطه مقاومت می تواند نشان دهنده ی احتمال شکست مقاومت باشد. کاهش اندیکاتور Chaikin Money Flow در یک نقطه حمایت می تواند نشان دهنده ی احتمال شکست حمایت باشد.
- احتمال معکوس شدن روند : کاهش اندیکاتور Chaikin Money Flow در یک روند صعودی می تواند نشان دهنده ی ضعف روند باشد. افزایش اندیکاتور Chaikin Money Flow در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده ی قدرت روند باشد.
- تاریخچه اندیکاتور Chaikin Money Flow :
اندیکاتور Chaikin Money Flow توسط مارکس چایکن در دهه 1980 ایجاد شد. چایکن معتقد بود که حجم معاملات و قیمت دو عامل مهم در تعیین روند قیمت ها هستند. او اندیکاتور Chaikin Money Flow را برای اندازه گیری فشار خرید و فروش در یک دارایی ایجاد کرد. اندیکاتور Chaikin Money Flow یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای حجم معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود.
4. اندیکاتور Vortex Indicator :
اندیکاتور Vortex Indicator یک اندیکاتور مومنتوم تکنیکال است که از حجم معاملات و قیمت برای اندازه گیری قدرت و جهت روند استفاده می کند.
- ساختار اندیکاتور Vortex Indicator :
اندیکاتور Vortex Indicator از دو خط تشکیل شده است:
خط VI+ : این خط نشان دهنده ی قدرت روند صعودی است.
خط VI- : این خط نشان دهنده ی قدرت روند نزولی است.
هر دو خط اندیکاتور Vortex Indicator از طریق محاسبه ی مساحت زیر نمودار قیمت و حجم معاملات ایجاد می شوند. مساحت زیر نمودار قیمت و حجم معاملات در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود و سپس به میانگین مساحت در یک دوره زمانی بلندمدت تقسیم می شود.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور Vortex Indicator :
اندیکاتور Vortex Indicator می تواند برای شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و احتمال معکوس شدن روند استفاده شود.
- شناسایی روندها : افزایش مداوم خط VI+ می تواند نشان دهنده ی یک روند صعودی قوی باشد. کاهش مداوم خط VI- می تواند نشان دهنده ی یک روند نزولی قوی باشد.
- نقاط ورود و خروج : تقاطع خط VI+ و خط VI- می تواند نشان دهنده ی یک نقطه ورود یا خروج بالقوه باشد.
- احتمال معکوس شدن روند : کاهش خط VI+ در یک روند صعودی می تواند نشان دهنده ی ضعف روند باشد. افزایش خط VI- در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده ی قدرت روند باشد.
- تاریخچه اندیکاتور Vortex Indicator :
اندیکاتور Vortex Indicator توسط جوزف گرگوری در سال 2012 ایجاد شد. گرگوری یک معامله گر و نویسنده آمریکایی است که به خاطر استفاده از حجم معاملات و قیمت در تحلیل تکنیکال شناخته می شود.گرگوری معتقد بود که حجم معاملات و قیمت دو عامل مهم در تعیین روند قیمت ها هستند. او اندیکاتور Vortex Indicator را برای اندازه گیری قدرت و جهت روند ایجاد کرد.
5. اندیکاتور Accumulation/Distribution Indicator :
اندیکاتور Accumulation/Distribution Indicator (A/D) یک اندیکاتور حجمی است که برای تعیین روند یک دارایی، با استفاده از رابطه بین قیمت و حجم جریان استفاده می شود. اندیکاتور A/D یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که مقادیر آن به مرور زمان جمع می شوند.
- ساختار اندیکاتور A/D به شرح زیر است:
A/D = 100 * (Close – Low)/(High – Low) * Volume
در این فرمول:
Close : قیمت بسته شدن
Low : قیمت پایین ترین سطح
High : قیمت بالاترین سطح
Volume : حجم معاملات
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور Accumulation/Distribution Indicator :
اندیکاتور A/D می تواند برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی استفاده شود. به طور کلی، اگر اندیکاتور A/D در حال افزایش باشد، نشان دهنده ی افزایش تقاضا و احتمال ادامه ی روند صعودی است. اگر اندیکاتور A/D در حال کاهش باشد، نشان دهنده ی کاهش تقاضا و احتمال ادامه ی روند نزولی است.
علاوه بر این، اندیکاتور Accumulation/Distribution Indicator می تواند برای شناسایی واگرایی ها استفاده شود. واگرایی زمانی رخ می دهد که ADL با قیمت دارایی در جهت مخالف حرکت کند. واگرایی های نزولی نشان دهنده کاهش احتمالی روند صعودی هستند. واگرایی های صعودی نشان دهنده افزایش احتمالی روند نزولی هستند.
