اجرای مستقیم استراتژی در بازار واقعی، آزمون و خطا روی سرمایه و پول واقعی است. برای حل این مشکل، استفاده از امکان بک تستگیری در تریدینگ ویو میتواند راهگشا باشد؛ از بک تست دستی با Bar Replay تا بک تست خودکار با Strategy Tester و Pine Script.
در راهنمای جامع آموزش بک تست در تریدینگ ویو، ضمن آشنایی با مفهوم بک تست و یادگیری نحوه بک تستگیری رایگان در تریدینگ ویو به صورت گام به گام، یاد میگیریم که چگونه نتایج بک تست را تحلیل و پارامترها را بهینه کنیم و در نهایت، کدام استراتژی مجوز ورود به بازار واقعی را کسب میکند.
اگر به این موضوع علاقمندید، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
- بک تست، فیلتر سلامت استراتژی قبل از درگیر کردن سرمایه واقعی است.
- بک تست دستی برای درک رفتار قیمت و تمرین تصمیمگیری عالی است و بک تست خودکار برای تحلیل آماری دقیق، محاسبه وین ریت، دراودان و پرافیتفکتور.
- Pine Script ابزار حرفهایها برای بک تست عمیق و اتوماتیک در تریدینگ ویو است.
- انتخاب دیتای کافی، تایمفریم مناسب و در نظر گرفتن اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج باعث میشود نتایج بک تست در تریدینگ ویو به عملکرد واقعی نزدیکتر شوند.
بک تست در تریدینگ ویو چیست و چرا اهمیت دارد؟
به نقل از Investopedia، بک تست فرآیندی است که در آن یک استراتژی معاملاتی روی دادههای گذشته بازار اجرا میشود تا مشخص شود:
- آیا استراتژی در شرایط واقعی بازار عملکرد قابل قبولی دارد؟
- میزان ریسک به ریوارد آن چگونه است؟
- در چه بازارها و تایم فریمهایی بیشترین بازده را دارد؟
بک تست در تریدینگ ویو یکی از امکاناتی است که این پلتفرم در اختیار کاربر قرار میدهد و میتوان آن را با دو روش دستی یا خودکار انجام داد.
چرا بک تست اهمیت دارد؟
اهمیت بک تست از آنجا ناشی میشود که پیش از تخصیص سرمایه واقعی، تریدر میتواند به کمک آن ضعفها و نقاط قوت سیستم معاملاتی خود را شناسایی کرده، از آزمون و خطا با پول واقعی خود پیشگیری کند و عملکرد استراتژی را در شرایط مختلف بازار مانند روندی، رنج و نوسانی بسنجد.
بهعلاوه، بک تست کمک می کند که پارامترهای بهینه و زمان مناسب ورود و خروج در معامله واقعی مشخص شود.
تفاوت بک تست دستی و خودکار در تریدینگ ویو
در بک تست دستی، معاملهگر با استفاده از ابزارهایی مثل Bar Replay، خطوط حمایت و مقاومت، الگوهای کلاسیک و اندیکاتورها در نمودار قیمت به عقب برمیگردد و استراتژی خود را به صورت مرحله به مرحله روی کندلها تست میکند.
این روش، ضمن اینکه امکان سنجش استراتژی در شرایط مختلف را در اختیار تریدر قرار داده و درک عمیقتری از رفتار بازار به دست میدهد، اجرای سادهای دارد و نیازی به کدنویسی ندارد.
علیرغم مزایای بک تست دستی، این روش بک تست یک روش زمانبر است که همواره در معرض خطا و محدودیتهای انسانی قرار دارد.
در مقابل، بک تست خودکار با استفاده از پاین اسکریپت (Pine Script) و بخش Strategy Tester تریدینگ ویو انجام میشود.
در بک تست خودکار ، معاملهگر استراتژی خود را کدنویسی میکند و تریدینگ ویو آن را روی تاریخچه کامل بازار اجرا میکند. این روش، با سرعت فوقالعاده بالا، شفافیت عملکرد در محاسبه دراودان، پرافیت فکتور، وین ریت و نیز قابلیت بهینهسازی سریع پارامترهای اندیکاتورها، یک روش بک تست مناسب برای معاملهگران الگوریتمی و سیستماتیک است.
بزرگترین معایب بک تست خودکار، نیاز به تسلط به کدنویسی پاین اسکریپت و لحاظ نکردن برخی عوامل تاثیرگذار انسانی و موقعیتی در هنگام بک تست گیری است.
مزایای بک تست در محیط تریدینگ ویو
تریدینگ ویو یکی از کاملترین پلتفرمها برای اجرای بک تست معاملاتی است. از جمله مهمترین مزایای بک تست در محیط تریدینگ ویو، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:- رابط کاربری ساده و حرفهای: بدون نیاز به نرمافزارهای پیچیده، در مرورگر و حتی موبایل میتوانید بک تست بگیرید.
