تکنیک های معامله با اندیکاتور MACD Mirror
May 26, 2024
اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence) یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که توسط Gerald Appel در اواخر دهه 1970 معرفی شد. این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات قدرت، جهت، شتاب، و مدت زمان روند قیمت یک دارایی را شناسایی کنند. یکی از نسخه‌های پیشرفته‌تر این اندیکاتور MACD Mirror است که با اعمال تکنیک‌های خاص، دقت و کارایی بیشتری در پیش‌بینی حرکات بازار فراهم می‌آورد.
اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک MA ساخته می‌شود. این اندیکاتور با کسر میانگین متحرک دوره طولانی‌تر (آهسته) از میانگین متحرک دوره کوتاه‌تر (سریع) به دست می‌آید. MACD همچنین می‌تواند برای سنجش اندازه حرکت یا شتاب حرکت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
در این مقاله می آموزیم
ساختار اندیکاتور MACD Mirror
اندیکاتور MACD از سه جزء اصلی تشکیل شده است:
- خط MACD: تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) کوتاه‌مدت (معمولاً 12 روزه) و میانگین متحرک نمایی بلندمدت (معمولاً 26 روزه).
- خط سیگنال: یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD.
- هیستوگرام: تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال.
نمودار MACD به شکل خط یا هیستوگرام نمایش داده می‌شود که حول خط صفر نوسان می‌کند. فاصله MACD از خط صفر متناسب با فاصله دو میانگین متحرک MA است. به‌طور پیش‌فرض، MA سریع برابر 12 و MA آهسته برابر 26 است. همچنین، MACD شامل یک میانگین متحرک دیگر به نام خط سیگنال یا تریگر لاین است که میانگین حرکات MACD را نشان می‌دهد.
این اندیکاتور برای استراتژی‌هایی که بر مبنای تقاطع میانگین‌ها یا همگرایی و واگرایی‌ها هستند، بسیار مفید است. صفر شدن MACD معادل تقاطع میانگین‌ها و دور شدن آن از خط صفر نشان‌دهنده واگرایی میانگین‌ها است، در حالی که نزدیک شدن آن به خط صفر نشان‌دهنده همگرایی است.
معمولاً از EMA 12 و EMA 26 و SMA 9 به عنوان تریگر لاین استفاده می‌شود. استفاده از EMA با دوره‌های کوتاه‌تر باعث افزایش حساسیت و سرعت MACD می‌شود ولی دقت کمتری دارد، در حالی که EMA با دوره‌های طولانی‌تر MACD کندتر و دقیق‌تری تولید می‌کند. در این مقاله از MACD با مقادیر سنتی 12-26-9 استفاده شده و قیمت بسته شدن کندل‌ها برای محاسبه EMAها به کار رفته است.
اندیکاتور MACD Mirror یک ابزار تحلیلی مهم در تحلیل تکنیکال است که بر پایهٔ اندیکاتور MACD ساخته شده است. این اندیکاتور با توجه به تفاوت‌هایی که در حرکت قیمت رخ می‌دهد، از طریق ترسیم خطوط و هیستوگرام‌های خاص، الگوهای بازار را شناسایی می‌کند. ساختار اصلی MACD Mirror بر پایهٔ تفاوت بین خطوط MACD اصلی و خطوط MACD Mirror استوار است. خطوط MACD Mirror به طور معمول به صورت آینه‌ای نسبت به خطوط اصلی MACD ترسیم می‌شوند، به این معنا که هرگونه تغییر در جهت و سرعت حرکت خطوط اصلی MACD، در خطوط Mirror نیز با تاخیر و به شکل عکس‌العمل تأثیر می‌گذارد.
این اندیکاتور به عنوان یک ابزار تأییدی برای سیگنال‌های ارائه شده توسط MACD معرفی می‌شود. از جمله کاربردهای متداول MACD Mirror می‌توان به تأیید تقاطع‌ها، تشخیص دوره‌های تقویت شده، تشخیص تغییرات در ترند، استفاده در تمامی تایم‌فریم‌ها، و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی اشاره کرد. این اندیکاتور به معامله گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را دربارهٔ ورود و خروج از بازار بگیرند و به طور کلی کیفیت تحلیل فنی را بهبود بخشند.