- تاریخچه اندیکاتور Accumulation/Distribution Indicator :
اندیکاتور A/D اولین بار توسط Marc Chaikin در سال 1950 توسعه یافت. Chaikin یک تحلیلگر فنی بود که به دنبال ایجاد یک اندیکاتور بود که بتواند جریان نقدی را در بازارهای مالی اندازه گیری کند. اندیکاتور A/D به سرعت محبوبیت پیدا کرد و به یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای حجمی در بازارهای مالی تبدیل شد. این اندیکاتور توسط معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و سایر فرصت های معاملاتی استفاده می شود.
6 . اندیکاتور Tick Volume Indicator :
اندیکاتور Tick Volume Indicator (TVI) یک اندیکاتور حجمی است که برای اندازه گیری میزان فعالیت در بازار استفاده می شود. این اندیکاتور بر اساس تعداد تغییرات قیمت در یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود.
- ساختار اندیکاتور TVI به شرح زیر است:
TVI = (Close – Open) / (High – Low) * Total Ticks
در این فرمول:
Close : قیمت بسته شدن
Open : قیمت باز شدن
High : قیمت بالاترین سطح
Low : قیمت پایین ترین سطح
Total Ticks : تعداد تغییرات قیمت در یک دوره زمانی خاص
اندیکاتور TVI یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که چنانچه کندل مورد نظر سبز باشد مقدار به دست آمده به اندیکاتور اضافه میشود و چنانچه کندل مورد نظر قرمز باشد مقدار به دست آمده از اندیکاتور کم میشود.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور Tick Volume Indicator:
اندیکاتور TVI می تواند برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی استفاده شود. به طور کلی، اگر اندیکاتور TVI در حال افزایش باشد، نشان دهنده ی افزایش فعالیت در بازار و احتمال ادامه ی روند صعودی است. اگر اندیکاتور TVI در حال کاهش باشد، نشان دهنده ی کاهش فعالیت در بازار و احتمال ادامه ی روند نزولی است.
علاوه بر این، اندیکاتور TVI می تواند برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده شود. به طور کلی، اگر اندیکاتور TVI در نزدیکی سطح حمایت قرار داشته باشد، احتمال شکست قیمت از این سطح کاهش می یابد. اگر اندیکاتور TVI در نزدیکی سطح مقاومت قرار داشته باشد، احتمال شکست قیمت از این سطح افزایش می یابد.
- تاریخچه اندیکاتور Tick Volume Indicator :
اندیکاتور TVI اولین بار توسط John Ehlers در دهه 1980 توسعه یافت. Ehlers یک تحلیلگر فنی بود که به دنبال ایجاد یک اندیکاتور بود که بتواند فعالیت در بازار را به طور موثرتری اندازه گیری کند.اندیکاتور TVI به سرعت محبوبیت پیدا کرد و به یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای حجمی در بازارهای مالی تبدیل شد. این اندیکاتور توسط معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و سایر فرصت های معاملاتی استفاده می شود.
7 . اندیکاتور شاخص قدرت نسبی :
اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) یک اندیکاتور مومنتوم است که برای اندازه گیری قدرت نسبی یک دارایی در مقایسه با دارایی های دیگر استفاده می شود. این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder Jr. در سال 1978 توسعه یافت.
- ساختار اندیکاتور RSI به شرح زیر است:
RSI = 100 – (100 / (1 + (Average Gain / Average Loss) ^ 1/n))
در این فرمول:
Average Gain : میانگین تغییرات مثبت قیمت در n دوره زمانی
Average Loss : میانگین تغییرات منفی قیمت در n دوره زمانی
n : تعداد دوره های زمانی
اندیکاتور RSI یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که مقادیر آن به مرور زمان با مقدار فعلی اندیکاتورجمع می شوند.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور Relative Strength Index :
اندیکاتور RSI می تواند برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی استفاده شود. به طور کلی، اگر اندیکاتور RSI در حال افزایش باشد، نشان دهنده ی افزایش قدرت نسبی دارایی و احتمال ادامه ی روند صعودی است. اگر اندیکاتور RSI در حال کاهش باشد، نشان دهنده ی کاهش قدرت نسبی دارایی و احتمال ادامه ی روند نزولی است.
علاوه بر این، اندیکاتور RSI می تواند برای شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش استفاده شود. به طور کلی، اگر اندیکاتور RSI از 70 بالاتر رود، نشان دهنده ی اشباع خرید و احتمال کاهش قیمت است. اگر اندیکاتور RSI از 30 پایین تر رود، نشان دهنده ی اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت است.