- ابزار Bar Replay: یکی از بهترین ابزارهای موجود برای بک تست دستی ابزار Bar Reply است؛ ابزاری که امکان جلو و عقب رفتن کندلها به صورت طبیعی و دقیق را فراهم میکند.
- محیط Strategy Tester حرفهای: در استراتژی تستر تریدینگ ویو دادههای مهمی مثل سود خالص، وین ریت، دراودان، نسبت سود به ضرر و تعداد معاملات را به صورت کامل نمایش میدهد.
- Pine Script: پاین اسکریپت یکی از سبکترین و سریعترین زبانهای اسکریپتنویسی مالی برای ساخت اندیکاتورها و ابزارهای بک تست است که در تریدینگ ویو قابل دسترسی است.
- پوشش گسترده بازارها: در تریدینگ ویو در هر بازاری که بخواهید میتوانید بک تست را اجرا کنید: فارکس، کریپتو، سهام، شاخصها، کالاها، ETFها و….
- دیتای کافی برای تایمفریمهای مختلف: در تریدینگ ویو، در همه تایم فریمها، از یک دقیقه تا ماهانه، امکان بک تست عمیق و دقیق وجود دارد.
معرفی ابزارهای بک تست در تریدینگ ویو
بهطور کلی، دو ابزار اصلی برای بک تست گیری در تریدینگ ویو وجود دارد:- Bar Replay برای بک تست دستی؛
- و Strategy Tester برای بک تست خودکار.
ابزار Bar Replay برای بک تست دستی
Bar Replay یکی از محبوبترین و کاربردیترین ابزارهای تریدینگ ویو برای معاملهگرانی است که استراتژیهای مبتنی بر مشاهده رفتار کندلها را تست میکنند. با کمک این ابزار میتوانید چارت را تا هر تاریخی که دیتای آن وجود دارد به عقب برگردانید. سپس، کندلها یکییکی مانند بازار واقعی تشکیل میشوند و به شما اجازه میدهند تصمیمگیری لحظهای را شبیهسازی کنید.
در حین نمایش چارت توسط ابزار Bar Replay، میتوانید خطوط روند، زونهای عرضه و تقاضا، ابزارهای فیبوناچی و اندیکاتورها را روی چارت رسم کنید.
ابزار Strategy Tester برای بک تست خودکار
بخش Strategy Tester قلب تریدینگ ویو برای معاملهگران سیستمی و الگوریتمی است. این ابزار با استفاده از اسکریپتهای نوشتهشده در Pine Script، استراتژی معاملاتی را روی تاریخچه بازار اجرا میکند و نتایج آن را به شکل کاملاً دقیق و آماری نمایش میدهد.
محدودیتها و قابلیتهای نسخه رایگان و نسخههای پولی تریدینگ ویو برای بک تستگیری
تریدینگ ویو در چهار نسخه مختلف ارائه میشود: نسخه رایگان (Free)، و نسخههای پولی Pro، Pro+ و Premium.
نسخه رایگان امکان دسترسی به Bar Replay، استراتژی تستر و پاین اسکریپت را فراهم میکند، هر چند که محدودیتهایی در انتخاب تایم فریم، تعداد اندیکاتورها، تعداد کندلها و … دارد.
در مقابل، نسخههای پولی امکانات وسیعتر و کاربردیتری را ارائه میدهند که برای معاملهگران حرفهای مناسبتر است؛ معاملهگرانی که با اسکریپتنویسی آشنا هستند، بک تست گسترده نیاز دارند یا اسکالپر هستند و با تایمفریمهای بسیار پایین کار میکنند.
جدول مقایسه بک تست در نسخههای مختلف تریدینگ ویو
| قابلیت / نسخه | Free | Pro | Pro+ | Premium |
|---|---|---|---|---|
| دسترسی به Bar Replay | دارد (با محدودیت) | دارد (بهبود یافته) | دارد (دیتای بیشتر) | کامل و بدون محدودیت |
| دسترسی به Strategy Tester | دارد | دارد | دارد | دارد |
| عمق دادههای قابل Replay | محدود | متوسط | زیاد | بسیار زیاد (کاملترین حالت) |
| امکان استفاده از تایمفریمهای پایین مثل 1m | ندارد (تنها تایمهای روزانه و بالاتر) | بهتر از Free | خوب | کامل و بدون محدودیت |
| تعداد اندیکاتور همزمان روی چارت | یک | 5 | 10 | نامحدود |
| تعداد چارت همزمان (Layout) | یک | 2 | 4 | 8 |
| حجم دیتای تاریخی برای تست | کم | متوسط | زیاد | بسیار زیاد (Extended History) |
| سرعت بارگذاری چارت و دادهها | معمولی | بالا | بسیار بالا | بیشترین سرعت |
| امکان چندچارت در یک صفحه برای تست چندبازار | ندارد | دارد (۲ چارت) | دارد (۴ چارت) | دارد (۸ چارت) |
| ذخیره اسکریپتهای بیشتر برای Pine Script | محدود | بیشتر | زیاد | بسیار زیاد |
| امکان استفاده از آلرتهای بیشتر برای تست شرایط استراتژی | یک | 20 | 100 | نامحدود |
| امکان Export نتایج Strategy Tester | ندارد | دارد | دارد | دارد |
| مناسب برای بک تست دستی | مبتدی | متوسط | حرفهای | کاملاً حرفهای |
| مناسب برای بک تست خودکار (استراتژی + داده سنگین) | محدود | خوب | عالی | بهترین گزینه |
اگر قصد دارید بک تست خودکار سنگین یا بک تست دستی روی تایمفریمهای خیلی پایین (1M – 5M) انجام دهید، پلن Premium انتخاب ایدهآلی است.
