اندیکاتور چیست؟
مهر 17, 1403
اندیکاتور مهمترین ابزار در تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از مهمترین روش‌های تحلیل بازار، حول محور قیمت و حجم بازار دارایی‌ها می‌چرخد. در واقع، تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که قیمت، همه چیز را در مورد یک دارایی نشان می‌دهد. آنها معتقدند که اگر قیمت دارایی را در طول زمان بررسی کنید، به یک سری از الگوهای تکرارشونده در بازار خواهید رسید.
از آنجا که بررسی روند حرکت قیمت دارایی در طول زمان برای انسان دشوار است، اندیکاتورها به وجود آمدند تا برای بررسی نمودار قیمت و یافتن الگوهای حرکت قیمت و پیش‌بینی نحوه حرکت آن در آینده به معامله‌گران کمک کند.
در این مقاله، به طور خاص به اندیکاتور و کاربرد آن می‌پردازیم، با اندیکاتور فارکس و مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور در بازار آشنا می‌شویم، اندیکاتورهای روند فارکس را بررسی می‌کنیم و در آخر، بهترین اندیکاتور فارکس و نیز پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس را معرفی می‌کنیم. اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتور ابزاری تحلیلی است که برای بسیاری از معامله‌گران نقشی اساسی در تبیین استراتژی معاملاتی‌شان ایفا می‌کند و از آن برای یافتن نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتور یک معیار ریاضی استاندارد شده است که داده‌های تاریخی چارت قیمت را به منظور یافتن الگوهای تکرار شونده در بازار (که با بررسی مستمر داده‌های تاریخی شناسایی شده‌اند) بررسی می‌کند؛ سپس تلاش می‌کند که بر اساس این داده‌ها، حرکات آینده قیمت و نیز الگوهای معاملاتی را پیش‌بینی کند.
اندیکاتورها در قالب یک الگوی نموداری و روی چارت قیمت یا زیر آن ترسیم می‌شوند. هر کدام از اندیکاتورها اطلاعات خاصی را در نمودار قیمت دنبال می‌کنند و در نتیجه، از دیدگاه خود تغییرات قیمت و الگوهای حرکت را پیش‌بینی می‌کنند. اندیکاتورها بر اساس اینکه چه داده ای را در نمودار قیمت دنبال می کنند دسته‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال، اسیلاتورها یک دسته از اندیکاتورها هستند که نقاط بیش خرید و بیش فروش را در بازار دنبال می‌کنند و بر اساس آن، پیش‌بینی می‌کنند که قیمت احتمالا در چه نقطه‌ای برخواهد گشت.
اگرچه کار اندیکاتورها پیش‌بینی قیمت و دادن سیگنال معامله است اما، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت مطابق پیش‌بینی اندیکاتورها عمل کند بنابراین، اغلب معامله‌گران ترجیح می‌دهند که دو یا چند اندیکاتور را با هم ترکیب کرده و به پیش‌بینی یک اندیکاتور اکتفا نکنند.
اندیکاتور فارکس چیست؟
اندیکاتور فارکس به ابزارهای ریاضیاتی گفته می‌شود که بنا به استانداردهای خاصی، حرکت قیمت، نوسانات بازار و الگوهای معاملاتی معامله‌گران در بازار فارکس را دنبال می‌کنند. این اندیکاتورها (مانند اندیکاتور در دیگر بازارهای مالی)، داده‌های تاریخی را جمع‌آوری و آنها را پردازش می‌کنند تا بتوانند آینده حرکت قیمت جفت ارزها را پیش‌بینی کنند و به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی بدهند. به علاوه، می‌توان از اندیکاتورهای فارکس به عنوان خطوط حمایت و مقاومت پویا استفاده کرد.
کاربرد اندیکاتور
کاربرد اندیکاتور بررسی داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات است تا الگوهای حرکت قیمت و الگوهای معاملاتی را پیدا کند. سپس با تحلیل آنها، نحوه حرکت قیمت در آینده و در نتیجه بهترین نقاط ورود و خروج از معامله را پیش‌بینی کند.
انواع اندیکاتورها
اندیکاتورها بر اساس اطلاعاتی که در نمودار قیمت دنبال می‌کنند و نیز پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌دهند، به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند:
اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)؛
اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتورها (Oscillators)؛
اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)؛
اندیکاتورهای نوسانات بازار (Volatility Indicators).
اندیکاتورهای روند (Trend Indicators)
اندیکاتورهای روند، روند نوسان قیمت را دنبال می‌کنند و برای شناسایی جهت روند بازار استفاده می‌شوند. (مانند مووینگ اوریج و MACD). این دسته از اندیکاتورها روی چارت قیمت نمایش داده می‌شوند.
اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتورها (Oscillators)
اسیلاتورها ممنتوم قیمت را دنبال می‌کنند و با ترسیم نقاط اشباع خرید و اشباع فروش، برای تعیین نقاط بازگشت احتمالی در بازار به کار می‌روند (مانند RSI و استوکاستیک). اسیلاتورها در پایین پنجره چارت قیمت نمایش داده می‌شوند.
اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)
این اندیکاتورها حجم معاملات را بررسی می‌کنند و تلاش می‌کنند که تاثیر تغییر حجم معاملات بر قیمت را پیش‌بینی کنند. (مانند اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV)
اندیکاتورهای نوسانات بازار (Volatility Indicators)
این اندیکاتورها، میزان نوسان در بازار را می‌سنجند و شکست احتمالی روند را پیش‌بینی می‌کنند. (مانند بولینگر باند و ATR)
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور
به طور کلی می‌توان گفت که اندیکاتورها ابزارهای بسیار مفیدی برای تحلیل بازارهای مالی و پیش‌بینی حرکت قیمت هستند، اما نباید تنها به آنها تکیه کرد. چرا که مانند هر ابزار تحلیلی دیگری، اندیکاتور نیز دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم.
مزایای استفاده از اندیکاتورهای فارکس
به کار بردن اندیکاتورهای فارکس مزایایی دارد که عبارتند از:
- تحلیل سریع‌تر و آسان‌تر بازار و نمودارهای قیمت: اندیکاتورها الگوریتم‌های استاندارد شده‌ای هستند که با سرعت و دقت بسیار زیاد عملکردی که از آنها انتظار می‌رود را انجام می‌دهند. بدین ترتیب، اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به سرعت تغییرات قیمت و روندهای بازار را تحلیل کنند؛ کاری که برای انسان ممکن است ساعت‌ها و یا حتی روزها زمان ببرد
- شناسایی روندها و نقاط بازگشت: اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی روندهای بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) و همچنین نقاط بازگشت یا تغییر روند کمک کنند.
- شناسایی فرصت‌های معاملاتی: کار اندیکاتورها بررسی داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوی رفتاری معامله‌گران است. سپس اندیکاتورها این داده‌ها را با الگوهای حرکت قیمت شناخته شده مطابقت می‌دهند. بدین ترتیب اندیکاتورها می‌توانند به شناسایی فرصت‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار کمک کنند و نقاط خرید و فروش احتمالی را به معامله‌گران نشان دهند.
- کاهش احساسات در تصمیم‌گیری: استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به کاهش تأثیر احساسات شخصی (مانند ترس و طمع) در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند و باعث افزایش دقت تصمیم‌گیری شود.
- کمک به طراحی استراتژی معاملاتی: اندیکاتورها می‌توانند و باید که به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی گسترده‌تر مورد استفاده قرار بگیرند و ضمن ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیلی، به پیش‌بینی بهتر حرکات قیمت کمک کنند.
معایب استفاده از اندیکاتورهای فارکس
گرچه استفاده از اندیکاتورهای فارکس محاسنی دارد، اما داری معایب زیر نیز می‌باشد:
- سیگنال‌های نادرست (False Signals): اندیکاتورها ممکن است در شرایط نوسانی یا بدون روند بازار، سیگنال‌های نادرستی ارائه دهند که می‌تواند منجر به گمراه شدن معامله گر و ضرر او شود.
- خطر تکیه بیش از حد به اندیکاتورها: برخی معامله‌گران ممکن است به شدت به اندیکاتورها وابسته شوند و تحلیل بنیادی و سایر جنبه‌های مهم بازار را نادیده بگیرند. این وابستگی ممکن است اطلاعات ناکافی به معامله‌گر داده و موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست وی شود.
- عدم تطابق با تمامی شرایط بازار: هیچ اندیکاتوری قادر به پیش‌بینی دقیق تمام شرایط بازار نیست. برخی اندیکاتورها ممکن است در شرایط خاص بازار (مثلاً بازارهای با نوسانات زیاد یا کم) عملکرد خوبی نداشته باشند.
- نیاز به تنظیمات خاص و تجربه کافی: اندیکاتورها معمولاً نیاز به تنظیمات دقیق و سفارشی دارند و معامله‌گر باید تجربه کافی در استفاده از آنها را داشته باشد. تنظیمات اشتباه می‌تواند منجر به تحلیل‌های نادرست و ضرر شود.
اندیکاتورهای روند فارکس
یک جمله معروف در بازار وجود دارد که می‌گوید: “روند، دوست شماست”. بنابراین، اندیکاتورهای روندی که می‌توانند جهت حرکت و قدرت حرکت بازار را به معامله‌گر نشان دهند، از جمله مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار فارکس هستند. به طور کلی، اندیکاتورهای روند فارکس به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:
- اندیکاتورهای دنبال کننده روند (Trend-following Indicators)؛
- اندیکاتورهای تایید کننده روند (Trend-confirmation Indicators).
