اگر به دنبال یک اندیکاتور ساده، اما قدرتمند برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج در بازار هستید، اندیکاتور سوپر ترند (Supertrend) می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشد. این اندیکاتور با یک خط رنگی سبز یا قرمز روی نمودار، تغییر روند را به‌سادگی به نمایش می‌گذارد و به دلیل همین سادگی، در میان تریدرهای حرفه‌ای و تازه‌کار محبوبیت زیادی پیدا کرده است.
در این مقاله از آرون گروپس با ما باشید تا با نحوه محاسبه، روش معامله و مزایا و معایب این اندیکاتور آشنا شوید.
- اندیکاتور سوپر ترند در یک نگاه و به سادگی، روند بازار و تغییر آن را نشان می‌دهد.
- در استفاده از اندیکاتور سوپر ترند، استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم یا اندیکاتورهای دیگر برای جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه بسیار کمک‌کننده است.
- اندیکاتور سوپر ترند بهترین عملکرد را وقتی دارد که در کنار اندیکاتورهای دیگر یا پرایس‌اکشن استفاده شود.
- سوپر ترند در اصل ترکیبی از ATR و میانگین متحرک ساده است که به شکل بصری، روند را روی نمودار پرایس اکشن نشان می‌دهد.
اندیکاتور سوپر ترند (Supertrend) چیست؟
به نقل از Investopedia، اندیکاتور سوپر ترند در سال 2009 و توسط “اولیویر سبان” معرفی شد. این اندیکاتور یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند است که به صورت خطوط رنگی سبز و قرمز روی چارت نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.
برخلاف اندیکاتورهای پیچیده مثل ایچیموکو، اندیکاتور سوپر ترند اندیکاتور ساده‌ای است که تنها یک خط روی نمودار می‌اندازد که تغییر رنگ آن نشان‌دهنده تغییر روند است. همین سادگی، باعث شده است که اندیکاتور سوپر ترند به یکی از اندیکاتورهای اصلی در جعبه ابزار بسیاری از تریدرها تبدیل شود.
اندیکاتور سوپر ترند مثل یک نقشه ساده‌ی تغییر روند روی نمودار قیمت عمل می‌کند؛ به نحوی که:
- وقتی اندیکاتور سبز و زیر نمودار قیمت باشد، روند صعودی؛
- و وقتی اندیکاتور قرمز و بالای نمودار قیمت باشد، روند نزولی است.
خطوط سبز و قرمز در اندیکاتور سوپر ترند، در نقش خطوط حمایت و مقاومت داینامیک ظاهر شده و به تریدرها در تعیین نقاط مناسب ورود و خروج کمک می‌کنند.
نحوه محاسبه اندیکاتور سوپر ترند
اگرچه پلتفر‌های معاملاتی محاسبات مربوط به اندیکاتور سوپر ترند را به صورت خودکار انجام می‌دهند، اما آگاهی از نحوه محاسبه این اندیکاتور می‌تواند دید بهتری برای تفسیر اندیکاتور سوپر ترند و نیز تغییر تنظیمات آن مطابق با استراتژی‌های مختلف به تریدرها بدهد.
اندیکاتور سوپر ترند از ترکیب میانگین‌های متحرک و نوسانات قیمت برای تولید سیگنال‌های خود استفاده می‌کند.
برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت، اندیکاتور سوپرترند از یک میانگین محدوده واقعی (اندیکاتور ATR) بهره می‌گیرد که از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
در این فرمول:
- n: تعداد دوره‌ها یا کندل‌ها؛
- TR: محدوده‌ی واقعی روز جاری که از یکی از سه روش زیر به دست می‌آید:
- اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت امروز؛
- قدرمطلق اختلاف بین بالاترین قیمت امروز و قیمت پایانی دیروز؛
- قدرمطلق اختلاف بین پایین‌ترین قیمت امروز و قیمت پایانی دیروز.
- فرمول محاسبه ATR روز قبل نیز برابر است با:
میانگین محدوده واقعی (ATR) نشان‌دهنده میانگین نوسانات قیمت در یک محدوده خاص است.
