اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) یکی از ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال است که به منظور کاهش تاخیر (Lag) و ارائه سیگنال‌های سریع‌تر نسبت به میانگین‌های متحرک سنتی طراحی شده است. این اندیکاتور برای معامله‌گران کوتاه مدت به ویژه اسکالپرها و کسانی که به دنبال شناسایی سریع‌تر تغییر روند هستند، کاربرد زیادی دارد.
- انتخاب دوره کوتاه‌تر (مثل ۹) باعث افزایش سرعت و حساسیت اندیکاتور DEMA می‌شود، در حالی که دوره‌های بلندتر (مثل ۵۰ یا ۱۰۰) نویز کمتری دارند، اما سیگنال‌ها دیرتر ظاهر می‌شوند.
- معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از اندیکاتور DEMA در تایم فریم‌های کوچک برای ورود و در تایم فریم‌های بزرگتر برای تأیید روند استفاده می‌کنند.
- استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) همراه با اندیکاتور حجم می‌تواند سیگنال‌های معتبرتری ارائه دهد، چون تغییر روند همراه با افزایش حجم معمولاً قدرت بیشتری دارد.
- اندیکاتور DEMA فقط محدود به فارکس یا سهام نیست و در بازارهای دیگری مثل ارز دیجیتال، کالاها (طلا، نفت) و حتی شاخص‌ها نیز عملکرد خوبی دارد.
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) چیست؟
میانگین متحرک نمایی دوگانه یک اندیکاتور تکنیکال است که برای رفع مشکل تاخیر در میانگین متحرک طراحی شده است. برخلاف میانگین متحرک نمایی (EMA) سنتی که تغییرات قیمت را با کمی عقب‌ماندگی نمایش می‌دهد، اندیکاتور DEMA از ترکیب یک میانگین متحرک نمایی (EMA) ساده شده و یک EMA دوباره محاسبه شده استفاده می‌کند. این ترکیب باعث می‌شود خط حاصل هموار باقی بماند، اما بسیار نزدیک‌تر به کندل‌های قیمت حرکت کند و در نتیجه واکنش سریع‌تری نسبت به تغییرات بازار نشان دهد.
این اندیکاتور نخستین بار در ژانویه ۱۹۹۴ توسط پاتریک مالوی در مجله Technical Analysis of Stocks & Commodities معرفی شد و به سرعت به یکی از ابزارهای محبوب برای تحلیل روندهای کوتاه مدت تبدیل گردید.
به بیان ساده، میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) را می‌توان نسخه‌ای سریع‌تر و بهینه‌تر از میانگین متحرک نمایی (EMA) دانست که هدف اصلی آن، کاهش فاصله بین قیمت واقعی و خط میانگین متحرک است.
فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) و نحوه عملکرد آن
فرمول کلی محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) به این صورت است:
DEMA = (2 × EMA1) – EMA2
- EMA1: میانگین متحرک نمایی قیمت (Single-Smoothed EMA)؛
- EMA2: میانگین متحرک نمایی از EMA1 یا (Double-Smoothed EMA).
در این روش، ابتدا EMA1 روی داده‌های قیمتی محاسبه می‌شود. سپس از همین EMA1 دوباره یک EMA گرفته می‌شود که EMA2 نام دارد. در نهایت با فرمول بالا، خطی به دست می‌آید که تاخیر کمتری نسبت به EMA معمولی دارد و نزدیک‌تر به حرکت واقعی قیمت است.
در بازارهای کم‌عمق یا با نقدینگی پایین، اندیکاتور DEMA گاهی عملکرد معکوس دارد و سیگنال‌های فریبنده تولید می‌کند.
مثال:
فرض کنید قیمت بسته شدن یک سهم در چند روز اخیر به صورت زیر باشد:
روز ۱ = ۱۰
روز ۲ = ۱۲
روز ۳ = ۱۱
روز ۴ = ۱۳
روز ۵ = ۱۵
مرحله ۱: محاسبه EMA1 (میانگین متحرک نمایی اولیه)
برای اینکه مثال راحت و قابل فهم باشد، به جای اینکه تمام محاسبات پیچیده میانگین متحرک نمایی (EMA) را با فرمول‌های وزنی دقیق انجام بدیم، فرض می‌کنیم که نتیجه نهایی EMA در روز پنجم (با دوره ۳) برابر ۱۲.۵ شده است.
مرحله ۲: محاسبه EMA2 (میانگین متحرک نمایی دوباره از EMA1)
حالا روی سری مقادیر EMA1 یک EMA دیگر می‌گیریم. مقدار EMA2 در روز پنجم را ۱۲ فرض می‌کنیم.
