استراتژی های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه
آذر 21, 1403
استراتژی های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه برای معامله‌گرانی که موقعیت‌های خود را از طریق کاهش‌های اجتناب‌ناپذیر دارایی‌شان حفظ می‌کنند، محدوده مشخصی را نشان می‌دهد. یک استراتژی کاربردی که زمانی که قیمت به نقطه عطف یا تورم نزدیک می‌شود، آز آن استفاده می‌کنیم. در اکثر اوقات این استراتژی مشخص می‌کند که آیا با یک سود به‌دست‌آمده کنار رویم یا یک ضرر ناامیدکننده را بپذیریم. با در نظر گرفتن عواقب آن، منطقی است که درک خود را در مورد این سطح قیمت و همچنین یافتن راه‌های جدیدی برای مدیریت ریسک در زمان بروز آن افزایش دهیم.
رایج‌ترین فرمول این روش بدین‌صورت است که 50 کندل قیمت آخر را بر کل تقسیم می‌کند. این شیوه میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه است که توسط تکنسین‌ها برای چندین دهه استفاده‌شده است. این محاسبات در طول سال‌ها به طرق مختلف دستکاری‌شده است زیرا فعالان بازار تلاش می‌کنند راه‌حل بهتری بسازند. میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA) محبوب‌ترین تغییر را ارائه می‌دهد و نسبت به میانگین متحرک ساده به حرکت و تغییر قیمت سریع‌تر پاسخ می‌دهد. این سرعت اضافی در تولید سیگنال، مزیت آشکاری نسبت به نسخه کندتر دارد و آن را به یک انتخاب برتر تبدیل می‌کند.
آنچه در این مقاله م‍ی‌خوانید ...
استراتژی‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه چیست؟
بنا به مقاله منتشر شده در وبسایت Quantified Strategies در رابطه با 50EMA، استراتژی‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه به متخصصین بهترین فرصت را برای برسی کلی و دقیق موقعیت‌های میان‌مدت و چرخش‌های متقابل طبیعی پس از روندهای فعال، صعودی‌تر و یا نزولی‌تر می‌دهد. همچنین زمانی که روند قیمت اغلب توسط اکثریت اشتباه تفسیر می‌شود و همان‌طور که بازار مخالف ما بارها و بارها ثابت می‌کند، قابل‌اعتمادترین سیگنال‌ها زمانی افزایش می‌یابد که اکثریت در سمت اشتباه قرار دارند.
ده‌ها روش برای استفاده از متحرک نمایی 50 روزه در استراتژی‌های بازار وجود دارد. هنگامی‌که یک موقعیت پس از را صعود یا نزول به خط جادویی برخورد می‌کند، به‌عنوان یک بررسی واقع بینانه عمل می‌کند. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و یا طولانی‌تر، استفاده از اندیکاتور در نمودارهای روزانه یا ردیابی روندهای بلندمدت با نسخه 50 هفته‌ای یا 50 ماهه، مزایای یکسانی دارد؛ مانند یک بازی پین بال، نوسانات بین EMA 50 روزه و EMA طولانی‌مدت 200 روزه را معامله کنید. حتی در دنیای پرتکاپوی فارکس نیز این امر کارایی دارد، بدین‌صورت که نمودار، کراس اوورهای 50/200 روزه که علامت صلیب‌های طلایی صعودی یا تقاطع مرگ نزولی را نمایش می‌دهد.
پولبک (Pullback)
استراتژی‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه اغلب زمانی به میدان می‌آید که شما در یک‌روند قرار می‌گیرید که نوسانات معکوس بر ضد شما قرار می‌گیرد، یا در واکنش به انگیزه‌ای که هزاران ابزار مالی را به حرکت وامی‌دارد. منطقی است که یک توقف به‌موقع در عرض میانگین متحرک قرار دهید زیرا نشان‌دهنده حمایت متوسط (مقاومت در روند نزولی) است که باید در شرایط معمولی حفظ شود. مشکل این استدلال این است که آن‌طور که در نظر گرفته شده در بازارهای مدرن نوسان ما به‌طور عملی کار نمی‌کند.
