شاخص قدرت نسبی (RSI) اندیکاتوری محبوب است که می‌تواند سرعت و میزان تغییر قیمت، کمتر یا بیشتر از حد ارزش‌گذاری شدن دارایی، نقاط احتمالی پولبک‌ها و تغییر روندها را شناسایی کرده و در نهایت، سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.
اگر دوست دارید که درباره این اندیکاتور، نحوه خوانش و چگونگی استفاده از آن در معاملات بیشتر بدانید، تا پایان با ما همراه باشید.
شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه عمل می‌کند؟
با توجه به مطلب منتشر شده در وبسایت Investoprdia، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور ممنتوم است که در یک پنجره مجزا پایین نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.
عددی که RSI نشان می‌دهد، بیانگر مقایسه قدرت نسبی حرکت قیمت یک دارایی در روزهایی که افزایش قیمت دارد با روزهای کاهش قیمت همان دارایی است.
بنابراین، هر چه روزهای افزایش قیمت بیشتر شوند، RSI افزایش خواهد یافت و در مقابل، با افزایش روزهای کاهش قیمت، شاهد کاهش عدد RSI خواهیم بود.
نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در شاخص قدرت نسبی
نقاط اشباع خرید (هجوم خریداران به دلیل ارزش‌گذاری کمتر از حد دارایی) و اشباع فروش (هجوم فروشندگان به دلیل ارزش‌گذاری بیش از حد دارایی)، نقاطی هستند که در آنها می‌توان انتظار تغییر روند بازار را داشت.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ابزاری مناسب برای یافتن نقاط اشباع خرید و فروش است.
شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش با RSI
در اندیکاتور RSI:
- عدد 70 سطح اشباع خرید است یعنی، انتظار داریم که قیمت با رسیدن RSI به 70 یا بالاتر از آن اصلاح کند؛
- عدد 30، سطح اشباع فروش است یعنی، انتظار می‌رود که قیمت با رسیدن به 30 و کمتر از آن صعود کند.
تکنیک‌های ورود و خروج بر اساس شاخص قدرت نسبی
سیگنال‌های ورود و خروج بر اساس RSI به دو شکل تولید می‌شوند:
- معامله بر اساس نقاط بیش‌فروش و بیش‌خرید؛
- معامله بر اساس واگرایی‌ها.
معامله بر اساس نقاط بیش‌فروش و بیش‌خرید
- عبور RSI از بالا به پایین خط 70 به عنوان سیگنال فروش؛
- و عبور RSI از پایین به بالای خط 30 به عنوان سیگنال خرید است.
معامله بر اساس واگرایی RSI
یکی دیگر از مهمترین تکنیک‌های ورود و خروج بر اساس RSI، استفاده از واگرایی‌های RSI با نمودار قیمت است. واگرایی یعنی قیمت در جهت مخالف RSI حرکت می‌کند و دو حالت دارد:
- واگرایی مثبت؛
- واگرایی منفی.
واگرایی مثبت RSI
واگرایی مثبت یعنی قیمت در انتهای یک روند نزولی، کف جدیدی ثبت می‌کند اما، همزمان اندیکاتور RSI افزایش می‌یابد.
این یک سیگنال صعودی است و نشان می‌دهد که روند نزولی به زودی معکوس خواهد شد.
بنابراین، معامله‌گر می‌تواند از پوزیشن شورت خارج شود و یا برای ورود به معامله خرید، منتظر روند صعودی جدید بماند.
واگرایی منفی RSI
واگرایی منفی زمانی است که قیمت یک سقف بالاتر ثبت کرده در حالی که، RSI شروع به کاهش کرده است.
واگرایی منفی یک سیگنال نزولی است و با مشاهده آن، معامله‌گران می‌توانند از پوزیشن‌های خرید خود خارج شوند.
ترکیب اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با سایر اندیکاتورها
با توجه به مطلب منتشر شده در سایت Groww در رابطه با شاخص قدرت نسبی، ترکیب اندیکاتور RSI با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل خطوط روند و بولینگر باندز، می‌تواند به تفسیر درست‌تر آن کمک کند.
ترکیب RSI با خطوط روند
در یک روند صعودی، اندیکاتور RSI غالبا بین 30 و 70 نوسان خواهد کرد.
با این حال، اگر دو حالت زیر رخ دهد یعنی روند صعودی ضعیف شده و به زودی شاهد معکوس شدن آن خواهیم بود:
- اگر RSI چند بار تلاش کند که از سطح 70 عبور کند و نتواند؛
- اگر RSI بیشتر از آنکه به خط 70 برخورد کند به خط میانی شاخص (سطح 50) برخورد کند.
به عنوان مثال، در تصویر زیر می‌توانید ببینید که علیرغم اینکه قیمت در یک روند صعودی است اما، RSI بیشتر از آنکه برخورد با 70 را نشان دهد، برخورد با خط 50 را ثبت کرده است. به این ترتیب، می‌توان به نتیجه رسید که روند صعودی به اندازه کافی قوی نیست و به زودی، شاهد آغاز یک روند نزولی خواهیم بود.
