چگونه بک تست و فوروارد تست بگیریم؟
اسفند 29, 1402
ریدینگ ویو یکی از پلتفرم های معاملاتی و تحلیلی آنلاین مهم در بازارهای مالی است که به وسیله‌ی آن سعی می‌شود با استفاده از ارائه دیتاهای قیمتی مختلف و نمایش نمودارهای قیمت، معامله گری را برای فعالین آسان نماید. بک تست یکی از ابزارهای اساسی در ارزیابی و تحلیل روش های تریدینگ است که با استفاده از دیتا های تاریخی، عملکرد یک روش معاملاتی (Trading) را در شرایط بازار گذشته بررسی می‌کند. در این مقاله، انواع روش‌های گرفتن بک تست در تریدینگ ویو را بررسی خواهیم کرد.
بک تست به انگلیسی Backtesting در معاملات، فرآیندی که با استفاده از دیتا های تاریخی، عملکرد یک روش معاملاتی را در شرایط گذشته بازار ارزیابی می‌کند. به عبارت ساده تر، در این فرآیند روش معاملاتی مورد نظر را بر روی دیتا های تاریخی قیمت اجرا میکنیم تا چگونگی عملکرد سیستم را در گذشته مشاهده کنیم. بک تست به ما امکان می‌دهد تا عملکرد و سوددهی روش های مختلف را مقایسه و بهبودهای لازم را در روش معاملاتی خود اعمال کنیم.
در این مقاله می آموزیم:
مزایا و معایب روش بک تست
با توجه به مزایا و معایب عنوان شده در زیر، بک تست یک ابزار قدرتمند است که به ما کمک می‌کند عملکرد روش معاملاتی را در شرایط بازار گذشته ارزیابی کنیم. با این حال، برای استفاده موثر از بک تست، باید با محدودیت‌ها و معایب آن آشنا بوده و با دقت و بازبینی کافی از نتایج آن استفاده کرد. همچنین، بک تست باید به عنوان یکی از ابزارها در فرایند تصمیم گیری معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد و تنها تکیه بر آن برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری نباشد.
مزایا بک تست
۱. ارزیابی عملکرد: با استفاده از بک تست، قادر به ارزیابی عملکرد روش معاملاتی و سیستم تریدینگ در شرایط بازاری واقعی هستیم. این به ما امکان می‌دهد تا روش‌های موثر را شناسایی و استراتژی های سودآورتری را در شرایط مختلف بازار اتخاذ کنیم.
۲. تصمیم‌گیری بهینه: با بک تست، قادر به تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر دیتاها را بر مبنای عملکرد گذشته روش تریدینگ انجام دهیم. این به ما اعتماد بیشتری در اجرای روش‌های معاملاتی در شرایط بازار واقعی می‌دهد.
۳. شناخت ریسک: با بک تست، ریسک های مرتبط با روش تریدینگ را قادر به شناسایی هستیم. ما می‌توانیم میزان افت و خیز قیمت‌ها، حساسیت به تغییرات بازار و میزان ضرر و سود را در شرایط بازار گذشته بررسی کنیم و ریسک‌های محتمل را مدیریت کنیم. در واقع، نواقص سیستم را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
معایب بک تست
۱. پیچیدگی بازار: بازارهای مالی پویا و داینامیک هستند و تغییرات زیادی را تجربه می‌کنند. در بک تست، ما فقط می‌توانیم عملکرد روش معاملاتی را در شرایط گذشته ارزیابی کنیم و نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که در شرایط آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
۲. بی‌تفاوتی به تغییرات بازار: در بک تست، ما فرض میکنیم که رفتار بازار در آینده مشابه بازار در گذشته خواهد بود، در حالی که این فرضیه صرفاً یک شبه علم و ممکنه صحیح نباشد. نوسانات بازار و شرایط اقتصادی ممکن به تغییرات زیاد هست و روش‌های قدیمی در آینده شاید قابل اعمال نباشند.
۳. انتخاب دیتاهای مناسب: برای بک تست موثر، نیاز به دیتاهای تاریخی دقیق و مناسب داریم. اما در بعضی موارد، دیتاهای تاریخی ممکن است ناقص یا نادقیق باشند که می‌تواند به نتایج نادرست در بک تست منجر شود.
