چگونه میانگین متحرک ایده آل را برای معاملات خود پیدا کنیم؟

محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA):

میانگین متحرک نمایی به داده‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد. برای مثال، اگر میانگین 9 درصدی یک دارایی را محاسبه کنیم:

1. • • گام اول: آخرین قیمت را در 9 درصد ضرب می‌کنیم.
     • گام دوم: اختلاف 100 درصد و 9 درصد را محاسبه کرده و آن را در مقدار EMA قبلی ضرب می‌کنیم.
     • گام سوم: ارقام حاصل از دو مرحله قبلی را با هم جمع می‌کنیم.

نمونه ای از محاسبه میانگین نمایی درصدی:

 x 0.09 = A آخرین قیمت

 100 % – 9 % = 91 %

 X 91 % = B میانگین متحرک قبلی

 B + A = میانگین 9 درصد

کار با درصدها پیچیده‌تر از دوره‌های زمانی است، بنابراین باید رابطه‌ای بین درصد نمایی و دوره زمانی برقرار کنیم.

رابطه بین درصد نمایی و دوره زمانی:

 1 – ( درصد نمایی ÷ 2 ) = دوره زمانی

این رابطه درصد نمایی را به دوره زمانی تبدیل می‌کند. برای مثال، بر اساس این رابطه، میانگین متحرک 20 درصدی معادل میانگین متحرک نمایی 9 روزه خواهد بود.

چگونه میانگین متحرک ایده آل را انتخاب کنیم

در تحلیل با میانگین متحرک، انتخاب پریود یا دوره‌های زمانی بسیار مهم است. اینکه از میانگین ۱۰ روزه استفاده کنید یا ۲۰۰ روزه، بستگی به تحلیل روند شما دارد. دوره زمانی میانگین قیمت باید با تغییرات قیمت در روندها تناسب داشته باشد.

چرخه زمانی یا طول دوره تغییرات قیمت می‌تواند با زمان میانگین قیمت مرتبط باشد. فرض کنید ۲۶ روز طول می‌کشد تا دو سقف قیمتی تشکیل شود. اگر این چرخه زمانی را بر عدد ۲ تقسیم کرده و نتیجه را با ۱ جمع کنیم، دوره مناسب میانگین متحرک ۱۴ روز خواهد بود.

رابطه طول چرخه تغییرات قیمت با دوره زمانی میانگین قیمت

1+ ( 2 ÷ زمان چرخه ) = دوره زمانی متناسب میانگین

برای یافتن دوره‌های زمانی بهینه در اندیکاتور میانگین متحرک، می‌توان از چندین میانگین قیمت بر اساس دوره‌های زمانی مختلف استفاده کرد. برخی پیشنهادها برای چارچوب روزانه شامل:

• کوتاه‌مدت: میانگین‌های ۹، ۱۴، و ۲۱ روزه
• میان‌مدت: میانگین‌های ۳۴، ۵۰، و ۱۰۰ روزه
• بلندمدت: میانگین‌های ۱۵۰، ۲۰۰، و ۲۶۰ روزه

میانگین‌های ۲۱، ۵۰، و ۲۰۰ روزه از مهم‌ترین میانگین‌های بازار هستند و نماینده دوره‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت محسوب می‌شوند.

اگر چارچوب زمانی (تایم فریم) را به هفتگی تبدیل کنید، می‌توانید از میانگین ۱۰ هفته‌ای برای تحلیل دوره‌های میان‌مدت و از میانگین‌های ۴۰ و ۵۲ هفته‌ای برای بررسی روندهای بلندمدت استفاده کنید. برای تبدیل دوره‌های میانگین قیمت روزانه به هفتگی، تعداد دوره‌های روزانه را بر ۵ تقسیم کنید. برای تبدیل به ماهانه، تعداد دوره‌های روزانه را بر ۲۱ تقسیم کنید. در چارچوب زمانی ماهانه، میانگین‌های ۹ و ۲۰ ماهه مفید هستند.

با آزمون و خطا می‌توانید بهترین دوره‌های زمانی را پیدا کنید.

اگر از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان هشدارهای خرید و فروش استفاده می‌کنید، ممکن است همیشه نشانه‌های سودآور دریافت نکنید. میانگین متحرک‌ها ابزارهای تحلیل مفیدی هستند، اما نباید انتظار سیگنال‌های دقیق و سودآوری را از آن‌ها داشت.