آموزش گام به گام بک تست دستی در تریدینگ ویو با ابزار Bar Replay (بدون نیاز به کدنویسی)
برای اجرای بک تست دستی به کمک ابزار Bar Replay مراحل زیر را دنبال کنید:
ورود به صفحه چارت و فعال کردن ابزار Bar Replay
- ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو شوید و چارت قیمت نماد معاملاتی مورد نظرتان با باز کنید.
- حال از نوار ابزار بالای چارت، روی ابزار Bar Replay کلیک کنید تا ابزار فعال شود.
انتخاب تایمفریم مناسب برای بک تست
ابزار Bar Replay در نسخه رایگان خود محدودیتهایی در انتخاب تایم فریم مناسب دارد. در این نسخه، تنها میتوانید تایم فریم را روی روزانه و بالاتر از آن تنظیم کنید.
تنظیم تاریخ شروع بک تست
- برای تنظیم تاریخ شروع بک تست، روی دکمه Select Bar کلیک کنید تا ابزار قیچی به صورت یک خط آبی رنگ روی نمودار قیمت ظاهر شود.
- حال ابزار را روی چارت به عقب حرکت دهید و در تاریخ دلخواه، کلیک کنید.
- در نتیجه، بک تست تریدینگ ویو از همان تاریخ اجرا خواهد شد.
- همچنین میتوانید منوی کشویی Select Bar را باز کرده و از حالتهای دیگر هم استفاده کنید:
- انتخاب بر اساس تاریخ دلخواه؛
انتخاب اولین کندل که در دیتای تاریخی چارت در تریدینگ ویوی موجود است؛
به صورت تصادفی.
- اگر در نوار پایین چارت روی علامتی که در تصویر زیر نشان داده شده است کلیک کنید، میتوانید ظاهر شدن کندلها را کاملا دستی کنید؛ به نحویکه با هر کلیک شما، یک کندل ظاهر شود.
اجرای کندلها و ثبت معاملات روی چارت
به محض کلیک روی دکمه Play، نمودار قیمت به عقب رفته، کندلها از تاریخ انتخابی شما به بعد از نمودار قیمت حذف میشوند.
سپس، با سرعتی که انتخاب کردهاید (از 10 کندل در هر ثانیه تا یک کندل در هر 10 ثانیه)، روی نمودار ظاهر میشوند.
به نقل از Tradingview، حذف کندلها از چارت کمک میکند که از سوگیری پسنگری در امان بمانید و استراتژی معاملاتی خود را به نحوی تست کنید که انگار در زمان واقعی در بازار هستید.
برای ثبت معامله در بک تست، ابتدا استراتژی خود را تعیین کنید. برای اینکار باید بدانید که:
- نقطه ورود کجاست؟
- حد سود چقدر است؟
- نسبت ریسک به ریوارد چقدر است؟
- حد ضرر بایستی کجا تنظیم شود؟
مثال کاربردی:
در نمودار زیر قصد داریم روی خط حمایت تاریخی، یک معامله خرید باز کنیم. برای اینکار:
- روی نقطه ورودی که بر اساس استراتژی تعیین کردهایم کلیک کرده و دستور Buy را انتخاب میکنیم.
- سپس روی دکمه آبی رنگ Buy کلیک کرده و در نهایت Play را میزنیم تا بک تست شروع به اجرا شدن کند.
نحوه ثبت سود و ضرر در بک تست دستی
- در صورتیکه قیمت به سطح انتخابی برسد، معامله اجرا میشود.
- در این لحظه، دکمههای TP و SL روی چارت ظاهر میشوند.
- برای تعیین حد سود و حد ضرر، بک تست را استاپ میکنیم.
- اکنون ماوس را روی TP گرفته و آن را به سمت بالا میکشیم. در قیمت مورد نظر ماوس را رها میکنیم تا دستور تیک پرافیت همانجا ثبت شود.