۴. بیش‌برازش: بیش‌برازش به معنای سازگاری بیش از حد روش معاملاتی با دیتاهای تاریخی است. اگر روش معاملاتی به طور خاص برای دیتا های تاریخی انتخاب شود و بدون تطبیق با شرایط بازاری واقعی، ممکن است در عملکرد واقعی ناکارآمد باشد.
پارامتر و معیارهای مهم در بک تست
در بک تست سیستم معاملاتی، برخی از پارامترهای مهم که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
- دوره زمانی: انتخاب دوره زمانی مورد استفاده در بک تست بسیار مهم است. این دوره زمانی می‌تواند روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. انتخاب درست دوره زمانی بر اساس استراتژی معاملاتی و نوع بازار مورد بررسی اهمیت دارد. به طور مثال در بازار سهام ایران بازه های زیر روزانه بی اهمیت و پرت هستند.
- دیتاهای تاریخی: استفاده از دیتاهای تاریخی دقیق و جامع از بازارهای مالی مورد بررسی بسیار حیاتی است. این دیتاها باید شامل قیمت های بازگشایی و پایانی، حجم معاملات و سایر اطلاعات مرتبط با بازار باشند.
- هزینه‌ها و کارمزدها: در بک تست، باید هزینه ها و کارمزدهای مرتبط با معاملات نیز در نظر گرفته شوند. این شامل کارمزدهای معاملات، سررسید سوآپ و هزینه های دیگری می‌شود که ممکن است بر روی سودآوری تأثیر بگذارند.
- سرمایه اولیه: تعیین میزان سرمایه اولیه که در بک تست استفاده می‌شود، بسیار مهم است. این مبلغ باید واقع بینانه و قابل اجرا باشد و با شرایط و منابع سرمایه‌گذاری واقعی منطبق باشد.
- استراتژی و قوانین معاملاتی: استراتژی معاملاتی و قوانین مورد استفاده در سیستم معاملاتی باید به دقت تعریف شوند. این شامل سیستم ورود و خروج معاملات، معیارهای تصمیم‌گیری، تعیین سطح حد ضرر (استاپ لاس) و سایر قوانین معاملاتی است.
- شرایط بازار: در بک تست، باید شرایط بازار مورد بررسی تعیین شود. این شامل بازه زمانی، فعالیت‌های بازار، نوسانات قیمت و سایر عوامل بازار می‌شود.
- معیارهای ارزیابی: معیارهایی مانند بازده سرمایه، شاخص‌های ریسک (افت سرمایه …)، نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد) و دیگر معیارها برای ارزیابی عملکرد سیستم معاملاتی در بک تست باید مشخص شوند.
- ریسک و مدیریت سرمایه: بک تست باید شامل ارزیابی ریسک و مدیریت سرمایه نیز باشد. این شامل سطح حد ضرر، تعیین سایز معاملات (حجم) و ریسک مدیریت موقعیت است.
این پارامترها تنها چند مورد از پارامترهای مهم در بک تست سیستم معاملاتی هستند و بسته به نیازهای خاص هر سیستم و استراتژی معاملاتی، پارامترهای دیگری نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، بهتر است با متخصصان و متخصصان مالی مشورت کنید تا بر اساس نیازهای خاص شما، پارامترهای مناسب برای بک تست سیستم معاملاتی تعیین شود.
انواع روش بک تست
در نهایت، برای انتخاب روش بک تست مناسب، باید به عواملی مانند هدف معاملاتی، بازه‌ی زمانی مورد نظر، میزان دیتاهای تاریخی، منابع محاسباتی و شرایط بازار توجه کرد. همچنین، همیشه مهم است تا در ارزیابی عملکرد روش معاملاتی، از معیارهای مناسبی مانند بازدهی، ریسک و شاخص‌های عملکرد دیگر استفاده کنید.