EMA های 50 و 200 روزه در دو دهه گذشته به دلیل شکار توقف تهاجمی از خطوط باریک به مناطق وسیع (استاپ هانتینگ) تبدیل‌شده‌اند. ازاین‌رو باید قبل از قرار دادن توقف یا زمان‌بندی ورود به میانگین متحرک یا نزدیک شدن به آن، عمق این تغییرات را در نظر بگیرید. صبر در این شرایط کلیدی است زیرا آزمایش در 50 روزه ای‌ام آ معمولاً در سه تا چهار کندل قیمت صورت می‌گیرد. استراتژی این است که تا زمانی که:
الف) معکوس شروع شود؛
یا
ب) سطح شکسته شود،
از مسیر خود دور بمانید که سبب قرار گرفتن افزایش قیمت در برابر موقعیت شما شود صبر نمایید.
اشتباه کردن سبب ضرر مالی برای شما خواهد بود، اکنون سؤال این است که هنگامی‌که این استراتژی 50 روزه را تست می‌کنید چه مدت باید صبر کنید؟ درحالی‌که هیچ راه‌حل کاملاً مطمئنی برای جلوگیری از روندهاي مقطعي يا (WhipSaw) وجود ندارد، بررسی سایر تکنیک های فنی اغلب گسترش دقیق یک معکوس یا ریورسال را نشان می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، اینتل (INTC) در ماه آوریل به بالاترین سطح ژانویه بازگشت و در EMA 50 روزه‌اش با کاهش قیمت ناشی از فروش زیاد برخورد کرد. پشتیبانی را شکست و تا 0.386 فیبوناچی اصلاحی سقوط کرد و در جلسه بعدی به میانگین متحرک بازگشت. سهام در روز سوم، حمایت خود را به دست آورد و با تکمیل الگوی شکست جام و دسته (cup and handle)، وارد روند بهبودی شد.
فراکتال (استراتژی‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه)
بنا به مقاله‌ای در رابطه با میانگین متحرک نمایی 50 روزه در وبسایت Investopedia، میانگین متحرک در بازه‌های زمانی پایین‌تر و بالاتر نیز به‌خوبی کار می‌کند. درنتیجه، معامله گران روزانه از قرار دادن کندل های ای ام آی 50 روزه در نمودارهای 15 و 60 دقیقه‌ای سود خواهند برد، زیرا آن‌ها نقاط پایان طبیعی را برای نوسانات روزانه مشخص می‌کنند.
فقط به خاطر داشته باشید که نویز با کاهش تایم فریم افزایش می‌یابد و ارزش آن در نمودارهای 5 و 1 دقیقه‌ای کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، این اندیکاتور قابلیت اطمینان عالی را در نمودارهای هفتگی و ماهانه نشان می‌دهد.
این امر زمانی منطقی به نظر می‌رسد که استراتژی های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه بازگردانی میانگین را در طول یک سال کامل تعریف می‌کند درحالی‌که متحرک نمایی 50 ماهه بیش از چهار سال فعالیت بازار را دنبال می‌کند و به طول متوسط یک چرخه تجاری معمولی نزدیک می‌شود. تایمرهای بازار می‌توانند از این میانگین‌های متحرک بلندمدت برای ایجاد موقعیت‌های سودآور برای ماه‌ها یا سال‌ها استفاده کنند، درحالی‌که تغییرات سطوح عالی را برای کسب سود و تخصیص مجدد سرمایه به سایر ابزارهای بلندمدت ارائه می‌دهند.
اپل (AAPL) فرصت‌های خرید عالی را در EMA پنجاه ماهه در سال‌های 2009 و 2013 ایجاد کرد. در سپتامبر 2008، میانگین متحرک پشتیبانی را شکست و 5 ماه را پشت سر گذاشت تا آن سطح را دوباره در آوریل 2009 افزایش دهد، درواقع “شکست یک شکست” اتفاق افتاد. سپس سیگنال خریدی را ایجاد کرد که در طی سه سال بیش از 80 امتیاز به دست آورد. این میانگین متحرک را برای دومین بار در سال 2013 آزمایش کرد و چهار ماه را صرف ساختن یک الگوی کف دوقلو کرد که باعث افزایش 100 درصدی در سال 2014 شد. توجه داشته باشید که چگونه کف قیمتی با حمایت کاملاً مطابقت دارد و یک ورود کم‌خطر باورنکردنی برای معامله گران بازار پرهیاهو ارائه می‌دهند.