- برای تعیین حد ضرر، ماوس را روی دکمه SL گذاشته و آن را به سمت پایین میکشیم. در قیمت دلخواه ماوس را رها میکنیم تا دستور استاپ لاس همانجا ثبت شود.
- حال روی Confirm کلیک کرده و در نهایت Play را میزنیم تا ابزار Bar Replay دوباره شروع به کار کند.
- Bar Replay رسیدن قیمت به هر یک از سطوح تعیین شده را با یک فلش کوچک روی نمودار ثبت میکند.
ابزار Bar Replay در ورژن موبایل تریدینگ ویو
همانطور که در Finestel نیز آمده است، نحوه بک تست گیری در نسخه موبایل تریدینگ ویو به شرح زیر است:
- ابتدا چارت قیمت را در نسخه موبایل تریدینگ ویو باز کنید.
- سپس روی آیکون سه نقطه در پایین چارت بزنید و Bar Replay را انتخاب کنید.
- حال تنظیمات دلخواه را انجام داده و روی آیکون مثلث (Play) بزنید تا بک تست با سرعت دلخواه شما (که قبلا تعیین کردهاید) اجرا شود.
آموزش بک تست خودکار با Strategy Tester در تریدینگ ویو
اگر بخواهید یک استراتژی معاملاتی را بدون خطای انسانی، روی هزاران کندل و تنها در چند ثانیه تست کنید، ابزار Strategy Tester در تریدینگ ویو دقیقترین و بهترین روش ممکن است. این بخش از تریدینگ ویو عملاً موتور تحلیل آماری این پلتفرم محسوب میشود و برای معاملات الگوریتمی و سیستماتیک و حتی معاملهگران سبک پرایساکشن که قصد اعتبارسنجی یک سیستم نیمهخودکار را دارند، ضروری است.
در ادامه، نحوه انجام بک تست خودکار در تریدینگ ویو را به صورت گامبهگام آموزش میدهیم.
انتخاب استراتژی آماده از بخش Indicators و Strategies
تریدینگ ویو مجموعهای از استراتژیهای آماده (Built-in Strategies) ارائه میدهد که بدون نیاز به کدنویسی قابل استفاده هستند. علاوهبر این، هزاران استراتژی مختلف در بخش Community Scripts توسط تحلیلگران دیگر منتشر شدهاند. برای انتخاب این استراتژیها:
- در چارت قیمت روی گزینه Indicators کلیک کنید.
- از مسیرBuilt-ins → Strategies استراتژی دلخواه را انتخاب کنید.
- پس از انتخاب، استراتژی به صورت خودکار نقاط ورود و خروج را روی چارت علامت میزند.
- اکنون میتوانید دستور سفارشات خرید و فروش را روی چارت ثبت کنید، تاریخی که میخواهید بک تست از آنجا شروع شود را انتخاب کنید و در آخر، دکمه Play را بزنید تا بک تست در تریدینگ ویو آغاز شود.
تحلیل نتایج در Performance Summary
پس از اجرای بک تست استراتژی در تریدینگ ویو، گزارش کامل بک تست در Strategy Tester و در تب Performance قابل مشاهده است.
در جدول زیر میتوانید فاکتورهایی را که در تب Performance نمایش داده میشوند ببینید:
| فاکتور | شرح |
|---|---|
| Open P&L | سود/زیان باز معاملات فعال |
| Net Profit | سود خالص دوره بک تست |
| Gross Profit | مجموع کل سود معاملات برد |
| Gross Loss | مجموع کل ضرر معاملات باخت |
| Commission Paid | مجموع کمیسیون پرداختشده |
| Buy & Hold Return | بازده خرید و نگهداری در همان دوره |
| Max Contracts Held | بیشترین تعداد قرارداد/پوزیشن همزمان |
| Avg Equity Run-up | میانگین افزایش سرمایه قبل از اصلاح |
| Avg Equity Run-up Duration | مدتزمان افزایش سرمایه |
| Max Equity Run-up | بیشترین رشد سرمایه ثبتشده |
| Avg Equity Drawdown | میانگین افت سرمایه |
| Avg Equity Drawdown Duration | مدتزمان افت سرمایه |
| Max Equity Drawdown | بیشترین افت سرمایه (مهمترین شاخص ریسک) |
بررسی گزارشهای Equity Curve، Win Rate و Drawdown
برخی از مهمترین گزارشهای بک تست تریدینگ ویو عبارتند از:
- نمودار Equity Curve: این نمودار که در تب Overview قابل مشاهده است نشان میدهد سرمایه شما طی اجرای معاملات چگونه رشد یا افت کرده است. نحوه تفسیر این نمودار به شکل زیر است:
- روند صعودی یکنواخت: یک استراتژی قابل اتکا است؛
- نوسانات شدید: نیاز به بهینهسازی دارد؛
- افتهای عمیق: استراتژی پرریسک است.