- تاریخچه اندیکاتور Relative Strength Index:
اندیکاتور RSI اولین بار توسط J. Welles Wilder Jr. در سال 1978 توسعه یافت. Wilder یک مهندس برق و تحلیلگر فنی بود که به دنبال ایجاد یک اندیکاتور بود که بتواند قدرت نسبی یک دارایی را اندازه گیری کند. اندیکاتور RSI به سرعت محبوبیت پیدا کرد و به یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای مومنتوم در بازارهای مالی تبدیل شد. این اندیکاتور توسط معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان برای شناسایی روندها، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش و سایر فرصت های معاملاتی استفاده می شود.
8 . اندیکاتور شاخص کانال Keltner:
اندیکاتور شاخص کانال Keltner (Keltner Channel) یک اندیکاتور نوسان است که برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و سایر فرصت های معاملاتی استفاده می شود. این اندیکاتور توسط Chester W. Keltner در سال 1962 توسعه یافت.
- ساختار اندیکاتور شاخص کانال Keltner به شرح زیر است:
Upper Band = M + (ATR * Multiple)
Lower Band = M – (ATR * Multiple)
در این فرمول:
M : میانگین متحرک نمایی قیمت در n دوره زمانی
ATR : میانگین محدوده واقعی در n دوره زمانی
Multiple : ضریب تعدیل (معمولاً 2 یا 2.5)
اندیکاتور شاخص کانال Keltner یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که مقادیر آن به مرور زمان با مقدار فعلی اندیکاتور جمع می شوند.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور شاخص کانال Keltner:
اندیکاتور شاخص کانال Keltner می تواند برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی استفاده شود. به طور کلی، اگر قیمت در نیمه ی بالایی کانال قرار داشته باشد، نشان دهنده ی یک روند صعودی است. اگر قیمت در نیمه ی پایینی کانال قرار داشته باشد، نشان دهنده ی یک روند نزولی است.
علاوه بر این، اندیکاتور شاخص کانال Keltner می تواند برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده شود. به طور کلی، اگر قیمت به خط میانی کانال نزدیک شود، احتمال شکست قیمت از کانال کاهش می یابد. اگر قیمت به یکی از خطوط بالایی یا پایینی کانال نزدیک شود، احتمال شکست قیمت از کانال افزایش می یابد.
- تاریخچه اندیکاتور شاخص کانال Keltner:
اندیکاتور شاخص کانال Keltner اولین بار توسط Chester W. Keltner در سال 1962 توسعه یافت. Keltner یک تحلیلگر فنی بود که به دنبال ایجاد یک اندیکاتور بود که بتواند نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری کند.اندیکاتور شاخص کانال Keltner به سرعت محبوبیت پیدا کرد و به یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای نوسان در بازارهای مالی تبدیل شد. این اندیکاتور توسط معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و سایر فرصت های معاملاتی استفاده می شود.
9 . اندیکاتور شاخص کانال Donchian :
اندیکاتور شاخص کانال Donchian (Donchian Channel Indicator) یک اندیکاتور حجمی است که روند و نوسانات بازار را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور بر اساس بالاترین و پایین ترین قیمت در یک دوره معین محاسبه می شود.
- ساختار اندیکاتور شاخص کانال Donchian به شرح زیر است:
Upper Band = Highest High (n)
Lower Band = Lowest Low (n)
در این فرمول:
n : تعداد دوره های زمانی
اندیکاتور شاخص کانال Donchian یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که مقادیر آن به مرور زمان با مقدار فعلی اندیکاتور جمع می شوند.
- نحوه ی سیگنال دهی اندیکاتور شاخص کانال Donchian:
اندیکاتور شاخص کانال Donchian می تواند برای شناسایی روندهای صعودی و نزولی استفاده شود. به طور کلی، اگر قیمت در نیمه بالایی کانال قرار داشته باشد، نشان دهنده ی یک روند صعودی است. اگر قیمت در نیمه ی پایینی کانال قرار داشته باشد، نشان دهنده ی یک روند نزولی است.
علاوه بر این، اندیکاتور شاخص کانال Donchian می تواند برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده شود. به طور کلی، اگر قیمت به خط میانی کانال نزدیک شود، احتمال شکست قیمت از کانال کاهش می یابد. اگر قیمت به یکی از خطوط کناری کانال نزدیک شود، احتمال شکست قیمت از کانال افزایش می یابد.