پین بال ۵۰ تا ۲۰۰ روزه (۵۰-۲۰۰ Day Pinball)
روندهای سریع در هر دو جهت تمایل به افزایش فاصله بین EMA های 50 و 200 روزه دارند. هنگامی که یک‌روند متضاد یکی از این میانگین‌ها را می‌شکند، اغلب به میانگین دیگر می‌رود و چند دور از استراتژی 50-200 «پین بال» را تنظیم می‌کند. تریدرهای نوسانی ذینفعان طبیعی این تکنیک دوطرفه هستند، اقدام به خرید و فروش طولانی و سپس کوتاه‌مدت می‌کنند تا زمانی که یکی از طرفین جای خود را به روند فعال‌تری دهد.
Biogen (BIIB) در ماه مارس پس از یک روند صعودی طولانی، به اوج جدیدی رسید و وارد یک اصلاح شدید شد که چند روز بعد متحرک میانگین 50 روزه را شکست. سپس پرایس اکشن وارد یک بازی دوماهه 50 تا 200 روزه پین بال شد و بیش از 75 امتیاز رابین مقاومت جدید در متحرک نمایی 50 روزه و حمایت طولانی‌مدت در متحرک نمایی متحرک نمایی 200 روزه طی کرد. برگشت نوسانات نزدیک به اعداد هدف صورت گرفت و امکان ورود آسان و توقف‌های نسبتاً محکم را برای سهام سه‌رقمی فراهم شد.
کراس اورهای (crossover) صعودی و نزولی
کراس اوور نزولی EMA 50 روزه از طریق EMA 200 روزه، علامت تلاقی مرگ است که بسیاری از متخصصین معتقدند پایان یک‌روند صعودی است. ادعا می‌شود که یک کراس اوور صعودی یا صلیب طلایی دارای ویژگی‌های جادویی مشابهی در ایجاد یک روند صعودی جدید است. درواقع، تعداد زیادی خط متقاطع می‌توانند در چرخه زندگی یک روند صعودی یا نزولی ایجاد شود و این سیگنال‌های کلاسیک قابلیت اطمینان کمی را نشان می‌دهند.
این یک داستان متفاوت با EMA های 50 و 200 هفته‌ای است، SPDR S&P Trust (SPY) چهار سیگنال متقاطع معتبر را نشان می‌دهد از 15 سال قبل نشان می‌دهد که هر دو در یک جهت به مدت ۱۵ سال برمی‌گردند. مهم‌تر از آن، هیچ سیگنال غلطی در این مدت وجود نداشت که شامل سه بازار گاوی (صعودی) و دو بازار خرسی (نزولی) بود. با نگاهی به داده‌های تاریخی Dow Industrial، آخرین تلاقی نامعتبر بیش از 30 سال پیش، در سال 1982 رخ داد. این مسئله به ما یادآور می‌کند که صلیب‌های طلایی و مرگ سزاوار جایگاه قابل احترامی در تحلیل بازار هستند.
کلیات استراتژی‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه
استراتژی های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه یک سطح بازگشت متوسط طبیعی را برای بازه زمانی متوسط مشخص می‌کند. این استراتژی کاربردهای متعددی در پیش‌بینی قیمت، انتخاب موقعیت و ایجاد استراتژی دارد. معامله گران، تایمرهای بازار و سرمایه‌گذاران همگی از مطالعه EMA 50 روزه سود می‌برند و به همین جهت آن را به یک عنصر ضروری در تحلیل فنی بازار شما تبدیل می‌کند.
مفاهیم مرتبط با استراتژی‌های میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه
صلیب طلایی چیست؟
صلیب طلایی یک الگوی شمعدانی به شکل یک سیگنال صعودی است که در آن میانگین متحرک نسبتاً کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت بیشتر عبور می‌کند.
میانگین متحرک ساده (SMA)
یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین یک محدوده انتخابی از قیمت‌ها، معمولاً قیمت‌های پایانی را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد.
الگوی شمع دوجی چیست؟
الگوی دوجی (Doji) نامی برای جلسه‌ای است که در آن شمعدان امنیتی دارای یک باز و بسته است که تقریباً برابر هستند و اغلب اجزایی در الگوها هستند.
الگوی فنجان و دسته چیست؟
فنجان و دسته یک الگوی قیمت فنی صعودی است که به شکل یک فنجان دسته‌دار در نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) به‌عنوان یک شاخص حرکتی پیروی از روند تعریف می‌شود که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد.
کپی لینک
کپی شد!