- بازه‌ی زمانی ثابت: در این روش، بازه‌ی زمانی برای بک تست انتخاب می‌شود و برای هر بازه‌ی زمانی، عملکرد روش معاملاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این روش معمولاً برای ارزیابی روش‌های معاملاتی ساده و اولیه استفاده می‌شود.
۲. بازه‌ی زمانی متغیر: در این روش، بازه‌ی زمانی برای بک تست به صورت متغیر انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان بازه‌ی زمانی را به صورت ماهانه، سالانه یا بر اساس دوره های زمانی دلخواه دیگر تنظیم کرد. این روش امکان ارزیابی تغییرات و عملکرد روش معاملاتی در طول زمان را فراهم می‌کند.
۳. بازه‌ی زمانی متقاطع: در این روش، از چند بازه‌ی زمانی متقاطع برای بک تست استفاده می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان از بازه‌های زمانی ماهانه و سالانه به صورت همزمان استفاده کرد تا عملکرد روش معاملاتی را در دوره‌های زمانی کوتاه و بلند مدت بررسی کرد. این روش از ارزیابی جامع‌تری برخوردار است.
۴. بازه‌ی زمانی پویا: در این روش، بازه‌ی زمانی برای بک تست به صورت پویا و اتوماتیک تنظیم می‌شود. برای مثال، بازه‌ی زمانی ممکن است بر اساس شرایط بازاری مانند ولاتیلیته قیمت‌ها، تعداد معاملات یا حجم معاملات تغییر کند. این روش امکان ارزیابی دقیق‌تر روش معاملاتی در شرایط متغیر بازار را فراهم می‌کند.
۵. بازه‌ی زمانی انتخابی: در این روش، بازه‌ی زمانی برای بک تست به صورت دستی تعیین می‌شود. کاربر می‌تواند با توجه به نیازهای خود، بازه‌ی زمانی مورد نظر را برای ارزیابی روش معاملاتی انتخاب کند. این روش انعطاف بیشتری به کاربر می‌دهد و امکان بررسی دقیق تر عملکرد روش معاملاتی در بازه های زمانی مشخص را فراهم می‌کند.
۶. روش‌های محدود‌کننده: در بعضی موارد، به دلیل محدودیت های موجود مانند منابع محاسباتی یا حجم دیتاهای تاریخی، نمی‌توان بازه‌ی زمانی کامل را برای بک تست استفاده کرد. در این صورت، می‌توان از روش‌های محدود‌کننده مانند بازه‌های زمانی تصادفی یا بازه‌های زمانی انتخابی برای بک تست استفاده کرد. این روش‌ها امکان ارزیابی روش معاملاتی در شرایط محدودتر را فراهم می‌کنند.
بک تست در تریدینگ ویو
با استفاده از روش‌های گرفتن بک تست در تریدینگ ویو، می‌توانید بهبودهای لازم را در روش‌های تریدینگ خود تشخیص داده و عملکرد و سوددهی خود را بهبود بخشید. همچنین، با استفاده از این روش‌ها می‌توانید روش‌های جدید را بررسی کرده و به دنبال روش‌هایی با بازدهی بالاتر و ریسک کمتر باشید.
برای تست استراتژی در تریدینگ ویو، ابتدا باید یک اکانت مخصوص برای این منظور ایجاد کنید. این اکانت به شما این امکان را می‌دهد که نتایج تحلیل‌های خود را مشاهده کنید. سپس برای بک تست، حساب پرمیوم خود را فعال کنید. در بخش Chart یا نمودار، دارایی مورد نظر خود همانند بیت کوین با نماد btcusdt را جستجو کنید و آن را انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Replay کلیک کرده و تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید تا بخش سمت راست نمودار حذف شود. در نهایت، با کلیک بر روی Play، می‌توانید استراتژی خود را تست کنید و ببینید که آیا به خوبی عمل می‌کند یا خیر.
یکی از روش‌های دیگر برای تست کردن استراتژی در تریدینگ ویو، استفاده از گزینه Strategy Tester که در تصویر زیر قادر به انتخاب آن هستید. این روش مناسب است اگر استراتژی شما به صورت اسکریپت یا کد در آمده، آن را به سایت تریدینگ ویو وارد کنید.
کپی لینک
کپی شد!