استفاده از اندیکاتور MACD Mirror در تحلیل بازار، نیازمند درک کامل و تسلط بر مفاهیم مربوط به تحلیل تکنیکال است. همچنین، ترکیب این اندیکاتور با سایر ابزارهای تحلیلی و تجربه کافی در بازار، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های موفق‌تر کمک کند.
مفهوم MACD Mirror
فرمول MACD به صورت تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره طولانی‌تر از EMA با دوره کوتاه‌تر است: MACD = EMA (Slow) – EMA (Fast). زمانی که EMA کوتاه‌تر بالاتر از EMA طولانی‌تر قرار می‌گیرد، MACD مثبت می‌شود و این نشان‌دهنده افزایش فاصله بین دو EMA و حرکت صعودی قیمت است. بالعکس، اگر EMA کوتاه‌تر پایین‌تر از EMA طولانی‌تر باشد، MACD منفی می‌شود که نشان‌دهنده افزایش فاصله بین دو EMA و حرکت نزولی قیمت است. با وجود اینکه MACD از میانگین‌های متحرک نمایی تشکیل شده و ممکن است دارای تأخیر باشد، اما این تأخیر در MACD کمتر از تأخیر موجود در میانگین‌های متحرک است.
اندیکاتور MACD Mirror به عنوان یک نسخه بهینه‌شده از MACD معرفی شده است. این اندیکاتور به نحوی طراحی شده که با استفاده از تقارن نموداری، سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تری ارائه دهد. MACD Mirror از دو نمودار منعکس شده استفاده می‌کند که با توجه به تقاطع‌ها و واگرایی‌های آنها، سیگنال‌های معاملاتی قوی‌تری ایجاد می‌کند.
تکنیک‌های معامله با MACD Mirror
سیگنال‌های خرید در . MACD Mirror بر اساس سه اصل ایجاد می‌شوند، واگرایی مثبت، تقاطع صعودی خط تریگر با MACD، عبور MACD از خط صفر که باز به روش های دیگری نیز انجام می پذیرد و در زیر به طور خلاصه همه آنها را تشریح کرده ام.
سیگنال‌های خرید در MACD به سه شکل تولید می‌شوند:
- واگرایی مثبت: زمانی رخ می‌دهد که MACD در حال افزایش است، اما قیمت همچنان کاهش می‌یابد. برای تشخیص این واگرایی، باید دو نقطه پایین (Low) در قیمت و دو نقطه پایین (Low) در MACD را مقایسه کنید.
- تقاطع صعودی تریگر لاین با MACD: وقتی MACD از خط تریگر عبور کند و بالاتر قرار گیرد، نشان‌دهنده حرکت صعودی قیمت است. این سیگنال بدون ترکیب با ابزارهای دیگر ممکن است خطا داشته باشد.
- عبور MACD از خط صفر: این حالت زمانی رخ می‌دهد که MACD از زیر خط صفر به بالای آن حرکت کند، که نشان‌دهنده تقاطع میانگین‌های متحرک است و تأیید روند صعودی بعد از دو حالت قبلی است.
در این سه حالت، واگرایی مثبت ضریب اطمینان بالاتری دارد، اما تقاطع صعودی تریگر لاین معمول‌تر است. ترکیب این سه اصل می‌تواند به سیگنال‌های قوی‌تری منجر شود. سیگنال‌های فروش نیز مشابه سیگنال‌های خرید هستند اما در جهت عکس، مانند جستجوی واگرایی منفی به جای واگرایی مثبت.
- تقاطع خط MACD و خط سیگنال
یکی از روش‌های اصلی معامله با MACD Mirror توجه به تقاطع خط MACD و خط سیگنال است. زمانی که خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و زمانی که خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. در MACD Mirror این تقاطع‌ها با دقت بیشتری تحلیل می‌شوند تا از وقوع سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود.