کاربردهای میانگین متحرک

یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل میانگین متحرک‌ها، ارتباط تنگاتنگ بین سطوح قله و دره (در روندهای بزرگ و میانی) و این میانگین‌ها است. این موضوع نشان می‌دهد که میانگین‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نقشی اساسی در پیش‌بینی مسیر آینده قیمت ایفا می‌کنند. به دلیل ارتباط و تناسب بین تشکیل سقف‌ها و کف‌ها (در روندهای بزرگ و میانی) و میانگین متحرک، میانگین‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قیمت نقش مهمی در پیش‌بینی آینده دارند. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی بازار زیر میانگین قیمت ۲۱ روز گذشته باشد، می‌توان استنباط کرد که روند افزایشی حداقل در کوتاه‌مدت به پایان رسیده و ممکن است قیمت به سمت میانگین‌های ۳۴ و ۵۰ روزه (میانگین‌های میان‌مدت) حرکت کند.

بنابراین، شکست میانگین‌های کوتاه‌مدت می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روند جاری قیمت به سوی میانگین‌های میان‌مدت حرکت خواهد کرد. همچنین، شکست میانگین‌های میان‌مدت می‌تواند به این معنا باشد که قیمت به سمت میانگین‌های بلندمدت در حرکت است.میانگین متحرک‌ها می‌توانند برای تعیین سطوح حمایت یا مقاومت نیز مورد استفاده قرار گیرند. این کار باید همراه با تحلیل روند باشد. برای مثال، وقتی قیمت با شیب زیادی در حال افزایش است، میانگین‌های ۹ و ۱۴ روزه می‌توانند سطوح حمایت مناسبی باشند. در تحلیل میانگین متحرک‌ها، شکست میانگین‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت همیشه به معنای ادامه مسیر جاری نیست.

همان قواعدی که برای سطوح مقاومت وجود دارد، برای میانگین متحرک‌ها نیز صدق می‌کند. گاهی بازار در دامنه بیش خرید یا بیش فروش قرار می‌گیرد و ممکن است پدیده پشیمانی بازار بر روی میانگین‌های قیمت دیده شود. در یک روند افزایشی، میانگین قیمت کوتاه‌مدت معمولاً بالاتر از میانگین قیمت میان‌مدت و بلندمدت است. اما اگر میانگین قیمت ۲۱ روزه کمتر از میانگین قیمت ۵۰ روزه و در عین حال بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه باشد، چه مفهومی دارد؟

تحلیلگران تکنیکال از تقاطع یا کراس میانگین‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت پیام‌هایی از بازار دریافت می‌کنند. بررسی این موضوع می‌تواند مفید باشد، اما تحلیل روند ضروری است، زیرا وضعیت قرارگیری میانگین متحرک‌ها بسته به دوره روند یا دوره جلو رونده متفاوت است. در نهایت، می‌توانید از میانگین متحرک‌ها برای تحلیل بین بازاری نیز استفاده کنید. جدول میانگین متحرک نمای کلی از وضعیت بازارهای مختلف را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، در یک صنعت می‌توانید سهام‌های مختلف را ارزیابی کرده و ضعیف‌ترین و قوی‌ترین سهام آن صنعت را بر اساس میانگین متحرک شناسایی کنید.

پس به طور خلاصه کاربردهای میانگین متحرک عبارتند از:

فیلترینگ چرخه قیمت: یکی از کاربردهای مهم میانگین‌های متحرک، هموارسازی داده‌ها است. این اندیکاتور با حذف نویزهای بازار و فیلتر کردن چرخه‌های قیمت با فرکانس بالا، به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندهای اصلی را بهتر شناسایی کنند. میانگین‌های متحرک به عنوان یک فیلتر پایین‌گذر عمل کرده و رفتار قیمت را در شرایطی که تعیین روند مشکل است، تسهیل می‌کنند.

استفاده به عنوان یک اندیکاتور یا اسیلاتور: اگر مقادیر میانگین متحرک‌های مختلف را از یکدیگر کسر کنید، یک اسیلاتور شکل می‌گیرد که به آن “حذف روند” یا “Detrended” می‌گویند. این مفهوم در اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) به کار رفته است. در طول یک روند قوی، میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت واگرا و همگرا می‌شوند که باعث تغییرات در MACD می‌شود. این تغییرات به معامله‌گران امکان می‌دهد تا واگرایی‌ها بین سقف‌ها و کف‌ها در قیمت و MACD را شناسایی کنند.