مرحله ۳: محاسبه DEMA
با استفاده از فرمول بالا، مقدار نهایی برابر خواهد شد با:
DEMA = (۲×۱۲.۵) – ۱۲ = ۱۳
- قیمت واقعی در روز پنجم: ۱۵
- EMA1: عدد ۱۲.۵ نشان می‌دهد هنوز کمی عقب‌تر از قیمت واقعی است.
- DEMA: عدد ۱۳ نشان می‌دهد که نزدیک‌تر به ۱۵ و سریع‌تر از EMA واکنش نشان داده است.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور DEMA یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات بازار را سریع‌تر و دقیق‌تر تشخیص دهند. مهم‌ترین کاربردهای آن عبارت‌اند از:
- شناسایی روندهای صعودی و نزولی
چون DEMA نسبت به سایر میانگین‌های متحرک واکنش سریع‌تری دارد، تغییر جهت قیمت را زودتر نشان می‌دهد. وقتی خط DEMA رو به بالا حرکت کند، معمولا نشانه شروع یک روند صعودی است و برعکس، حرکت رو به پایین آن می‌تواند هشداری برای روند نزولی باشد. - صدور سیگنال خرید و فروش بر اساس کراس‌اور (تقاطع)
یکی از پرکاربردترین روش‌ها، توجه به محل تقاطع‌ها است. برای مثال اگر DEMA کوتاه مدت بالای DEMA بلند مدت قرار گیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، تقاطع نزولی می‌تواند نشانه فروش باشد.
- نقش حمایت و مقاومت پویا خط DEMA اغلب مانند یک سطح حمایت یا مقاومت همراه قیمت حرکت می‌کند. به همین دلیل معامله‌گران از آن برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی یا تأیید ادامه روند استفاده می‌کنند.
- ترکیب با اندیکاتورهای دیگر برای کاهش خطا به تنهایی ممکن است DEMA سیگنال‌های کاذب بدهد، به خصوص در بازارهای پرنوسان. به همین دلیل معمولا آن را همراه با اندیکاتور MACD یا اندیکاتور RSI به کار می‌برند تا سیگنال‌ها فیلتر و معتبرتر شوند. برای مثال، اگر تقاطع صعودی DEMA همزمان با خروج RSI از ناحیه اشباع فروش رخ دهد، احتمال موفقیت معامله بیشتر خواهد بود.
تفاوت میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده (SMA) تمام داده‌های گذشته را با وزن یکسان در محاسبه میانگین لحاظ می‌کند. به همین دلیل واکنش آن به تغییرات قیمتی کند است و معمولا با تأخیر، روند بازار را نشان می‌دهد.
در مقابل، میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) از ترکیب چند مرحله‌ای EMA ساخته می‌شود و تاخیر کمتری نسبت به SMA دارد.
در نمودار بالا (XAU/USD – تایم‌فریم ۱ دقیقه):
- خط آبی = SMA (9)
- خط سبز = DEMA (9)
مشاهده می‌کنید که خط سبز (DEMA) تقریبا همیشه جلوتر از خط آبی (SMA) حرکت می‌کند و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
تفاوت میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و نسبت به SMA سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. با این حال، همچنان دارای تأخیر است و بعضی مواقع دیرتر از تغییرات واقعی بازار سیگنال صادر می‌کند.
در مقابل، میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با استفاده از ترکیب EMA اولیه و EMA دوباره محاسبه شده، بخش زیادی از این تأخیر را کاهش می‌دهد.
تفاوت میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با میانگین متحرک نمایی سه گانه(TEMA)
هر دو اندیکاتور DEMA و TEMA با هدف کاهش تأخیر در میانگین‌های متحرک طراحی شده‌اند، اما روش محاسبه و میزان سرعت واکنش آنها با هم تفاوت دارد:
- میانگین متحرک نمایی دو گانه (DEMA)
- از ترکیب یک EMA اولیه و یک EMA دوباره محاسبه شده ساخته می‌شود.
- بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و شناسایی زودهنگام تغییر روند کاربرد دارد.
- میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA)
- ترکیبی از سه EMA (یک EMA اولیه، یک EMA دوباره محاسبه شده و یک EMA سه باره محاسبه شده) است.
- تاخیر کمتری نسبت به DEMA دارد و حتی نزدیک‌تر از آن به قیمت حرکت می‌کند.
- در عین حال ممکن است به دلیل سرعت بالای واکنش، نویز بیشتری در بازارهای پرنوسان نشان دهد.
همان‌طور که دیده می‌شود:
- در روند صعودی (حدود ساعت 06:20 تا 06:40)، خط آبی (TEMA) سریع‌تر از خط سبز (DEMA) به سمت بالا حرکت کرده و زودتر روند صعودی را تأیید کرده است.