- تاریخچه اندیکاتور شاخص کانال Donchian:
اندیکاتور شاخص کانال Donchian اولین بار توسط Richard Donchian در سال 1930 توسعه یافت. Donchian یک تحلیلگر فنی بود که به دنبال ایجاد یک اندیکاتور بود که بتواند نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری کند.اندیکاتور شاخص کانال Donchian به سرعت محبوبیت پیدا کرد و به یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای نوسان در بازارهای مالی تبدیل شد. این اندیکاتور توسط معامله گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان برای شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و سایر فرصت های معاملاتی استفاده می شود.
_ سیگنال های مختلف اندیکاتور های حجم در بازار فارکس :
همانطور که در توضیحات اندیکاتور های معرفی شده نیز گفته شد ، از اندیکاتور های حجم استفاده های مختلفی میتوان نمود که در ادامه به توضیح هر کدام از این استفاده ها به همراه مثال های مناسب خواهیم پرداخت:
1 . تایید روند:
یکی از مهمترین استفاده هایی که میتوان از اندیکاتور های حجم داشت تایید روند میباشد؛به این صورت که به عنوان مثال اگر قیمت در روند صعودی قرار داشته باشد و به صورت همزمان با افزایش قیمت اندیکاتور حجم نیز افزایش پیدا کند این میتواند تاییدی بر ادامه و قدرت روند صعودی باشد و برعکس.
در روند نزولی نیز چنانچه اندیکاتور حجم همراه با قیمت کاهش یابد این نشانه ای از ادامه ی روند نزولی در آینده ی قیمت است و برعکس.
2 . نقاط اشباع خرید و فروش :
در برخی از اندیکاتور های حجم محدوده های اشباع خرید و فروش وجود دارد که این نواحی بیانگر احتمال چرخش روند فعلی یا اصلاح روند میباشد. نکته ای که در استفاده از این محدوده ها وجود دارد این است که معمولا محدوده ی اشباع فروش محدوده ی مناسب برای خرید نمیباشد بلکه محدوده اشباع فروش محدوده ای است که فروختن در این قیمت مناسب نیست.به همین صورت محدوده ی اشباع خرید نیز محدوده ی مناسبی برای فروش نیست بلکه محدوده ای است که در آن خریدن مناسب نیست.توجه به این نکته میتواند معامله گران را از ورود به معاملات خلاف روند حفظ نماید.
3 . واگرایی ها :
در برخی از اندیکاتور های حجم سیگنالی وجود دارد به اسم واگرایی ؛ واگرایی را معمولا بین دو قله یا دو کف اصلی بازار میتوان تشخیص داد.فرض کنید قیمت در روند صعودی قرار دارد و بعد از رسیدن به محدوده ی مقاومتی دچار یک اصلاح قیمتی میشود و بعد از پایان اصلاح مجددا به روند صعودی بازمیگردد و یک سقف بالاتر از سقف قبلی را ثبت میکند و این در شرایطی است که در اندیکاتور حجم ما شاهد به وجود آمدن سقف بالاتر نیستیم.به چنین وضعیتی واگرایی منفی میگویند.برای مطالعه ی دقیق و آشنایی بیشتر با انواع واگرایی ها اینجا کلیک کنید.
4 . تایید شکست :
یکی از پدیده های رایج در بازار های مالی شکست جعلی (fake breakout) میباشد که بسیاری از معامله گران را وارد معاملات اشتباه ضررده میکند.یکی از راه هایی که به وسیله آن میتوان اتفاق افتادن شکست جعلی یک محدوده حمایتی یا مقاومتی را متوجه شد همین اندیکاتور های حجم میباشند؛به عنوان مثال فرض کنید قیمت در روند نزولی قرار دارد و به یک محدوده ی حمایتی میرسد و بعد از آن میتواند داخل محدوده ی حمایتی نفوذ کرده و خود را به پایین محدوده ی حمایتی برساند؛در همین شرایط با توجه به اندیکاتور های حجم متوجه میشویم که اندیکاتور حجم متناسب با کاهش قیمت کاهش پیدا نکرده است و همین موضوع میتواند نشانه ای از شکست جعلی سطح حمایتی باشد.
5 . نقاط ورود و خروج :
اندیکاتور های حجم همچنین میتوانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده شوند هنگامی که یک جفت ارز در محدوده ی معاملاتی قرار دارد ، معامله گران ممکن است از اندیکاتور های حجم برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.به عنوان مثال ، اگر یک جفت ارز در محدوده ای مهم قرار داشته باشد معامله گران ممکن است برای ورود به یک پوزیشن خرید به دنبال افزایش حجم و برای خروج از معامله به دنبال کاهش حجم باشند.اینمیتواند به معامله گران کمک کند تا زمانی که بازار آرام است و به نفع آنها حرکت نمیکند وارد معامله ای نشوند.