- Win Rate: این شاخص، درصد معاملات موفق را نشان میدهد، اما توجه کنید که وین ریت بالا لزوماً نشاندهنده استراتژی خوب نیست. برخی سیستمهای حرفهای Win Rate پایین ولی Profit Factor بالا دارند.
- Drawdown: دراودان یعنی میزان افت سرمایه یا کاهش ارزش پورتفو از یک اوج (Peak) تا یک کف (Trough) در طول اجرای یک استراتژی یا دوره معاملات و البته، مهمترین معیار ریسک است.
دراودان عمیق یا طولانی یعنی سیستم در شرایط واقعی احتمالاً سرمایه معاملهگر را تحت فشار شدید قرار میدهد.
تغییر ورودیها و اجرای Backtest با سناریوهای مختلف
یکی از مزیتهای بزرگ Pine Script این است که استراتژیهای آماده معمولاً پارامترهای ورودی قابل تنظیم دارند. این ورودیها را میتوانید از بخش تنظیمات (⚙️) تغییر دهید.
- برای اینکار، ماوس را روی نام استراتژی ببرید و روی آیکون Setting کلیک کنید تا پنجره تنظیمات باز شود.
- با اعمال تغییرات، نتایج استراتژی به طور کامل تغییر میکند.
نحوه بک تستگیری با Pine Script در تریدینگ ویو (برای کاربران حرفهای)
به نقل از Vantage، اگر به دنبال یک بک تست گیری کاملا اتوماتیک هستید، بهتر است کار کردن با پاین اسکریپت تریدینگ ویو و تبدیل استراتژی خود به کدها و الگوریتمها را یاد بگیرید.چرا از Pine Script برای بک تست استفاده میشود؟
استفاده از Pine Script چند مزیت کلیدی دارد:- کنترل کامل روی استراتژی و شخصیسازی آن: هر قانونی که در ذهن دارید، از ساختار روند گرفته تا اندیکاتورهای ترکیبی را میتوانید دقیقاً همانطور که میخواهید کدنویسی کنید.
- اجرای فوقسریع بک تست: استراتژی شما روی هزاران کندل و سالها دیتای گذشته در چند ثانیه اجرا میشود.
- نتایج دقیق و استاندارد معاملهگری الگوریتمی: نتایج و گزارشهای متنوع از وین ریت و سود خالص گرفته تا نسبت سورتینو، نسبت شارپ و پرافیت فکتور همه به صورت خودکار و در کسری از ثانیه تولید میشوند.
- بهینهسازی پارامترها: با پاین اسکریپت میتوانید ورودیها را تغییر داده و دهها سناریو را تست کنید.
نمونه یک استراتژی بک تست ساده در Pine Script
برای نمونه، نحوه اجرای کد پاین اسکریپ استراتژی مووینگ اوریج ساده در تریدینگ ویو را ببینید. برای اینکار:- ابتدا کد را کپی کرده و در بخش Pine Editor پیست کنید.
- سپس گزینه Add To Chart را بزنید تا بلافاصله، استراتژی روی چارت اعمال شده و نتایج آن در بخش Strategy Tester ظاهر شود.
نکات مهم در نوشتن و بهینهسازی اسکریپت بک تست
برای اینکه بک تست واقعیتر و حرفهایتر باشد، رعایت نکات زیر را رعایت کنید:- نوشتن جداگانه قوانین ورود/خروج، فیلترها و مدیریت معامله و تعریف آنها به صورت شفاف؛
- امکان تغییر پارامترهای کلیدی، فعال/غیرفعال کردن فیلترها و تنظیمات مختلف برای بهینهسازی؛
- مدیریت صحیح پوزیشنها (شامل کنترل باز نشدن پوزیشنهای اضافه، تریلینگاستاپ و محاسبه اندازه پوزیشن)؛
- ارزیابی پایداری استراتژی در فارکس، کریپتو، شاخصها و کالاها برای جلوگیری از رفتار تکبازاری؛
- نمایش مقادیر کلیدی با لیبل روی نمودار قیمت برای تحلیل بهتر رفتار استراتژی و رفع خطاها؛
- اجتناب از قوانین بیش از حد، چرا که اسکریپت ساده پایدارتر و قابلبهینهسازیتر است؛
- استفاده از داده جدید برای جلوگیری از بیشبرازش و سنجش کارایی واقعی استراتژی.
برای سنجش عملکرد استراتژی و تفسیر نتایج بک تست، تنها به سودده بودن استراتژی اکتفا نکنید، بلکه بهتر است همواره فاکتورهایی مثل نسبت سود به زیان، دراودان، پرافیت فکتور و نسبت شارپ را نیز چک کنید.
