آموزش اندیکاتور ATR: فرمول، تنظیمات و نحوه تحلیل آن

آموزش اندیکاتور ATR: فرمول، تنظیمات و نحوه تحلیل آن

مرداد 20, 1402

Rate this post

اندیکاتور ای تی آر ATR به انگلیسی AVERAGE TRUE RANGE را ولس ویلدر ارائه کرد. اندیکاتور ای تی آر ATR نوسان مرتبط با تغییرات قیمت را دنبال می کند. این کار را با دنبال کردن محـدوده ی واقعـی هـر میله در دوره ی مشخص و یافتن متوسط آن مقدار انجام می دهد. محدوده ی واقعی بر اساس بزرگ ترین محدوده های قیمت True Range این سه مورد تعریف می گردد:

محدوده ی میله ی فعلی (بالاترین قیمت بازار در یک دوره زمانی منهای پایین‌ ترین قیمت بازار در همان دوره زمانی)
تفاوت بین قیمت پایانی قبلی و قیمت حداکثر فعلی
تفاوت بین قیمت پایانی قبلی و قیمت حداقل فعلی

فرمول به شکل زیر خواهد بود:

TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]TR=max[(High−Low),∣High−Closeprev∣,∣Low−Closeprev∣]

نکته کلیدی: فرمول محاسبات برای این منظور توضیح دادیم، که مفاهیم را درک کنید. درک مفاهیم باعث دید واقع بینانه ای نسبت به تحلیل می شود.

با محاسبه True Range برای هر دوره زمانی، می‌توان ATR را محاسبه کرد. ATR معمولاً به صورت متوسط ساده از True Range در یک تعداد دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر از دوره زمانی 14 استفاده کنیم، ATR نشان دهنده متوسط True Range در 14 دوره زمانی خواهد بود.

حالات اندیکاتور ای ار تی

اندیکاتور ای تی آر ATR حالات زیر را دارد:

افزایش در نوسان قیمت، باعث افزایش مقدار در اندیکاتور ای تی آر ATR می شود.
مقادیر کاهشی در اندیکاتور ای تی آر ATR در یک روند صعودی نشان دهنده ی حالت نزولی هستند.
مقادیر افزایشی در اندیکاتور ای تی آر ATR در یک روند صعودی، حالت صعودی را نشان می دهد.
مقادیر کاهشی در اندیکاتور ای تی آر ATR در یک روند نزولی، نشانه حالت صعودی هستند.
مقادیر افزایشی در اندیکاتور ای تی آر ATR در یک روند نزولی، حالت نزولی را نشان می دهد.
مقادیر بالا یا بیش ازحد در اندیکاتور ای تی آر ATR به طورمعمول با سقف و کف های قیمت در بازار همراه هستند.

اندیکاتورای تی آر ATR یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. به صورت وسیعی در معاملات سهام، فارکس، طلا و دیگر بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور به عنوان یک ابزار معتبر برای اندازه‌ گیری، نمایش قدرت و شدت حرکت قیمت در بازار شناخته می‌شود. به صورت خلاصه می‌توان گفت که اندیکاتور ای تی آر ATR نشان دهنده متوسط مقدار حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص است.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور ای تی آر ATR ، یک میانگین متحرک ساده ی محدوده ی واقعی است.

استفاده از اندیکاتور ای تی آر ATR در تحلیل تکنیکال به ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند مووینگ اوریج ساده (SMA) و نمودار قیمتی کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی و روندهای بازار را بهتر درک کنیم. ATR می‌تواند به عنوان یک ابزار قوی برای تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده شود. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند به ما کمک کند تا درک بهتری از وضعیت بازار داشته باشیم و در تصمیم‌گیری‌های مالی خود بهتر عمل کنیم.

برای استفاده بهینه از اندیکاتور ای تی آر ATR، باید به نکات زیر توجه کنید:

تعیین دوره زمانی مناسب: برای محاسبه ATR، باید دوره زمانی مناسب را انتخاب کنید. این دوره زمانی باید با استراتژی و نیازهای شما هماهنگ باشد.
استفاده در ترکیب با سایر ابزارها: بهتر است ATR را به ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک ساده و نمودار قیمتی استفاده کنید تا تحلیل خود را بهبود دهید.
درک الگوهای قیمتی: با استفاده از ATR، می‌توانید الگوهای قیمتی را بهتر درک کنید و در تصمیم‌گیری‌های خود از آنها بهره ببرید.
تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت: ATR می‌تواند به شما کمک کند تا سطوح پشتیبانی و مقاومت را بهتر تعیین کنید و در تصمیم‌گیری‌های خود از آنها استفاده کنید.

استفاده صحیح از اندیکاتور ای تی آر ATR می‌تواند به شما کمک کند تا سودآوری خود را بهبود بخشید و عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود دهید. به طور مثال معمولاً از آن به عنوان ابزاری برای اندازه گیری حد ضرر (استاپ لاس) استفاده می شود. حد ضررها معمولاً مضربی از ATR انتخاب می شوند.

برای انتخاب اندیکاتور ای تی آر ATR در متاتریدر می توانید مسیر زیر را از قسمت Insert طی کنید:

بیشتر بخوانید: اندیکاتور MACD

و در کادر باز شده قادر به انتخاب دوره زمانی هستید:

رفتار محدوده ی واقعی را در نمودار روزانه ی اونس طلا جهانی در شکل زیر نشان می دهد. گذشته روی دوره 14 تنظیم شده است. یعنی در حال نگاه کردن به محدوده ی واقعی به جای میانگین محدوده ی واقعی هستیم. محدوده ی واقعی را می بینیم که با هر بار گذشتن از سطح تاریخی انبساط بیش از حد، سیگنال تصحیح در نمودار اونس طلای جهانی را می دهد.