_ مزایا استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات در تحلیل بازار فارکس :
اندیکاتور های حجم معاملات ابزارهای قدرتمندی هستند که می توانند به معامله گران فارکس کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. برخی از مزایای استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات در تحلیل بازار فارکس عبارتند از:
1 . تجزیه و تحلیل حجم معاملات را آسان تر می کند: اندیکاتور های حجم معاملات به معامله گران کمک می کند تا حجم معاملات را به راحتی و به طور موثرتری تجزیه و تحلیل کنند. این امر می تواند به معامله گران کمک کند تا الگوها و روندهای حجم معاملات را شناسایی کنند.
2 . سیگنال های معاملاتی دقیق تری ارائه می دهد: اندیکاتور های حجم معاملات می توانند به معامله گران کمک کنند تا سیگنال های معاملاتی دقیق تری ایجاد کنند. این امر می تواند به معامله گران کمک کند تا احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهند.
3 . تضمین می کند که معامله گران از تمام اطلاعات موجود استفاده می کنند: اندیکاتور های حجم معاملات به معامله گران کمک می کند تا تمام اطلاعات موجود در مورد بازار را در نظر بگیرند. این امر می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.
4 . قابلیت ترکیب با سایر ابزارها: اندیکاتورهای حجم معاملات را می توان با سایر ابزارهای تحلیلی، مانند نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال، ترکیب کرد تا دیدگاه جامع تری از بازار داشته باشید.
_ معایب استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات در تحلیل بازار فارکس :
مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات نیز معایبی دارد. برخی از معایب استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات در تحلیل بازار فارکس عبارتند از:
1 . عدم دقت: اندیکاتور های حجم معاملات می توانند تحت تأثیر عوامل مختلفی، مانند انتشار اطلاعات جدید، قرار گیرند.
2 . نیاز به تجربه : استفاده از اندیکاتور های حجم معاملات برای موفقیت در معاملات نیاز به تجربه و دانش کافی دارد.
3 . محدودیت در دسترس بودن: برخی از اندیکاتور های حجم معاملات ممکن است در پلتفرم های معاملاتی خرده فروشی در دسترس نباشند.
_ تاریخچه استفاده از حجم معاملات در بازار فارکس :
استفاده از حجم معاملات در بازار فارکس قدمتی طولانی دارد. اولین بار در اوایل قرن بیستم، معامله گران فارکس شروع به استفاده از حجم معاملات برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج کردند.
در آن زمان، حجم معاملات به صورت دستی محاسبه می شد. این کار دشوار و زمان بر بود و باعث می شد که استفاده از حجم معاملات برای معامله گران خرده فروشی دشوار باشد.
در دهه 1980، با ظهور معاملات الکترونیکی، محاسبه حجم معاملات آسان تر شد. این امر باعث شد که استفاده از حجم معاملات برای معامله گران خرده فروشی نیز امکان پذیر شود.
در دهه 1990، اندیکاتورهای حجم معاملات به طور گسترده ای مورد استفاده معامله گران فارکس قرار گرفت. این اندیکاتورها به معامله گران کمک می کرد تا حجم معاملات را به راحتی و به طور موثرتری تجزیه و تحلیل کنند.
_ آینده استفاده از حجم معاملات در بازار فارکس :
انتظار می رود که استفاده از حجم معاملات در بازار فارکس در آینده نیز ادامه یابد. حجم معاملات یک ابزار ارزشمند برای معامله گران است که می تواند به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
با پیشرفت تکنولوژی، انتظار می رود که محاسبه حجم معاملات آسان تر و دقیق تر شود. این امر باعث می شود که استفاده از حجم معاملات برای معامله گران خرده فروشی نیز آسان تر شود.
علاوه بر این، انتظار می رود که اندیکاتورهای حجم معاملات پیشرفته تر شوند. این اندیکاتورها می توانند به معامله گران کمک کنند تا اطلاعات بیشتری از حجم معاملات استخراج کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق تری بگیرند.
در مجموع، انتظار می رود که حجم معاملات یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در بازار فارکس در آینده نیز باشد.
تحلیل حجم یک ابزار ارزشمند برای معامله گران فارکس است. با این حال، باید توجه داشت که هیچ اندیکاتور تحلیلی کامل نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که استفاده از حجم بازار منجر به موفقیت در معاملات شود. معامله گران باید از حجم بازار به عنوان یکی از عوامل متعددی که در تصمیم گیری معاملاتی خود استفاده می کنند، استفاده کنند.
کپی لینک
کپی شد!