حال که ATR محاسبه شد، می‌توانیم به محاسبه اندیکاتور سوپر ترند بپردازیم. این اندیکاتور از دو باند بالایی و پایینی تشکیل می‌شود که به شکل زیر محاسبه می‌شوند:
(High + Low) / 2 + (Multiplier x ATR)= باند بالایی
(High + Low) / 2 – (Multiplier x ATR) = باند پایینی
در این فرمول:
- High: بالاترین قیمت دارایی در بازه‌ی زمانی مشخص؛
- Low : پایین‌ترین قیمت دارایی در همان بازه؛
- ATR : محدوده‌ی نوسانات بازار؛
- Multiplier: ضریب ثابتی برای حساس‌تر یا کندتر کردن واکنش اندیکاتور که معمولاً عدد صحیح انتخاب می‌شود، اما بسته به استراتژی می‌تواند تغییر کند.
استفاده از ضریب ثابت (Multiplier) در اندیکاتور سوپر ترند منجر به تشکیل باندها و فاصله گرفتن خط اندیکاتور از نمودار قیمت می‌شود.
چگونه با اندیکاتور سوپر ترند معامله کنیم؟
مهم‌تر از محاسبه اندیکاتور سوپر ترند، تفسیر این اندیکاتور و نحوه معامله با آن است. خبر خوب اینکه تفسیر این اندیکاتور بسیار ساده‌تر از محاسبات آن است. در ادامه با ما باشید تا با نحوه معامله با اندیکاتور سوپرترند آشنا شوید.
نحوه تشخیص سیگنال ورود و خروج با اندیکاتور سوپر ترند
همانطور که اشاره شد، در اندیکاتور سوپر ترند روندهای نزولی و صعودی با تغییر رنگ اندیکاتور نمایش داده می‌شوند. در این اندیکاتور، سیگنال ورود و خروج به شکل زیر صادر می‌شود:
- سیگنال خرید: وقتی خط اندیکاتور سوپر ترند به زیر کندل‌ها حرکت کند و به رنگ سبز تغییر یابد، وارد پوزیشن خرید شوید.
- سیگنال فروش: وقتی خط سوپر ترند بالای کندل‌ها قرار گیرد و رنگ آن به قرمز تغییر کند، وارد پوزیشن فروش شده یا از معامله‌ی خرید قبلی خارج شوید.
نحوه تنظیم حد ضرر و حد سود در معامله با سوپر ترند
در تعیین حد سود و حد ضرر با کمک اندیکاتور سوپرترند نکاتی که در ادامه می‌آید را به خاطر داشته باشید.
تنظیم حد ضرر
اندیکاتور سوپر ترند مثل یک خط پویا روی نمودار حرکت می‌کند و همیشه خودش را با قیمت و نوسانات جدید بازار هماهنگ می‌کند. به همین دلیل بسیاری از تریدرها از آن به عنوان حد ضرر متحرک (Trailing Stop) استفاده می‌کنند. بنابراین:
- اگر در پوزیشن خرید هستید، حد ضرر را کمی پایین‌تر از خط سبز قرار دهید. خط سبز سوپر ترند (که زیر کندل‌ها قرار دارد) همراه با حرکت قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. اگر روند ادامه پیدا کند، حد ضرر هم همراه با آن بالا می‌آید و سود شما حفظ می‌شود. اما اگر روند برگردد و قیمت به زیر خط سوپر ترند برسد، حد ضرر فعال شده و از معامله خارج می‌شوید.
- اگر در پوزیشن فروش هستید، حد ضرر را کمی بالاتر از خط قرمز بگذارید. اگر روند نزولی ادامه پیدا کند، خط پایین‌تر می‌آید و شما سود بیشتری ذخیره می‌کنید. ولی اگر قیمت به بالای خط قرمز برسد، حد ضرر فعال می‌شود و جلوی ضرر بیشتر را می‌گیرد.
برای تنظیم تریلینگ استاپ با سوپر ترند در تریدینگ ویو، روی خط سبز یا قرمز کلیک راست کرده و Add Alert on Supertrend را بزنید و سپس تعیین کنید وقتی قیمت زیر خط سبز رفت، برای خرید و وقتی بالای خط قرمز رفت، برای فروش، هشدار فعال شود.