اندیکاتورهای دنبال کننده روند (Trend-following Indicators)
گاه پیش می‌آید که معامله‌گران خلاف جهت حرکت بازار پوزیشن گرفته و سود می‌کنند اما، غالبا بهترین و راحت‌ترین راه برای کسب سود از بازار، معامله کردن در جهت حرکت آن است. به همین دلیل، اندیکاتورهای دنبال کننده‌ی روند مانند مووینگ اوریج جایگاه مهمی نزد معامله‌گران بازار فارکس دارند. اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که روند بازار صعودی، نزولی و یا خنثی است. به عنوان مثال، بیایید نگاهی به مووینگ اوریج و نحوه معامله با آن بیندازیم.
مووینگ اوریج قیمت‌های کلوز روزانه را در یک بازه زمانی مشخص با هم جمع کرده و آنها را به تعداد روزها تقسیم می‌کند؛ بدین ترتیب یک قیمت میانگین به دست می‌آید.
- حال اگر قیمت بالاتر از قیمت میانگین برود، به احتمال زیاد شاهد کاهش قیمت و شروع یک روند نزولی خواهیم بود.
- اگر قیمت پایین‌تر از خط مووینگ اوریج باشد، احتمالا یک روند صعودی قیمت را در پیش داریم.
در نمودار زیر، خط قرمز روی نمودار MA50 یا مووینگ اوریج 50 روزه است. از آنجا که ابتدا نمودار قیمت زیر اندیکاتور است، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت یک روند صعودی در پیش دارد. بنابراین، توجه تریدری که قصد دارد وارد پوزیشن خرید شود جلب می‌شود. بهترین نقطه ورود جایی است که نمودار قیمت به خط مووینگ اوریج برخورد کرده و از آن عبور می‌کند.
اندیکاتورهای تایید کننده روند (Trend-confirmation Indicators)
همانطور که گفتیم با اندیکاتورهای دنبال کننده روند می‌توان روند بازار را متوجه شد، اما از آنجا که همیشه این احتمال وجود دارد که پیش‌بینی‌های یک اندیکاتور اشتباه باشد، بهتر است که روند پیش‌بینی شده، توسط یکی از اندیکاتورهای تاییدکننده روند (مانند MACD) نیز تایید شود تا تریدر با اعتماد بیشتری به معامله وارد شود.
به عنوان مثال اگر خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، نشان دهنده یک روند صعودی است و اگر از بالا به پایین خط سیگنال عبور کند، نشان دهنده یک روند نزولی است.
اگر روندی که اندیکاتور تایید کننده روند (در اینجا MACD) برای قیمت پیش‌بینی می‌کند مشابه با روند پیش‌بینی شده توسط اندیکاتور دنبال کننده روند باشد، احتمال اینکه روند پیش‌بینی شده در واقعیت شکل بگیرد بسیار بیشتر است
پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس
امروزه اندیکاتورها آنقدر زیاد شده‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای چیدن یک استراتژی معاملاتی آنقدرها هم ساده نیست. با این حال، برخی از اندیکاتورها به دلیل عملکرد گسترده و کارایی بالا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، معامله‌گران نیز غالبا ترجیح می‌دهند که از اندیکاتورهای مرسوم و شناخته شده‌تر استفاده کنند و تمایلی به تست کردن اندیکاتورهای جدید ندارند. در ادامه برای نمونه به چند مورد از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس اشاره می‌کنیم:
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین متحرک یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها برای شناسایی روند است. معامله‌گران معمولاً از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) برای شناسایی روند و سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. از امتیازات MA امکان تنظیم آن برای بازه‌های زمانی متفاوت است. MA20 و MA200 دو مووینگ محبوب هستند که به ترتیب میانگین یک ماهه و یکساله را نشان می‌دهند. تعیین روند بازار، ارزیابی قدرت روند، دادن سیگنال ورود و خروج، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و یا پیش‌بینی تغییر روند احتمالی بازار از کاربردهای مهم مووینگ اوریج است.
اندیکاتور MACD
MACD یا Moving Average Convergence Divergence یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت و سرعت روند است. این اندیکاتور همگرایی و واگرایی مووینگ اوریج را اندازه می‌گیرد و نقطه صفر آن، جایی است که با اندیکاتور MA برخورد می‌کند.
