استراتژی اسکالپ یک دقیقه ای- نحوه تشخیص روند، شناسایی سطوح کلیدی و استراتژی دقیق ورود و خروج
مهر 19, 1403
اسکالپینگ (Scalping) یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار در دنیای تریدینگ است که به معامله‌گران این امکان را میدهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت بازار سود کسب کنند. این روش بیشتر در تایم‌فریم‌های کوتاه مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه استفاده میشود و با توجه به سرعت بالا و ریسک‌های موجود، نیاز به یک استراتژی دقیق و مدیریت ریسک قوی دارد. در این مقاله، به بررسی مفهوم اسکالپینگ، مزایا و معایب آن و همچنین معرفی یک استراتژی موثر برای ترید در تایم فریم‌های ۱ و ۵ دقیقه خواهیم پرداخت.
اسکالپینگ (Scalping) چیست؟ و اسکالپر (Scalper) کیست؟
اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است که هدف آن کسب سودهای کوچک اما مکرر از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. در این روش، معامله‌گر به سرعت وارد و یا از بازار خارج میشود و به جای نگهداری دارایی برای مدت طولانی، تنها برای چند دقیقه یا حتی چند ثانیه یک موقعیت معاملاتی را باز نگه می‌دارد.
اسکالپر (Scalper) کسی است که از این استراتژی استفاده می‌کند. اسکالپرها معامله‌گران فعالی هستند که معمولاً در طول روز تعداد زیادی معامله انجام میدهند. این افراد به جای اینکه به دنبال سودهای بزرگ و بلندمدت باشند، بر کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه تمرکز دارند. یک اسکالپر نیازمند توانایی بالا در تحلیل سریع بازار، تصمیم‌گیری در لحظات حساس و اجرای معاملات با دقت است. به دلیل نوسانات سریع و گاه شدید در تایم فریم‌های کوتاه، اسکالپر باید واکنش سریعی به تغییرات بازار نشان دهد و هر لحظه آماده ورود یا خروج از معاملات باشد.
معرفی و بررسی ویژگی‌ها و اصول اسکالپینگ در بازار های مالی
اسکالپینگ به‌عنوان یکی از استراتژی‌های معاملاتی سریع و متمرکز بر نوسانات کوتاه‌مدت، دارای اصول و ویژگی‌های خاصی است که هر معامله‌گر باید به آن‌ها توجه کند تا بتواند موفقیت بیشتری کسب کند. در این بخش، به معرفی و بررسی مهم‌ترین اصول و ویژگی‌های اسکالپینگ می‌پردازیم:
تایم فریم کوتاه
اسکالپینگ در تایم‌فریم‌های کوتاه مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه انجام میشود. معامله‌گران در این روش به دنبال بهره‌برداری از کوچک‌ترین نوسانات قیمت در این بازه‌های زمانی هستند. این امر نیازمند توجه دقیق و پیگیری مداوم بازار است.
تعداد زیاد معاملات
در اسکالپینگ، به جای تکیه بر چند معامله بلندمدت، تعداد زیادی معامله در طول روز انجام میشود. اسکالپرها ممکن است ده‌ها یا حتی صدها معامله در یک روز باز و بسته کنند بنابراین هر معامله سود یا ضرر کوچکی دارد، اما در مجموع سودآور است.
ریسک معاملات
اسکالپینگ با توجه به تعداد بالای معاملات و نوسانات سریع بازار، ریسک بالایی به همراه دارد. این ریسک می‌تواند در هر لحظه به دلیل تغییرات ناگهانی قیمت به وجود بیاید، بنابراین مدیریت ریسک برای اسکالپرها بسیار حیاتی است.
مدیریت ریسک
برای مدیریت ریسک، اسکالپرها معمولاً از ابزارهایی مانند استاپ‌لاس (Stop Loss) استفاده می‌کنند تا در صورت حرکت قیمت بر خلاف پیش‌بینی، زیان‌ها را محدود کنند. همچنین، نسبت ریسک به پاداش در هر معامله باید به‌طور منطقی در نظر گرفته شود، که امکان کسب سود بیشتر نسبت به زیان را فراهم می‌کند.
نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward Ratio)
یکی از اصول کلیدی اسکالپینگ این است که نسبت ریسک به پاداش باید به دقت مدیریت شود. معامله‌گران باید همواره به دنبال معاملاتی باشند که پتانسیل سودآوری بیشتر از میزان ریسکی که در آن معامله می‌پذیرند، داشته باشد مثلاً نسبت 1:2 (برای ریسک 1 واحد و برای پاداش 2 واحد). با رعایت این اصل، حتی با وجود زیان‌های کوچک در برخی از معاملات، در نهایت سوددهی کلی افزایش می‌یابد.
حجم معاملات
حجم معاملات در اسکالپینگ باید متناسب با ریسک پذیرفته شده باشد. از آنجا که اسکالپینگ سودهای کوچکی را هدف قرار میدهد، حجم معاملات بالا می‌تواند سودهای کوچک را معنادار کند. اما در عین حال، حجم بیش از حد بالا می‌تواند در صورت تحلیل اشتباه، زیان بزرگی را تحمیل کند. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که معامله‌گران همواره باید به نحوی حجم معاملات خود را تنظیم کنند که در صورت بروز اشتباه در تحلیل، تنها 1 درصد از کل سرمایه به خطر بیفتد.
تحلیل تکنیکال
اسکالپینگ کاملاً بر تحلیل تکنیکال و شاخص‌های آن متکی است. اسکالپرها از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باند بولینگر برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت و نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. تسلط بر تحلیل تکنیکال یکی از ضروریات موفقیت در این استراتژی است.
تمرین و آزمایش
قبل از اجرای اسکالپینگ در حساب واقعی، تمرین در حساب دمو برای آزمایش استراتژی و تسلط بر روش‌های معاملاتی ضروری است. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ابزارهای تحلیل و استراتژی‌های خود آشنا شوند.
بهترین زمان معاملات در طول روز
اسکالپینگ معمولاً در زمان‌هایی انجام میشود که بازار بیشترین نوسانات را دارد. در بازار فارکس، این زمان‌ها معمولاً همزمان با باز شدن بازارهای لندن و نیویورک است. در ارزهای دیجیتال، نوسانات ممکن است در طول شبانه‌روز بسته به حجم معاملات جهانی رخ دهد.
روانشناسی معامله‌گری
اسکالپینگ به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری سریع و تحمل فشار روانی زیاد، نیازمند تسلط بر احساسات و روانشناسی معامله‌گری است. تریدرها باید از گرفتن تصمیمات احساسی اجتناب کنند و به استراتژی خود پایبند باشند، حتی اگر شرایط بازار به شدت نوسانی باشد.
کارمزد و هزینه معاملات
با توجه به تعداد بالای معاملات در اسکالپینگ، هزینه‌های معاملاتی مانند کارمزد بروکر یا صرافی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر سود نهایی داشته باشد. اسکالپرها معمولاً به دنبال پلتفرم‌هایی با کمترین کارمزد هستند تا هزینه‌های مربوط به هر معامله را کاهش دهند.
انتخاب نماد معاملاتی مناسب
در اسکالپینگ، انتخاب نماد معاملاتی مناسب اهمیت زیادی دارد. در فارکس، جفت ارزهای پرنوسان و دارای نقدینگی بالا مانند EUR/USD، GBP/USD ، USD/JPY و نماد طلا (XAU/USD) برای اسکالپینگ مناسب هستند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز، اسکالپرها معمولاً روی رمزارزهایی با حجم معاملات بالا مانند بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH) تمرکز می‌کنند.
پیشنهاد می‌کنیم مطالعه کنید: بهترین جفت ارز برای اسکالپ در فارکس کدامند؟
پایبندی به استراتژی
یکی از اصول مهم در اسکالپینگ این است که معامله‌گر به استراتژی معاملاتی خود وفادار باشد و به طور منظم آن را اجرا کند. تغییرات پی‌درپی استراتژی یا تصمیم‌گیری‌های عجولانه، به‌ویژه در محیط پرتنش و سریع اسکالپینگ، می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل‌پیش‌بینی شود.