- در روند نزولی (از حدود ساعت 07:00 به بعد)، TEMA باز هم زودتر از DEMA شروع به ریزش کرده و نزدیک‌تر به کندل‌های قیمت حرکت کرده است.
استفاده از اندیکاتور DEMA در چارت رنکو (Renko charts) نسبت به کندل‌های کلاسیک، نتایج دقیق‌تری برای دنبال کردن روند به همراه دارد.
نحوه معامله با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)
اندیکاتور DEMA یکی از ابزارهای سریع و کارآمد برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج است. در ادامه، نحوه انجام معامله با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) را شرح می‌دهیم.
نحوه تعیین نقاط ورود و خروج به معامله با استفاده از اندیکاتور DEMA
برای معامله با اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)، ابتدا باید دو خط با دوره‌های متفاوت روی نمودار اعمال کنید. معمولاً یک اندیکاتور DEMA کوتاه مدت مانند 20 دوره‌ای و یک DEMA بلندمدت مانند 50 یا 100 دوره‌ای.
- نقطه ورود خرید زمانی شکل می‌گیرد که اندیکاتور DEMA کوتاه مدت از پایین به بالا خط بلند مدت را قطع کند و قیمت بالای هر دو خط تثبیت شود.
- نقطه ورود فروش اگر DEMA کوتاه مدت از بالا به پایین DEMA بلند مدت حرکت کند و قیمت زیر خطوط قرار بگیرد، سیگنال ورود به معامله فروش صادر می‌شود.
- برای خروج از معامله، می‌توان از کراس معکوس استفاده کرد؛ یعنی در معامله خرید، وقتی خط کوتاه مدت دوباره زیر خط بلندمدت برود، زمان بستن پوزیشن است و در معامله فروش نیز تقاطع صعودی نشانه خروج است.
نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور DEMA
تعیین حد ضرر در این روش اهمیت بالایی دارد.
- در معاملات خرید، حد ضرر معمولاً کمی پایین‌تر از آخرین کف قیمتی یا پایین‌تر از خط DEMA بلند مدت قرار داده می‌شود تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری کند.
- در معاملات فروش نیز حد ضرر بالاتر از آخرین سقف قیمتی یا بالای خط DEMA بلندمدت تنظیم می‌شود.
به دلیل احتمال صدور سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج، استفاده از حد ضرر پویا و رعایت مدیریت ریسک ضروری است. همچنین ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند به اعتبار سیگنال‌ها افزوده و نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری در اختیار معامله‌گر قرار دهد.
معایب و محدودیت‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA)
با وجود مزایای زیاد، اندیکاتور DEMA محدودیت‌هایی دارد که معامله‌گران باید قبل از استفاده از آن در نظر بگیرند:
- حساسیت بیش از حد به نوسانات کوتاه مدت
چون اندیکاتور DEMA بسیار سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است در بازارهای پرنوسان سیگنال‌های کاذب زیادی تولید کند.
- نامناسب بودن برای تایم‌فریم‌های بلندمدت
در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، اندیکاتور DEMA آن‌قدر سریع واکنش نشان می‌دهد که معامله‌گر ممکن است تغییرات کوچک بازار را به اشتباه به عنوان تغییر روند اصلی تفسیر کند.
- نیاز به ترکیب با اندیکاتورهای دیگر
استفاده از اندیکاتور DEMA به تنهایی کافی نیست و برای کاهش خطا باید در کنار ابزارهایی مثل MACD یا RSI به کار گرفته شود.
- پیچیدگی محاسباتی نسبت به SMA و EMA
برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA) یا حتی میانگین متحرک نمایی (EMA)، محاسبات میانگین متحرک دوگانه (DEMA) پیچیده‌تر است و درک فرمول آن برای تازه‌کارها دشوارتر می‌باشد.
- احتمال خروج زودهنگام از روند
از آنجا که اندیکاتور DEMA خیلی سریع تغییر جهت می‌دهد، گاهی قبل از پایان روند اصلی، سیگنال معکوس صادر می‌کند و باعث خروج زودهنگام معامله‌گر می‌شود.
در بازار کریپتو، به ویژه روی دارایی‌هایی با نوسان شدید، اندیکاتور DEMA به دلیل سرعت واکنش بالا می‌تواند برای تشخیص استاپ هانتینگ و حرکات دستکاری‌شده مارکت میکرها مفید باشد.
ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با MACD
ترکیب میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با اندیکاتور MACD یکی از روش‌های قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر در بازار است. این دو ابزار مکمل یکدیگر هستند. ترکیب اندیکاتور DEMA و MACD معمولاً به این شکل کار می‌کند:
- از DEMA (مثلاً 20 و 50) برای شناسایی کراس‌اور (تقاطع) و جهت روند استفاده کنید و از MACD به عنوان فیلتر تأیید.
- وقتی اندیکاتور DEMA کوتاه مدت از پایین به بالا کراس کند، سیگنال خرید اولیه است و این سیگنال وقتی قوی‌تر می‌شود که هیستوگرام MACD مثبت یا خط MACD بالای خط سیگنال باشد (برای فروش بالعکس).
- MACD می‌تواند زمان‌بندی خروج را بهتر کند. بدین صورت که کاهش هیستوگرام یا برخورد MACD به خط سیگنال نشانه تضعیف روند است.
ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با RSI
ترکیب میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) با اندیکاتور RSI یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند هم جهت روند و هم قدرت آن را بهتر تشخیص دهند. در واقع، ترکیب اندیکاتور DEMA و RSI ابزاری قوی برای فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب است. بدین صورت که:
- وقتی اندیکاتور DEMA کوتاه مدت (مثلاً 20) بالای DEMA بلندمدت (مثلاً 50) قرار گیرد و RSI بالای 50 باشد، سیگنال خرید تقویت می‌شود.
- هنگامی که اندیکاتور DEMA کوتاه مدت (مثلاً 20) زیر DEMA بلندمدت (مثلاً 50) قرار گیرد و RSI زیر 50 باشد، سیگنال فروش را تأیید می‌کند.
- ورود سریع‌تر با کراس‌اور تایید شده توسط RSI صورت می‌گیرد و خروج معمولاً با کراس معکوس یا تغییر جهت RSI انجام می‌شود.
- اگر RSI به ناحیه اشباع خرید (بزرگتر از 70) یا اشباع فروش (کمتر از 30) برسد، باید منتظر احتمال اصلاح یا بازگشت بود.
نحوه فعال‌سازی و تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در متاتریدر و تریدینگ ویو
برای استفاده کاربردی از اندیکاتور DEMA، ابتدا باید نحوه فعال‌سازی آن در پلتفرم‌های مختلف و سپس تنظیمات کلیدی آن را بشناسیم. در ادامه مراحل مربوط به فعال‌سازی و تنظیمات آن را در متاتریدر و تریدینگ ویو شرح می‌دهیم.
فعال‌سازی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در تریدینگ ویو
- در بالای صفحه نمودار در تریدینگ ویو، روی بخش Indicators کلیک کنید؛
- در کادر جستجو عبارت DEMA یا Double EMA را وارد کنید؛
- اندیکاتور را انتخاب کنید تا به نمودار اضافه شود؛
- بعد از اضافه شدن، می‌توانید با دوبار کلیک روی نام آن، تنظیمات را باز کنید؛
- Length (طول دوره): به طور پیش‌فرض ۹ است، اما می‌توانید ۲۰، ۵۰ یا هر عدد دیگری بسته به استراتژی انتخاب کنید.
- Source: نوع داده (Close، Open، High، Low). معمولا روی Close تنظیم می‌شود.
- Style: رنگ و ضخامت خط.
فعال‌سازی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) در متاتریدر (MT4/MT5)
اندیکاتور DEMA به صورت پیش‌فرض در متاتریدر وجود ندارد و باید دانلود و نصب شود.
- فایل اندیکاتور DEMA با پسوند .ex4 یا .mq4 (برای MT4) یا .ex5 (برای MT5) را دانلود کنید؛
- وارد متاتریدر شوید و از منوی بالا گزینه File → Open Data Folder را انتخاب کنید؛
- به پوشه MQL4 یا MQL5 در Indicators بروید؛
- فایل اندیکاتور DEMA را در این پوشه کپی کنید؛
- متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید.
- در نوار Navigator به بخش Indicators ← Custom Indicators بروید و روی DEMA دو بار کلیک کنید؛
- در بخش تنظیمات، در سربرگ input ورودی‌های اندیکاتور DEMA قرار دارند که شما می‌توانید با توجه به استراتژی خود آنها را تغییر دهید.
- EMA period: دوره محاسبه اندیکاتور را مشخص می کند.
- indicators shift: اندیکاتور را به اندازه n تا به جلو یا عقب می‌برد و به صورت پیش فرض روی صفر قرار دارد.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران کوتاه مدت است که به دنبال سیگنال‌های سریع و دقیق هستند. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) واکنش سریع‌تری دارد و می‌تواند همراه با اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI استراتژی‌های معاملاتی موثرتری ایجاد کند. با این حال، به دلیل حساسیت بالا به نوسانات، بهتر است همیشه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