- واگرایی‌ها
واگرایی‌ها زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی و اندیکاتور MACD در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد ولی MACD Mirror یک کف بالاتر را نشان می‌دهد. این امر نشان‌دهنده ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت به روند صعودی است. به همین ترتیب، واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت به بالاترین حد خود می‌رسد ولی MACD Mirror یک سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد.
- تشخیص روند بازار
اندیکاتور MACD Mirror به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را تشخیص دهند. زمانی که خط MACD بالای خط صفر باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی است و زمانی که خط MACD زیر خط صفر باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی است. در MACD Mirror، این خطوط با دقت بیشتری رسم می‌شوند تا معامله‌گران بتوانند روند بازار را با وضوح بیشتری تشخیص دهند.
- استفاده از چند تایم فریم
یکی از تکنیک‌های پیشرفته‌تر در استفاده از MACD Mirror تحلیل چند تایم فریم است. معامله‌گران می‌توانند با بررسی سیگنال‌های MACD Mirror در تایم فریم‌های مختلف (مثلاً روزانه و هفتگی)، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. تطابق سیگنال‌های چندین تایم فریم می‌تواند احتمال موفقیت معامله را افزایش دهد.
- ترکیب با دیگر اندیکاتورها
برای افزایش دقت سیگنال‌ها، MACD Mirror می‌تواند با سایر اندیکاتورها مانند RSI (Relative Strength Index) یا Bollinger Bands ترکیب شود. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا سیگنال‌های قوی‌تر و قابل اعتمادتری را دریافت کنند.
مزایای اندیکاتور MACD Mirror
اندیکاتور MACD Mirror یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب در میان معامله‌گران است که برای شناسایی و تأیید فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. این اندیکاتور بر اساس مفهوم “آینه‌سازی” خطوط MACD سنتی عمل می‌کند و سیگنال‌های اضافی را برای ورود و خروج از معاملات ارائه می‌دهد.
- اتحاد تغییرات و روند: MACD از دو جنبه اصلی تغییرات حرکت و روند حرکت را ترکیب می‌کند. این امکان را فراهم می‌کند که به‌طور مداوم روند قیمت را پیگیری کرده و خطاهای طولانی مدت را کاهش دهد.
- استفاده از EMA و SMA: استفاده از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) و میانگین‌های متحرک ساده (SMA) به عنوان تریگر لاین، بخشی از تاخیر ذاتی میانگین‌ها را از بین می‌برد.
- قابلیت تشخیص حرکات نرخ: به‌عنوان یک اندیکاتور از نوع Momentum، MACD قادر است حرکات نرخ را پیش بینی کند. واگرایی در MACD به عنوان یک فاکتور کلیدی در تغییر روند قیمت استفاده می‌شود.
- استفاده در چارت‌های مختلف: MACD می‌تواند برای تحلیل چارت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده شود. تریدرهای جسور ممکن است برای تحلیل چارت‌های با زمان کوتاه‌تر از چهار ساعت نیز از آن استفاده کنند.
- تنظیمات استاندارد: تنظیمات استاندارد MACD عبارتند از: 26 EMA، 12 EMA و 9 SMA، اما باید توجه شود که برای هر نرخ یا ارز و ترکیب خاصی از تنظیمات نیاز است.
- تطبیق با استراتژی و سبک معامله: هر تریدر می‌تواند MACD را با توجه به استراتژی و سبک معامله خود و با در نظر گرفتن اهداف و ریسک‌هایش تنظیم کند.
- بدون محدودیت Overbought و Oversold: MACD برای تشخیص سطوح Overbought و Oversold مناسب نیست، زیرا محدودیتی برای این سطوح ندارد و به‌جای آن تفاوت مطلق بین دو EMA را مشخص می‌کند.