ابزارهای اتوماتیک و ربات‌های تریدینگ
برخی از اسکالپرها از ربات‌های معاملاتی یا سیستم‌های ترید خودکار برای انجام معاملات با سرعت بالا استفاده می‌کنند. این ابزارها میتوانند به معامله‌گران کمک کنند تا در لحظات حساس با دقت بیشتری وارد یا خارج شوند و ریسک خطای انسانی را کاهش دهند.
این اصول و ویژگی‌ها به طور کامل اسکالپینگ را به‌عنوان یک روش معاملاتی سریع و ریسک‌پذیر توصیف می‌کنند که نیازمند تسلط بالا بر تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک دقیق، و کنترل احساسات است. اگر معامله‌گران این اصول را به‌درستی پیاده کنند، اسکالپینگ می‌تواند استراتژی سودآوری در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال باشد.
معرفی و بررسی یک استراتژی مناسب برای اسکالپینگ در تایم فریم ۱ دقیقه و ۵ دقیقه:
شاید بتوان اسم این استراتژی را “پولبک تریدینگ (Pullback Trading)” گذاشت. این استراتژی بر اساس مووینگ اوریج‌ها (Moving Averages)، ساختار بازار (High & Low) و سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند و به معامله‌گر کمک می‌کند تا روند کلی بازار را شناسایی کرده و نقاط مناسب ورود به معامله را مشخص کند. در ادامه، مراحل کامل اجرای این استراتژی به همراه توضیح ابزارهای مورد نیاز آورده شده است.
مرحله 1: تشخیص روند قیمت با استفاده از مووینگ اوریج‌ها و ساختار بازار
ابتدا باید روند کلی بازار را تشخیص دهید. برای این کار از دو مووینگ اوریج زیر استفاده کنید:
EMA 22 (میانگین متحرک نمایی 22 دوره‌ای که تعداد تقریبی روز های کاری بازار فارکس در یک ماه را نشان میدهد): این مووینگ اوریج برای شناسایی روند میان‌مدت بازار استفاده میشود.
EMA 255 (میانگین متحرک نمایی 255 دوره‌ای که تعداد تقریبی روز های کاری در بازار فارکس در یک سال را نشان میدهد): این مووینگ اوریج برای تشخیص روند بلندمدت استفاده میشود.
روند صعودی: اگر EMA 22 بالاتر از EMA 255 قرار داشته باشد، نشان‌دهنده روند صعودی است.
روند نزولی: اگر EMA 22 پایین‌تر از EMA 255 قرار بگیرد، نشان‌دهنده روند نزولی است.
همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می فرمایید این مووینگ اوریج ها در اکثر مواقع علاوه بر اینکه روند کلی بازار را به شما نشان میدهند، میتوانند در نقش حمایت و مقاومت نیز ظاهر شوند. همچنین عبور مووینگ اوریج 22 دوره ای از مووینگ اوریج 255 دوره ای می تواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که مووینگ اوریج استفاده شده می بایست از نوع نمایی (Exponential) باشد.
همچنین مهم است که برای تشخیص روند بازار از ساختار بازار که شامل نقاط سقف (High) ، کف (Low) ، سقف بالاتر (Higher high) ، سقف پایین‌تر (Lower high) کف پایین‌تر (Lower low) و کف بالاتر (Higher low) است، پیروی کنید؛ تا به درک بهتری از جریان بازار برسید. همانطور که میدانید در یک روند صعودی بازار همواره در حال تشکیل سقف‌های بالاتر (Higher high) و کف‌های بالاتر (Higher low) است و همچنین در یک روند نزولی بازار همواره در حال تشکیل کف های پایین‌تر (Lower low) و سقف‌های پایین‌تر (Lower high) است.
برای درک بهتر مفهوم ساختار بازار با توجه به تصویر زیر، ساختار بازار در روند صعودی ، روند نزولی و در هنگام تغییر روند را به دقت مشاهده و بررسی کنید.