نکات مهم برای اجرای یک بک تست دقیق و قابل اعتماد
بک تست زمانی ارزش حقیقی دارد که نتایج آن به عملکرد آینده بازار نزدیک باشد. در این بخش نکات کلیدی برای اجرای یک بک تست استاندارد را بررسی میکنیم.
انتخاب داده تاریخی مناسب و تایم فریم استاندارد
یکی از مهمترین عوامل در اعتبار بک تست، کیفیت و کمیت دیتای تاریخی است، زیرا اگر داده ناقص باشد، نقاط ورود و خروج اشتباه ثبت میشود و اگر زمان کافی از بازار تست نشود، استراتژی در شرایط متنوع سنجیده نمیشود.
به علاوه، تایم فریمهای مختلف نیز خروجیهای کاملاً متفاوتی ایجاد میکنند.
دسترسی به تایم فریمهای یک و پنج دقیقه برای اسکالپ، 15 دقیقه تا ساعتی در دی تریدینگ و روزانه در سوئینگ تریدینگ ضرورت دارد.
رعایت اثر اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج در نتایج
یکی از مهمترین دلایل تفاوت شدید میان نتایج بک تست و عملکرد واقعی، نادیده گرفتن هزینههای واقعی معامله است. چرا که اگر اسپرد و هزینهها را اعمال نکنید:
- وین ریت (Win Rate) به صورت کاذب بالا میرود؛
- استراتژی اسکالپ ممکن است سودده به نظر برسد، اما در عمل ضررده شود؛
- نسبت ریسک به ریوارد به صورت غیرواقعی ثبت میشود.
جلوگیری از سوگیریها مانند بیش برازش
Overfitting یا بیشبرازش زمانی رخ میدهد که استراتژی بیش از حد مطابق دادههای گذشته تنظیم میشود. برای جلوگیری از بیش برازش، استراتژی را روی بازارهای مختلف تست کنید، از پارامترهای منطقی استفاده کنید و ساختار استراتژی خود را ساده نگه دارید.
همواره به خاطر داشته باشید که تنظیم پارامترهای زیاد تنها برای بهتر شدن نتایج، استراتژی را در بازار واقعی ناکارآمد میکند.
حداقل تعداد معامله برای اعتبارسنجی (Rule of Sample Size)
یکی از استانداردهای کلیدی در علم آمار و طراحی سیستمهای معاملاتی، قانون حجم نمونه (Sample Size) است:
هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد، نتایج قابل اعتمادتر میشود. بدین ترتیب، حداقل تعداد معامله برای بک تست قابل اتکا، بین 50 تا 100 معامله و بالاتر از آن است.
نتایج بک تست روی 50 معامله یا کمتر، غیرقابل اطمینان هستند و نباید به آنها استناد کرد.
بک تست با نسخه رایگان تریدینگ ویو
به نقل از TradingView، در بک تست Bar Replay محدودیتهایی وجود دارند که در ادامه به آنها میپردازیم.
محدودیت تعداد اندیکاتورها
در هنگام بک تست با Bar Replay، تنها امکان اضافه کردن یک اندیکاتور به چارت قیمت وجود دارد. در نتیجه، نمیتوان سیستمهای مبتنی بر ترکیب چند اندیکاتور را تست کرد و اعمال فیلترها، تأییدگرها و شاخصهای کمکی محدود میشود.
محدودیت Bar Replay (تعداد کندل و تاریخ)
در Bar Replay و بهویژه در تایم فریمهای کمتر از یک روزه، محدودیت دیتای تاریخی وجود دارد، هر چند که میزان محدودیتها به نماد انتخابی هم بستگی دارند. به علاوه، در نسخه رایگان امکان تست استراتژی در تایمفریمهای کمتر از روزانه نیز وجود ندارد.
این محدودیتها باعث میشود که استراتژی شما تنها بخشی از گذشته را پوشش دهد و در شرایط مختلف بازار تست نشود.
برای اطلاع از اینکه برای هر نماد معاملاتی در بک تست Bar Replay دادهها از چه تاریخی در دسترس هستند، در منوی کشویی Select Bar گزینه Select the first available date را انتخاب کنید.
چگونه با نسخه رایگان تریدینگ ویو تست مؤثر بگیریم؟
برای موثرتر کردن بک تست در نسخه رایگان تریدینگ ویو، موارد زیر را در نظر بگیرید:- بازارهای با دیتای کاملتر را انتخاب کنید؛
- استراتژی معاملاتی خود را سادهتر کنید یا چند اندیکاتور را در یک اسکریپت ادغام نمایید؛
- نوشتن ژورنال معاملاتی را فراموش نکنید و در آن، دادههای همه معاملات (حتی آنها که نتیجه بدی داشتهاند یا از قوانین پیروی نکردهاند) را یادداشت کنید.