تنظیم حد سود
در معامله با اندیکاتور سوپر ترند، می‌توان حد سود را براساس نسبت ریسک به ریوارد یا مقاومت و حمایت‌های مهم تعیین کرد، یا به سادگی با تغییر رنگ سوپر ترند (که نشانه‌ی تغییر روند است) از معامله خارج شد.
نحوه فیلتر کردن سیگنال‌های نادرست اندیکاتور سوپر ترند
یکی از نقاط ضعف اندیکاتور سوپر ترند این است که در بازارهای رنج (بدون روند مشخص) سیگنال‌های کاذب زیادی صادر می‌کند. برای فیلتر کردن این سیگنال‌ها می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:
- ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مثل RSI و مکدی
در این روش می‌توانید از RSI برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و از MACD یا میانگین متحرک برای تایید روند استفاده کنید. اگر اندیکاتورهای دیگر سیگنال اندیکاتور سوپر ترند را تایید کنند، اعتبار سیگنال‌های صادر شده بیشتر می‌شود.
- استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم
در این روش، همیشه باید تایید سیگنال را در تایم فریم‌های بالاتر چک کنید.
به عنوان مثال، اگر اندیکاتور سوپر ترند در تایم 15 دقیقه سیگنال خرید می‌دهد، اندیکاتور را در تایم یک ساعته نیز چک کنید. اگر در تایم بالاتر هم سیگنال خرید صادر شده است، سیگنال خرید در تایم 15 دقیقه اعتبار بیشتری دارد.
نحوه فعال‌سازی و تنظیم اندیکاتور سوپر ترند در متاتریدر و تریدینگ ویو
برای فعال‌سازی و تنظیم اندیکاتور سوپر ترند در پلتفرم‌های معاملاتی تریدینگ ویو و متاتریدر، مراحل زیر را دنبال کنید.
در حالت پیش فرض و استاندارد پلتفرم‌های معاملاتی، طول ATR برای اندیکاتور سوپر ترند بین 7 تا 13 جلسه معاملاتی محاسبه شده و ضریب ثابت برابر با 3 در نظر گرفته می‌شود.
فعال‌سازی و تنظیم اندیکاتور سوپر ترند در متاتریدر
اندیکاتور سوپر ترند (Supertrend) به صورت پیش‌فرض در لیست اندیکاتورهای متاتریدر نیست. برای افزودن این اندیکاتور به متاتریدر مراحل زیر را طی کنید:- وارد وب‌سایت MQL5 یا سایر منابع معتبر شوید و فایل اندیکاتور Supertrend (با پسوند mq4 یا mq5) را دانلود کنید.
- در متاتریدر از منوی بالا وارد بخش File → Open Data Folder شوید؛
- از پوشه MQL4 (در متاتریدر 4) یا MQL5 (در متاتریدر 5) پوشه Indicators را باز کنید؛
- سپس فایل دانلودی اندیکاتور سوپر ترند را در این پوشه کپی کنید؛
- متاتریدر را ریستارت کنید؛
- از بخش Navigator → Indicators → Custom اندیکاتور سوپر ترند را پیدا کرده و روی نمودار اعمال کنید.
برای تغییر تنظیمات اندیکاتور سوپر ترند در متاتریدر، روی اندیکاتور راست کلیک کرده و گزینه Properties of Supertrend را انتخاب کنید.
حال در پنجره اندیکاتور، تغییرات دلخواه را اعمال کنید.
اگر ضریب بیشتر از 3 تنظیم شود یا ATR در بازه زمانی بلندتر محاسبه شود، حساسیت اندیکاتور کمتر می‌شود. بنابراین سیگنال‌های کمتری صادر می‌شوند و در نتیجه، این تنظیمات برای تریدرهای بلند مدت کارآمدتر است.
فعال‌سازی و تنظیم اندیکاتور سوپر ترند در تریدینگ ویو
برای نصب اندیکاتور سوپر ترند در تریدینگ ویو، به سربرگ Indicators رفته و Supertrend را سرچ کنید. سپس روی آن دبل کلیک کنید تا به چارت قیمت اضافه شود.
برای اعمال تغییرات، روی اندیکاتور راست کلیک کرده و در پنجره باز شده، تنظیمات دلخواه را اعمال کنید.