مرحله 2: شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
پس از تشخیص روند، باید سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنید. سطوح حمایت (Suport) و مقاومت (Resistance) نقاطی از بازار هستند که در گذشته قیمت به آن سطح واکنش نشان داده است. می‌توانید این سطوح را با تمرین و تکرار و کسب تجربه شناسایی کنید.در تصویر زیر تعدادی از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان مثال آورده شده است.
فیبوناچی بازگشتی: اگر در پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت مشکل دارید، می‌توانید از ابزار فیبوناچی بازگشتی (Fibonacci Retracement) استفاده کنید. برای این کار، باید در تایم‌فریم بالاتر (مثلاً ۴ ساعته یا ۱ ساعته) بر روی موج قبلی بازار یک فیبوناچی بیندازید. نقاط کلیدی فیبوناچی اغلب به‌عنوان حمایت یا مقاومت‌های قوی عمل می‌کنند. همچنین لازم به ذکر است اگر توانایی تشخیص امواج حرکتی بازار را ندارید، می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) با تنظیمات دیفالت استفاده کنید تا نقاط بالایی و پایینی (Highs و Lows) موج حرکتی قبل را به سادگی شناسایی کنید.
همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید اندیکاتور زیگزاگ به خوبی موج حرکتی قبل را مشخص کرده و با ترسیم یک فیبوناچی بازگشتی بر روی این موج میتوانیم سطوح حمایت و مقاومت اصلی را پیدا کنیم. حال به تصویر زیر که همین فیبوناچی را در تایم فریم 15 دقیقه نشان میدهد دقت کنید.
مرحله 3: ورود به معامله پس از پولبک به سطوح حمایت و مقاومت
پس از تشخیص روند به کمک مووینگ اوریج ها یا با پیروی از ساختار بازار، با عبور قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت، و یا سطوح فیبوناچی معامله‌گر باید منتظر پولبک قیمت به آن سطح شکسته‌شده بماند. این پولبک می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله باشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر معامله‌گر با استفاده از مووینگ اوریج‌ها متوجه روند صعودی شده و پس از عبور و پولبک به هر کدام از سطوح فیبوناچی وارد معامله ی خرید میشود.
مرحله 4: تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
برای مدیریت ریسک در این استراتژی حد ضرر (Stop Loss) را کمی پایین‌تر از سطح حمایت (برای معامله خرید) یا بالاتر از سطح مقاومت (برای معامله فروش) قرار دهید.
حد سود (Take Profit) را نیز میتوان بر اساس ساختار بازار و سطوح حمایت یا مقاومت بعدی تعیین کرد. نسبت ریسک به پاداش بهتر است 1:2 باشد، به این معنا که اگر حد ضرر شما 10 پیپ است، حد سود شما باید 20 پیپ باشد. اما در برخی موارد میتوان به معاملات 1:1 یا 1:1.5 نیز وارد شد.
این استراتژی با ترکیب مووینگ اوریج‌ها برای تشخیص روند، ساختار بازار برای درک جریان قیمت و سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقاط ورود و خروج، به اسکالپرها کمک می‌کند تا با دقت بیشتری در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت معامله کنند. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای فیبوناچی و اندیکاتور زیگزاگ می‌تواند به شما در شناسایی دقیق‌تر سطوح و امواج بازار کمک کند و شانس موفقیت معاملات را افزایش دهد.
نتیجه گیری
اسکالپینگ یک روش سریع و پرطرفدار برای ترید در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال است. با وجود ریسک‌های زیاد، این روش می‌تواند برای معامله‌گرانی که مهارت کافی در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری سریع دارند، بسیار سودآور باشد. استراتژی پولبک تریدینگ (Pullback Trading) در این مقاله معرفی شد که یکی از روش‌های ساده و موثر برای ترید در تایم فریم‌های کوتاه ۱ و ۵ دقیقه است. واضح است که با رعایت مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی، می‌توانید سود مناسبی از این روش کسب کنید.
منبع: Fxopen
کپی لینک
کپی شد!