تسویه رفتار قیمت: تسویه دوگانه و سه‌گانه میانگین‌های متحرک به جلوگیری از دریافت اطلاعات ناخواسته مانند نویز و چرخه‌های قیمت کوتاه‌مدت کمک می‌کند. تسویه دوگانه یک میانگین متحرک جدید بر اساس داده‌های میانگین متحرک قبلی ایجاد می‌کند و تسویه سه‌گانه با استفاده از داده‌های تسویه دوگانه یک میانگین متحرک جدید را تولید می‌کند. با این حال، این روش‌ها باعث افزایش عقب‌ماندگی قیمت می‌شوند.

دریافت سیگنال: یکی از مهمترین کاربردهای میانگین‌های متحرک، ارائه سیگنال‌های معاملاتی است. سه روش اصلی برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش وجود دارد:

1. تقاطع بین قیمت و میانگین متحرک.
2. تقاطع بین دو یا چند میانگین متحرک.
3. تقاطع بین میانگین متحرک و میانگین متحرک تسویه‌شده.

تقاطع طلایی و تقاطع مرگبار از شایع‌ترین سیگنال‌های تغییر روند هستند. تقاطع طلایی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت یک میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع می‌کند که نشان‌دهنده صعودی بودن روند است. تقاطع مرگبار زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع می‌کند که نشان‌دهنده نزولی بودن روند است.

شناسایی روند: میانگین‌های متحرک به عنوان ابزاری موثر برای تعیین جهت و قدرت روندها استفاده می‌شوند. تا زمانی که همه میانگین‌های متحرک (از کوتاه‌مدت تا بلندمدت) در یک جهت حرکت می‌کنند، می‌توان گفت که روند قوی است. زمانی که جهت حرکتی میانگین‌ها در تضاد با یکدیگر باشد، باید آماده تغییر روند بود.

استفاده به عنوان سطوح مقاومت و حمایت دینامیک: میانگین‌های متحرک به عنوان سطوح مقاومت و حمایت دینامیک عمل می‌کنند. از این سطوح می‌توان برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات استفاده کرد.

ارزیابی بازارهای مختلف: میانگین‌های متحرک در ارزیابی بازارها و صنایع مختلف نیز کاربرد دارند. برای مثال، می‌توان از میانگین متحرک‌های حجم‌دار (VWMA) برای ارزیابی صرفه خرید یا فروش یک سهم استفاده کرد. همچنین، مقایسه میانگین‌های متحرک سهام‌ها با یکدیگر می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

توجه به نکات کلیدی

• تحلیل روند: همواره باید تحلیل میانگین متحرک‌ها را در کنار تحلیل روند انجام داد.
• رفتار غیرخطی بازار: شکست میانگین‌های قیمتی، لزوماً به معنای ادامه حرکت قیمت در همان جهت نیست.
• پدیده پشیمانی بازار: در شرایطی که بازار در دامنه اشباع خرید یا فروش قرار دارد، ممکن است شاهد پدیده پشیمانی بازار و واکنش قیمت contrary to the prevailing trend باشیم.
• کراس میانگین متحرک‌ها: تقاطع میانگین‌های کوتاه‌مدت تا بلندمدت، می‌تواند سیگنال‌های مهمی از بازار را به همراه داشته باشد.
• تحلیل بین بازاری: از میانگین متحرک‌ها می‌توان برای مقایسه عملکرد دارایی‌های مختلف در یک صنعت یا بازار استفاده کرد.

نتیجه‌گیری درباره میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرند. با بهره‌گیری صحیح از این ابزار، می‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش داده و بازدهی بهتری را تجربه کنید.

میانگین‌های متحرک به عنوان ابزاری قدرتمند در تحلیل تکنیکال به شما امکان می‌دهند تا روندها را شناسایی کنید، نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید. با یادگیری و استفاده صحیح از این ابزار، می‌توانید عملکرد معاملاتی خود را به طور قابل‌توجهی بهبود بخشید.