با استفاده از اندیکاتور MACD Mirror می‌توان به نحو موثری تغییرات در حرکت قیمت را بررسی کرد. در زیر چند مثال عملی از استفاده از این اندیکاتور آورده شده است:
- تأیید تقاطع‌ها: وقتی که خطوط MACD و MACD Mirror به هم متقاطع می‌شوند، این می‌تواند یک سیگنال تأیید برای تقاطع‌های MACD باشد. این می‌تواند تأییدی برای ورود به یک موقعیت خرید فراهم کند، اگر سیگنال خرید از طریق دیگری ایجاد شده باشد.
- تشخیص دوره‌های تقویت شده: اگر خطوط MACD و MACD Mirror همزمان به سمت بالا حرکت کنند، این می‌تواند نشان‌دهنده تقویت حرکت صعودی باشد، که می‌تواند اطمینان بیشتری برای ورود به بازار فراهم کند.
- تشخیص تغییرات در ترند: حرکت همسو یا متقابل خطوط MACD و MACD Mirror می‌تواند نشان‌دهنده استمرار یا تغییر در جهت ترند باشد.
- استفاده در تمامی تایم‌فریم‌ها: MACD Mirror در تمامی تایم‌فریم‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت تا تایم‌فریم‌های بلندمدت.
- ترکیب با سایر ابزارها: MACD Mirror می‌تواند به عنوان یک ابزار تأییدی در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مانند روندهای قیمتی یا میانگین‌های متحرک استفاده شود. این می‌تواند به تحلیل فنی اطمینان بیشتری بدهد.
این مثال‌ها نشان می‌دهند که استفاده از MACD Mirror می‌تواند در تحلیل و پیش‌بینی حرکت‌های بازار مفید باشد.
در نهایت، اندیکاتور MACD Mirror یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با ارائه سیگنال‌های دقیق‌تر نسبت به نسخه سنتی MACD، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. استفاده از تکنیک‌های مختلف مانند تقاطع خطوط، واگرایی‌ها، تشخیص روند بازار، تحلیل چند تایم فریم و ترکیب با دیگر اندیکاتورها، می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد معاملاتی ایجاد کند. با این حال، مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، استفاده صحیح و به‌جای از MACD Mirror نیازمند تمرین و تجربه است.
مطلب تکمیلی: MACD هیستوگرام چیست؟
در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی مانند ویژوال تریدینگ، اندیکاتور MACD به شکل پیشرفته‌تری نمایش داده می‌شود، که شامل یک خط MACD، یک خط تریگر لاین، و یک هیستوگرام است که تفاوت این دو را نشان می‌دهد.
توماس اسپری در سال 1986 هیستوگرام MACD را ارائه کرد که نشان‌دهنده تفاوت بین MACD و تریگر لاین است. این هیستوگرام یک خط مرکزی دارد که هیستوگرام در بالا و پایین آن نوسان می‌کند، نشان‌دهنده همگرایی و واگرایی بین MACD و تریگر لاین است. تغییرات در هیستوگرام MACD به طور مستقیم با تغییرات در MACD مرتبط است. افزایش سریع در هیستوگرام MACD نشان‌دهنده رشد سریع MACD از تریگر لاین است، در حالی که کاهش سریع نشان‌دهنده ضعف در حرکت است.
استفاده اصلی از هیستوگرام MACD در پیش‌بینی تقاطع MACD و تریگر لاین است. واگرایی مثبت در هیستوگرام معمولاً نشانه تقویت MACD است، که می‌تواند به تقاطع MACD و تریگر لاین در حالت صعودی منجر شود. با افزایش شکاف در هیستوگرام، قوی‌تر شدن Momentum نشان داده می‌شود، در حالی که کاهش شکاف نشانه ضعف حرکت است. همچنین، تغییرات در هیستوگرام MACD معمولاً پیش از تغییرات در MACD اتفاق می‌افتد، که این امر پیش‌بینی سیگنال‌های MACD را بهبود می‌بخشد.
کپی لینک
کپی شد!