ترفندهای حرفهای برای کاهش محدودیت نسخه رایگان تریدینگ ویو
برخی از ترفندها برای کاهش محدودیتهای نسخه رایگان تریدینگ ویو عبارتند از:- ترفند چند نموداری: مرورگر خود را باز کرده و در چند تب مختلف، نمودار یک جفت ارز یا سهم را با تایم فریمهای متفاوت باز کنید. با این کار محدودیت نمودارهای همزمان در نسخه رایگان تریدینگ ویو را دور میزنید.
- استفاده هوشمند از ابزارهای ترسیمی: بسیاری از سیگنالها را میتوان با ابزارهای ترسیمی مانند خطوط روند، کانالها و ابزارهای فیبوناچی شبیهسازی کرد. این ابزارها در نسخه رایگان نامحدود هستند و میتوانند جایگزین یک یا دو اندیکاتور شوند.
- از اسکریپتهای سبک استفاده کنید تا کندلها راحتتر بارگذاری شوند.
- از بخش Indicators → Community Scripts استفاده کنید که در آن، هزاران اسکریپت ترکیبی و رایگان برای رفع محدودیت تعداد اندیکاتورها وجود دارد.
حتی در نسخه رایگان تریدینگ ویو، میتوانید از ترکیب فوق العادهی زیر استفاده کنید تا بهترین بازخورد را از بک تست در تریدینگ ویو بگیرید:
- ابتدا رفتار قیمت را با Bar Replay ببینید؛
- و سپس عملکرد سیستم معاملاتی را با Strategy Tester بسنجید.
اشتباهات رایج در بک تست با تریدینگ ویو و روشهای جلوگیری از آنها
بک تست زمانی ارزشمند است که بتواند تصویری واقعگرایانه از آینده ارائه دهد، اما بسیاری از معاملهگران در فرآیند بک تستگیری اشتباهاتی انجام میدهند که خروجی را غیرواقعی، خوشبینانه و غیرقابل اعتماد میکند. در ادامه، مهمترین خطاهای رایج و روش جلوگیری از آنها را بررسی میکنیم.تست گرفتن فقط در یک تایم فریم
از آنجا که رفتار بازار در تایم فریمهای مختلف کاملاً متفاوت است، تست تک تایمفریمی منجر به سوگیری انتخاب و نتایج ساختگی میشود. روش جلوگیری:- تست در حداقل سه تایم فریم: یک تایم پایین، یک میانی، یک بلندمدت؛
- توجه به تحلیل مولتی تایم فریم و هماهنگی استراتژی با ساختار روند بزرگتر؛
- بررسی استراتژی روی تایم فریمهایی که نوسان یا رفتار متفاوتی دارند.
نادیده گرفتن شرایط واقعی بازار
اسلیپیج، اسپرد و کمیسیون سه عامل اصلی هستند که بسیاری از افراد در بک تست آنها را فراموش میکنند؛ مواردی که در نظر نگرفتن آنها، میتواند منجر به نتایج غیرواقعی در بک تست و ضررهای جبران ناپذیر در بازار واقعی شود. روش جلوگیری:- فعال کردن اسلیپیج و کمیسیون در Strategy Tester؛
- در نظر گرفتن اسپرد در بازارهای فارکس و کریپتو؛
- استفاده از بروکرهای معتبر برای مقایسه اسپرد واقعی.
انتخاب دیتای خیلی محدود یا کوتاه
انتخاب دیتای محدود یا کوتاه باعث میشود که شرایط مختلف بازار که در طول زمان ظهور پیدا میکنند نادیده گرفته شود. همین موضوع، ضمن اینکه نتایج را فریبنده میکند، میتواند خطر بیش برازش را نیز افزایش دهد. روش جلوگیری: ضمن تست روی چند بازار مختلف برای سنجش پایداری استراتژی، قواعد زیر را برای انتخاب عمق و طول دیتا در نظر بگیرید:- برای استراتژیهای میان مدت: ۳ تا ۵ سال دیتا؛
- برای استراتژیهای کوتاه مدت: ۶ تا ۱۲ ماه؛
- برای اسکالپ: دیتای زیاد در تایم فریم یک و پنج دقیقه.
ثبت نکردن نتایج در ژورنال بک تست
ثبت نکردن نتایج در ژورنال معاملاتی، باعث میشود که امکان تحلیل دادهها از بین برود. در نتیجه:- نمیتوان پیشرفت یا تغییرات استراتژی را پیگیری کرد؛
- دلیل شکست/موفقیت معاملات مشخص نمیشود؛
- دادههای لازم برای اصلاح سیستم وجود ندارد؛
- تصمیمگیریهای آتی بر پایه حافظه و نه مستندات، انجام میشود.