اندیکاتور MACD انتخابی خوب برای معامله‌گرانی است که به دنبال شناسایی تغییرات در روند حرکت قیمت، نقاط بازگشتی و یا دریافت سیگنال معامله هستند.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI – Relative Strength Index)
RSI اسیلاتوری است که با بررسی حرکت کلی بازار، روند حرکت بعدی آن را پیش‌بینی می‌کند. سطح RSI معمولاً بین 0 تا 100 قرار می‌گیرد و سطوح 70 و 30 به ترتیب نشان‌دهنده بیش‌خرید و بیش‌فروش هستند. به بیان دیگر، عدد 30 برای RSI یک سطح حمایت و عدد 70 یک سطح مقاومت است و بعد از برخورد به آنها، احتمالا روند قیمت تغییر خواهد کرد؛ پس:
- در برخورد به سطح اشباع فروش یا حمایت 30: روند قیمت احتمالا صعودی می‌شود.
- در برخورد به سطح اشباع خرید یا مقاومت 70: روند قیمت احتمالا نزولی می‌شود.
بنابراین، RSI یک اندیکاتور کارآمد برای معامله‌گرانی است که به دنبال شناسایی نقاط بازگشت احتمالی و اصلاحات قیمت در بازار هستند.
ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
ایچیموکو در واقع یک سیستم معاملاتی است که اشتباها به عنوان اندیکاتور معروف شده؛ یک سیستم معاملاتی جامع که جهت و قدرت روند، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بازگشت احتمالی بازار را مشخص می‌کند.
ایچیموکو از چند خط تشکیل شده که هر کدام نشان‌دهنده اطلاعات خاصی هستند:
تنکان‌سن میانگین قیمت‌های کوتاه‌مدت و کیجون‌سن میانگین قیمت‌های بلند مدت را نشان می‌دهد و ابر کومو منطقه‌ای است بین دو خط که مناطق حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند.
این سیستم معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور کلی وضعیت بازار را ارزیابی کنند و برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی روندهای بلندمدت و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت هستند، بهترین انتخاب است.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر اندیکاتوری برای تحلیل نوسانات بازار و تشخیص شرایط بیش‌فروش یا بیش‌خرید است. این اندیکاتور شامل سه خط است: خط میانی (میانگین متحرک) و دو خط دیگر که بالا و پایین میانگین قرار می‌گیرند و بر اساس نوسانات قیمت رسم می‌شوند. هرگاه فشردگی یا تراکمی‌در بولینگر باندز ببینیم، احتمالا یک حرکت شارپ را در قیمت خواهیم داشت.
به علاوه، هرگاه قیمت از باندهای بولینگر (که محدوده نرمال نوسان قیمت را نشان می‌دهند) خارج شود، به احتمال زیاد یک شکست در روند حرکت رخ می‌دهد.
بهترین اندیکاتور فارکس
انتخاب “بهترین” اندیکاتور فارکس به شرایط بازار (روند دار یا خنثی)، استراتژی معاملاتی و سبک معامله‌گری هر فرد (مثلا نوسان گیر هستید یا دیدگاه بلندمدتی دارید) بستگی دارد. هیچ اندیکاتوری به تنهایی برای تمامی شرایط و معامله‌گران بهترین نیست. هر اندیکاتور ویژگی‌های خاص خود را دارد و ممکن است در برخی شرایط یا تحت یک استراتژی معاملاتی خاص بهتر عمل کند. در واقع بهترین اندیکاتور، اندیکاتوری است که با شرایط شما هماهنگ باشد.
بهترین و حرفه‌ای‌ترین نحوه استفاده از اندیکاتورها، ترکیب دو یا چند اندیکاتور با هم است به نحویکه، اندیکاتورها بتوانند سیگنال‌های یکدیگر را تایید کنند. بدین ترتیب، معامله‌گران قادر خواهند بود که سیگنال‌های بهتری برای ورود و خروج از معاملات پیدا کنند.
نتیجه‌گیری
اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی ریاضیاتی هستند که به شکل خاصی استاندارد شده‌اند تا داده‌های تاریخی چارت قیمت را دنبال و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. بر اساس اینکه چه اطلاعاتی در چارت قیمت دنبال می‌شود، اندیکاتورها به چهار دسته اندیکاتورهای روندی، اسیلاتورها، حجمی و نوسانی تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورها روی چارت قیمت و یا در پنجره پایین آن نمایش داده می‌شوند و مواردی چون جهت و شدت روند، خطوط حمایت و مقاومت، نقاط اشباع خرید و فروش و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را پیش‌بینی و بر این اساس، سیگنال‌های معامله ارسال می‌کنند. از مهمترین اندیکاتورها در بازارهای مالی می‌توان به مووینگ اوریج، بولینگر باندز، ایچیموکو، RSI و MACD و غیره اشاره کرد.
کپی لینک
کپی شد!
