آشنایی با کانال رگرسیون و کاربرد آن در بازار
February 22, 2024
کانال چیست؟
کانال به اصطلاح انگلیسی Channel برای تعیین سطوح مقاوم (حمایت Support و مقاومت Resistance) و برای بافتن نقاط حد سود و یا بازگشایی معاملات به کار می رود. یک کانال از رسم همزمان دو خط روند موازی حاصل می گردد که به عنوان نواحی قوی مقاوم (حمایت و مقاومت) عمل می کنند.
کانال با ایجاد خطوط روند استاندارد و موازی با یک خط دیگر (خط روند Trend Line) تشکیل می گردد. در صورت روند صعودی شرایط خطی موازی با خط روند صعودی، نقطه حمایت ترسیم می شود. در صورت روند نزولی، خط کانال، خطی موازی با خط روند مقاوم رسم که خط روند بالایی مجموعه ای از نقاط اوج (نقاط بالا) را به هم وصل و خط روند پایینی مجموعه ای از نقاط پایین را به هم متصل می کند.
آنچه در این مقاله می‌خوانید:
یک کانال قادر به انواع شیب رو به بالا، پایین یا به افقی می باشد. تفسیر این کانال ها فارغ از شیب گیری آنها یکسان هستند و معامله گران انتظار خواهند داشت که یک سهام بین دو خط ترسیمی یا همان ترازهای حمایت و مقاومت معاملات تسویه و بازگشایی شود. این در صورتی که قیمت از یکی از ترازها تجاوز نکند، در این صورت انتظار یک حرکت سریع در جهت تغییر قیمت (شکست سطح) شکل می گیرد. کانال ها علاوه بر اینکـه برای نمایش نواحی مهم مقاومت و حمایت نیز به کار می روند، بـه وضوح روند یک دارایی را به نمایش می گذارند.
کانال رگرسیون به اصطلاح انگلیسی Regression Channel چیست؟
کانال رگرسیون با استفاده از یک خط رگرسیون در مرکز و دو خط موازی بالایی و پایینی شکل می گیرد. عرض کانال با توجه به قله یا دره که بیشترین فاصله را از خط رگرسیون دارد تعیین می گردد. تا زمانی که قیمت به همراه کانال بالا رود، روند صعودی است. در صورت شکست خط پایینی کانال (خط روند) توسط قیمت برگشت رخ می دهد. همینطور در روند نزولی قیمت، تا زمانی که قیمت درون کانال نزولی کاهش می یابد، روند نزولی است. با عبور قیمت از خط بالایی کانال، روند حرکت قیمت بازگشت می کند.
برای استفاده از کانال رگرسیون، ابتدا باید داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمتی را جمع‌آوری کنید. سپس با استفاده از فرمول رگرسیون، خط مستقیم را بین نقاط داده رسم کنید. پس از آن، می‌توانید با استفاده از این خط، به صورت منطقی تصمیم‌گیری کنید که آیا باید خرید یا فروش انجام شود.
محاسبه کانال رگرسیون خارج از محدوده عملیاتی یک معامله گر است. خط کانال رگرسیون در واقع معرف حداقل مربعات اختلاف از میانگین برای یک سری مشخص از قیمت ها هست. با یک مثال ساده تصویری کمک شایانی به درک مطلب شما خواهد کرد.
نمودار بالا مربوط به شاخص اسن اند پی 500 S&P می باشد. کانال رگرسیون ترسیمی از کف اکتبر تا سقف دسامبر 2022 در نمودار کاملاً مشخص است. این کانال رگرسیون با استفاده از قیمت های پایانی (کلوز Close) محاسبه می گردد، بنابراین خط رگرسیون بهترین همخوانی را با نقاط پایانی دوره های معاملاتی دارد. به همین علت که بالاترین و پایین ترین قیمت (High & Low) در طی دوره معاملاتی قادرند به صورت موقتی از خطوط عبور کنند.
اگر دورترین نقطه از خط رگرسیون یک قله باشد، خط بالایی کانال از آن نقطه می گذرد و خط پایینی نیز با فاصله ای مشابه با فاصله خط بالایی از خط رگرسیون در سمت دیگر رسم می گردد. بر عکس اگر بیشترین فاصله قیمت از خط رگرسیون مربوط به یک دره قیمت باشد، ابتدا خط پایینی به شکلی که از دره بگذرد، ترسیم و سپس خط بالای موازی با خط رگرسیون به فاصله یکسان با خط رگرسیون و خط پایینی ترسیم می شود.
بیشتر بخوانید: تریدینگ ویو
تعیین سطوح بازگشتی با کانال رگرسیون
کانال رگرسیون را قادر به ترسیم برای یک روند مشخص هستید. پس از رسم خط رگرسیون، قادر به تشخیص مناطق مقاوم (حمایت یا مقاومت) بر اساس خطوط پایینی و بالایی ترسیمی از خط رگرسیون می باشید. یک کانال رگرسیون صعودی از پایین ترین قیمت تا بالاترین قیمت پایانی در یک محدوده صعودی و کانال نزولی از بالاترین قیمت پایانی تا پایین ترین قیمت پایانی یک محدوده کاهشی توسعه می یابد.
نکته کلیدی: جهت ترسیم خط رگرسیون از قیمت های پایانی سقف و کف و برای تعیین حدود بالایی و پایینی از کف یا سقفی که بیشترین فاصله را از خط رگرسیون دارد، استفاده می شود.
نکته پایانی کانال رگرسیون
عرض کانال رگرسیون وابسته به قله یا دره با بیشترین فاصله را با خط رگرسیون دارد. بناراین قله یا دره های هیجانی که منجر به تشکیل الگوی V شکل (الگو اسپایک) در بازار می شود باعث تشکیل کانال هایی بسیار عریض شده که حرکات قیمت را به درستی در بر نمی گیرد. این حرکت ناگهانی در ابتدا و یا انتهای کانال نیز مشاهده شود.
این موارد از حرکات منجر به تشکیل کانال های عریضی می گردد که احتمالاً در آینده نقاط تماس کمی با قله و دره های قیمت در بازار داشته و یا حتی در مواردی هیچ تماسی بین قیمت و سطوح مرزی کانال رخ نخواهد داد. این کانال ها معمولاً نقاط حمایت و مقاومت مفیدی را نیز فراهم نمی آورند و کمتر قابل اطمینان هستند. بهتر اینکه خطوط بالایی و پایینی کانال را به صورت دستی و به شکلی رسم کنید که نقاط تماس خوبی با دره و قله های درون روند داشته باشد.
نکته ی آخر این که عبور قیمت از خط بالایی کانال در حرکت صعودی به معنای خرید هیجانی و گذشت قیمت از خط پایینی کانال در روند نزولی به معنای ورود بازار به حالت فروش هیجانی است که هر دو نشان از شدت گرفتن روند جاری دارد.
کپی لینک
کپی شد!