اگر ضریب کمتر از 3 تنظیم شود یا ATR در بازه زمانی کوتاه‌تری محاسبه شود، اندیکاتور حساس‌تر شده و سیگنال‌ها بیشتر می‌شوند. در این شرایط هرچند احتمال خطای اندیکاتور بالاتر می‌رود، اما برای تریدرهای روزانه مناسب‌تر است.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور سوپر ترند
اگرچه اندیکاتور سوپر ترند به خاطر سادگی و کاربردی بودن، محبوبیت زیادی بین تریدرها پیدا کرده است، ولی این اندیکاتور نیز مثل هر ابزار تحلیلی دیگر مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. مزایای اندیکاتور سوپر ترند عبارتند از:- سادگی و شفافیت: فقط با تغییر رنگ خط اندیکاتور می‌توان روند بازار و سیگنال‌های خرید و فروش را تشخیص داد.
- ابزار مناسب برای دنبال‌کردن روند: در بازارهایی که روند قوی دارند، سیگنال‌های دقیق و سودآوری می‌دهد.
- کاربرد به عنوان حد ضرر متحرک: اندیکاتور سوپر ترند می‌تواند به عنوان تریلینگ استاپ عمل کرده و همراه قیمت حرکت کند.
- قابل استفاده در تایم فریم‌های مختلف: از اسکالپ تا معاملات بلند مدت روزانه یا هفتگی، اندیکاتور سوپر ترند می‌تواند سیگنال‌های دقیق تولید کند.
- ترکیب‌پذیری با اندیکاتورهای دیگر: به خوبی با اندیکاتورهایی مثل RSI، مکدی یا میانگین‌های متحرک ترکیب می‌شود تا سیگنال‌ها قوی‌تر و مطمئن‌تر شوند.
- سیگنال‌های کاذب در بازار رِنج: در بازارهایی که جهت مشخصی ندارند، اندیکاتور سوپر ترند به طور پیوسته تغییر رنگ می‌دهد و سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کند.
- واکنش کند در شروع روند جدید: از آنجا که این اندیکاتور بر پایه ATR و میانگین نوسانات بازار تشکیل شده است، معمولاً چند کندل دیرتر تغییر روند را تأیید می‌کند.
- نیاز به تنظیمات متناسب با بازار: تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور سوپر ترند برای همه بازارها و شرایط ایده آل نیست و برای بعضی بازارها باید تغییر کند.
- عدم ارائه حد سود: اندیکاتور سوپر ترند بیشتر برای تعیین حد ضرر کاربرد دارد و برای حد سود، باید ابزارهای دیگری استفاده شوند.
- نیاز به فیلتر سیگنال‌ها: برای جلوگیری از خطا بهتر است همراه با اندیکاتورهای تکمیلی یا پرایس اکشن به کار رود.
| مزایا | معایب |
|---|---|
| سادگی در استفاده و سیگنال‌دهی شفاف (تغییر رنگ خط) | سیگنال‌های کاذب در بازارهای رنج و بدون روند |
| مناسب برای دنبال کردن روندهای قوی | واکنش کند در شروع روندهای جدید |
| امکان استفاده به عنوان حد ضرر متحرک | نیاز به تنظیم مناسب ATR و ضریب بر اساس بازار |
| قابل استفاده در تمام تایم‌فریم‌ها (از اسکالپ تا بلندمدت) | عدم ارائه حد سود مشخص (فقط حد ضرر را نشان می‌دهد) |
| ترکیب‌پذیری خوب با اندیکاتورهای دیگر مثل RSI و MACD | نیاز به فیلتر و تأیید سیگنال‌ها با ابزارهای دیگر |
نتیجه‌گیری
اندیکاتور سوپر ترند ابزاری ساده، اما کاربردی برای دنبال کردن روند بازار و مدیریت ریسک است. ابزاری که اگرچه در بازارهای رنج سیگنال‌های کاذب زیادی می‌دهد، اما با ترکیب آن با سایر اندیکاتورها یا بررسی در تایم فریم‌های بالاتر، می‌توان دقت آن را افزایش داد. در نهایت، اندیکاتور سوپر ترند یک ابزار کمکی ارزشمند است که در کنار پرایس اکشن یا اندیکاتورهای دیگر، می‌تواند تصمیم‌گیری شما را حرفه‌ای‌تر کند.