برعکس این مورد نیز ممکن است در طول یک روند نزولی پیش بیاید. در این مورد:
- اندیکاتور RSI در رسیدن به سطح 30 یا رفتن به زیر آن ناموفق است.
بنابراین، علیرغم روند نزولی در بازار می‌توان پیش‌بینی کرد که روند قیمت به زودی معکوس می‌شود.
ترکیب RSI با اندیکاتور بولینگر باندز
در ترکیب اندیکاتور شاخص قدرت نسبی با بولینگر باندز، سیگنال‌های معامله به شکل زیر ارسال می‌شوند:
- سیگنال فروش: اگر RSI به 70 برسد و همزمان، قیمت به خط بالایی بولینگر برخورد کند؛
- سیگنال خرید: اگر RSI به 30 برسد و همزمان، قیمت به خطر پایینی بولینگر برخورد کند.
مزایا و معایب استفاده از RSI در معاملات
استفاده از RSI در انجام معاملات، مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
مزایای استفاده از RSI در معاملات عبارتند از:
- ابزاری قدرتمند برای اندازه گیری سرعت تغییر قیمت (مومنتوم) است؛
- با مشخص کردن نقاط بیش‌خرید و بیش‌فروش، به معامله‌گر در تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند؛
- واگرایی‌های RSI ابزارهای معتبری برای دریافت سیگنال‌های ورود و خروج هستند؛
- در بازارهای نوسانی، سیگنال‌های خوبی ارائه می‌دهد.
معایب استفاده از RSI عبارتند از:
- تغییرات قیمت را مشخص می‌کند اما، آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند؛
- در بازارهای روندی کارایی کمی دارد؛
- نمی‌گوید که قیمت چه مدت در نواحی بیش‌خرید و بیش‌فروش خواهد ماند؛
- سیگنال‌های درست RSI بسیار نادرند و تشخیص آنها از سیگنال‌های اشتباه دشوار است؛
- سیگنال‌های اندیکاتور RSI در ترکیب با دیگر اندیکاتورها اعتبار بیشتری دارند.
تایم فریم مناسب برای استفاده از RSI
بهترین تایم فریم برای استفاده از RSI تایم D1 (روزانه) است چنانکه، زمان‌بندی استاندارد RSI نیز روی 14 روز تنظیم شده است.
با این حال، بسیاری معتقدند که تایم‌های کوتاه‌تر و به ویژه کمتر از 10 روز سیگنال‌های دقیق‌تری می‌دهند چون، در تایم‌های کوتاه‌تر اندیکاتور RSI واکنش‌های سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد.
مدیریت ریسک با استفاده از شاخص قدرت نسبی
از اطلاعات شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توان برای رعایت اصول مدیریت ریسک و تنظیم دستورهای حد ضرر و هدف سود استفاده کرد.
تعیین حد ضرر به کمک اندیکاتور RSI
برای تنظیم حد ضرر به کمک شاخص قدرت نسبی:
- هر گاه RSI وضعیت بیش‌خرید را نشان می‌دهد، حد ضرر خود را زیر پایین‌ترین کف اخیر تنظیم کنید تا در صورت بازگشت ناگهانی قیمت، کمتر متضرر شوید.
تعیین هدف سود به کمک اندیکاتور RSI
برای تنظیم هدف سود به کمک شاخص قدرت نسبی:
- هر گاه که در یک روند نزولی اندیکاتور به منطقه بیش‌فروش وارد شد، هدف سود را دقیقا در همان نقطه قرار دهید.
به این ترتیب، در صورت برگشت احتمالی قیمت، سود شما از معامله شورت از بین نمی‌رود.
تأثیر نوسانات بازار بر شاخص قدرت نسبی
نوسانات بازار تاثیر زیادی بر اندیکاتور RSI دارند. در بازارهای نوسانی:
- سرعت جابجایی و بالا و پایین رفتن اندیکاتور RSI افزایش یافته و فاصله بین سطوح را سریع‌تر طی می‌کند؛
- احتمال مشاهده واگرایی‌های مثبت و منفی RSI بیشتر می‌شود.
در این شرایط، اگرچه تعداد سیگنال‌های RSI افزایش می‌یابد اما، اعتبار آنها کمتر می‌شود.
برای دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر از شاخص قدرت نسبی در شرایط بازار نوسانی، دوره زمانی RSI را از پیش‌فرض آن -که 14 روزه است- به زیر 10 (مثلا 7 یا 3 روزه) کاهش دهید.
نتیجه گیری
معامله‌گران از واگرایی‌های شاخص قدرت نسبی (RSI) و رسیدن آن به نقاط بیش‌خرید و بیش‌فروش، برای مدیریت ریسک و یافتن بهترین نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده می‌کنند.