همانطور که در Ouantstart آمده است، اغلب سوگیریهای درگیر در بک تست (مانند سوگیری خوشبینی، سوگیری پسنگری و سوگیری بقا) باعث بهبود عملکرد استراتژی میشوند. بنابراین، بایستی همواره نتایج بک تست را به عنوان یک نتیجه بهتر از واقعیت در نظر بگیرید.
نحوه ثبت، ذخیره و تحلیل نتایج بک تست
ارزش واقعی بک تست زمانی ایجاد میشود که نتایج به صورت مستند، ساختاریافته و قابل تحلیل در قالب یک ژورنال معاملاتی ثبت شوند. این بخش به شما نشان میدهد چگونه نتایج را به صورت حرفهای ثبت و تحلیل کنید تا پیش از ورود به حساب واقعی، تصویر دقیقی از استراتژی داشته باشید.
قالب استاندارد ژورنال بک تست
یک ژورنال بک تست حرفهای باید ساختار واضح، قابل مقایسه و تحلیلپذیر داشته باشد. قالب زیر، استانداردی است که بسیاری از تریدرهای الگوریتمی و پرایساکشن استفاده میکنند:
ستونهای اصلی ژورنال:
- تاریخ تست؛
- نماد معاملاتی؛
- تایم فریم؛
- نوع استراتژی معاملاتی؛
- تعداد کل معاملات؛
- وین ریت (%)؛
- پرافیت فکتور (PF)؛
- حداکثر دراودان؛
- سود خالص (%)؛
- نسبت ریسک به ریوارد؛
- Expectancy یا میزان توقع سود در هر معامله؛
- مدت زمان نگهداری پوزیشنها؛
- نوع بازار در دوره تست (روند، رنج، نوسانی)؛
- نکات کلیدی و خطاهای مشاهده شده؛
- وضعیت نهایی استراتژی (قابل استفاده، نیاز به اصلاح، رد شده).
برای دانلود یک ژورنال معاملاتی استاندارد، اینجا کلیک کنید.
پارامترهای کلیدی که باید ثبت شوند
برای اینکه تحلیل شما معتبر و قابلاتکا باشد، ثبت این متغیرها ضروری است:
- درصد معاملات موفق (وین ریت): که شاخص اولیه قدرت سیستم در شرایط عمومی بازار است.
- پرافیت فکتور: که نسبت سود کل به ضرر کل و مهمترین معیار سلامت سیستم است.
- نت پرافیت: که درصد تغییر سرمایه در کل دوره بک تست را نشان میدهد.
- حداکثر افت سرمایه (دراودان): که شاخصی حیاتی است و ریسک واقعی استراتژی را نشان میدهد.
- نسبت ریسک به ریوارد (R:R): که تعیین میکند سیستم به سودهای بزرگ تکیه دارد یا تعداد معاملات سودده.
- توقع سود هر معامله (Expectancy): که نشان میدهد آیا سیستم واقعاً قابلاستفاده است یا نه.
- تعداد معاملات: که بنا به Sample Size Rule در اعتبار آماری بک تست تأثیر مستقیم دارد.
- نوع شرایط بازار: چرا که باید مشخص باشد که سیستم در روند قوی، بازار رنج یا دوره نوسان شدید چگونه عمل کرده است.
تحلیل عملکرد استراتژی قبل از تست در حساب واقعی
پس از اینکه دادهها ثبت شدند، مرحله مهمتر یعنی تحلیل شروع میشود. یک تحلیل استاندارد شامل سه بخش اصلی است:
- تحلیل پایداری (Stability Analysis): آیا سیستم در دورهها و بازارهای مختلف عملکرد مشابه دارد؟ سیستم پایدار باید در اکثر شرایط رفتار قابل پیشبینی داشته باشد.
- تحلیل ریسک (Risk Profile Analysis): باید مشخص شود استراتژی چه نوع ریسکی دارد:
- دراودان زیاد: استراتژی خطرناک؛
- تعداد معاملات کم: خروجی آماری ضعیف؛
- افتهای عمیق پشت سر هم: احتمال شکست در حساب واقعی.
اگر ریسک با شخصیت معاملهگر سازگار نیست، سیستم قبل از اجرا باید اصلاح شود.
- تحلیل کیفیت سود: تشخیص اینکه سودآوری سیستم واقعی و تکرارپذیر است یا نتیجه چند معامله استثنایی. سود پایدار، تنها نشانهی قابل اتکا بودن استراتژی است.
نتیجهگیری
بک تست در تریدینگ ویو تنها یک ابزار جانبی نیست؛ بلکه ستون فقرات معاملهگری حرفهای است. اگر بدانید چگونه با Bar Replay، استراتژی تستر و پاین اسکریپت استراتژی معاملاتی خود را به صورت دقیق تست، ثبت و تحلیل کنید، هر ورود به بازار میتواند به تصمیمی سنجیده و نه یک حدس پرریسک، تبدیل شود.
