بولینگر باند اسکوییز یکی از معدود مفاهیم تکنیکال است که به جای پیشبینی جهت قیمت، روی زمان حرکت بازار تمرکز دارد. جایی که بازار آرام، کمنوسان و به ظاهر بیجان است، اما در واقع در حال ذخیره انرژی برای یک حرکت قدرتمند بعدی است. اگر معاملهگر بداند که چطور این فازهای تراکم را به درستی تشخیص دهد، میتواند قبل از شروع حرکات بزرگ وارد بازی شود؛ درست همان جایی که ریسک کمتر و پتانسیل سود بیشتر است.
در این مقاله با ما باشید تا ضمن آشنایی با مفهوم فشردگی باندهای بولینگر، با ابزارهای شناسایی اسکوییز و نحوه معامله با آن نیز آشنا شوید.
- فشردگی باندهای بولینگر فقط کاهش نوسان را هشدار میدهد؛ جهت حرکت باید با شکست قیمت، حجم یا مومنتوم تأیید شود.
- بولینگر باند اسکوییز در تایم فریمهای ۴ ساعته و روزانه، معمولاً منجر به حرکتهای بزرگتر و پایدارتر نسبت به تایمهای بسیار پایین میشود.
- قرار گرفتن کامل باندهای بولینگر در کانال کلتنر نشان دهنده کاهش واقعی و غیرعادی نوسان است، نه صرفاً یک اصلاح قیمتی.
بولینگر باند اسکوییز چیست؟
بولینگر باند اسکوییز یکی از مهمترین حالتهای اندیکاتور بولینگر باند است که در آن، فاصله بین باند بالایی و پایینی بولینگر به شدت کاهش پیدا میکند. فشردگی باندهای بولینگر نشان دهنده کاهش نوسانات قیمت و ورود بازار به یک فاز انتظار یا تعادل موقت است.
به نقل از Investopedia، بولینگر باند اسکوییز وقتی فعال میشود که نوسانات در بازار به کمترین میزان شش ماهه اخیر خود برسد.
در این شرایط:
- بازار انرژی خود را ذخیره میکند؛
- حجم معاملات معمولاً کاهش مییابد؛
- و معاملهگران حرفهای منتظر یک حرکت قدرتمند بعدی میمانند.
اسکوییز به خودی خود جهت حرکت را مشخص نمیکند؛ بلکه فقط هشدار میدهد که بازار در آستانه یک حرکت مهم قرار دارد.
چگونه بولینگر باندها و کانال کلتنر باعث شکلگیری اسکوییز میشوند؟
باندهای بولینگر و کانال کلتنر هر دو ابزارهای تکنیکال برای سنجش میزان نوسانات بازار هستند. در حالیکه بولینگر باند از یک میانگین متحرک ساده و دو انحراف معیار استاندارد در بالا و پایین SMA تشکیل شده است، کانال کلتنر از یک میانگین متحرک نمایی و دو خط محاسبه شده بر اساس ATR در بالا و پایین EMA تشکیل شده است.
به نقل از Trendspider، در ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و کانال کلتنر، وضعیت کم نوسان یا اسکوییز وقتی رخ میدهد که باندهای بولینگر کاملا درون کانال کلتنر قرار بگیرند.
اندیکاتورهای مورد استفاده برای بولینگر باند اسکوییز
برای شناسایی دقیق بولینگر باند اسکوییز، تنها مشاهده نزدیک شدن باندها کافی نیست. معاملهگران حرفهای از اندیکاتورها و ابزارهایی استفاده میکنند که بتوانند فاز کاهش نوسان و آمادگی بازار برای حرکت بعدی را با دقت بیشتری تشخیص دهند. در ادامه، مهمترین ابزارهای کاربردی در این زمینه بررسی میشوند.
اندیکاتور بولینگر باند اسکوییز
اندیکاتور بولینگر باند اسکوییز، اندیکاتوری است که نواحی اسکوییز را روی نمودار مشخص میکند؛ در این اندیکاتور:
- کاهش فاصله بین باند بالایی و پایینی نشان دهنده فشردگی باندهای بولینگر است.
- هرچه باندها به هم نزدیکتر شوند، نوسان بازار کمتر و احتمال حرکت انفجاری بعدی بیشتر میشود.
در تفسیر اندیکاتور بولینگر باند اسکوییز به یاد داشته باشید که:
- اسکوییز فقط هشدار کاهش نوسان است، نه سیگنال خرید یا فروش؛
- جهت حرکت باید با شکست باندها، پرایس اکشن یا حجم تأیید شود.
نکته:
در تایم فریمهای بالاتر، اعتبار اسکوییز بیشتر از تایم فریمهای بسیار پایین است.
اندیکاتور بولینگر باند و کانال کلتنر اسکوییز
اندیکاتور بولینگر باند و کانال کلتنر اسکوییز یکی از دقیقترین ابزارها برای شناسایی فازهای کاهش نوسان در بازار است. زمانی که باندهای بولینگر داخل کانال کلتنر قرار میگیرند، بازار در وضعیت اسکوییز یا کاهش نوسان قرار دارد و اندیکاتور محدوده را هایلایت میکند. خروج باندهای بولینگر از کانال کلتنر نیز به عنوان پایان اسکوییز و شروع فاز افزایش نوسان تفسیر میشود.
این ابزار به معاملهگران کمک میکند نقاط آماده برای شکست قیمتی را به صورت بصری و سریع روی نمودار تشخیص دهند و برای شکستها آماده باشند.
اندیکاتور بولینگر باند اسکوییز در متاتریدر
اندیکاتور بولینگر باند اسکوییز به صورت پیشفرض در لیست اندیکاتورهای متاتریدر نیست. برای دانلود و نصب این اندیکاتور مراحل زیر را طی کنید:
- ابتدا به MQL5.com یا سایر وبسایتهای معتبر بروید و Bollinger Bands Squeeze را دانلود کنید.
- فایل .mq5 دانلود شده را کپی کنید.
- به متاتریدر بروید و از منوی File/open data folder/mql5، فایل کپی شده را در پوشه Indicators پیست کنید.
- حال روی فایل اندیکاتور دابل کلیک کنید تا در متاادیتور باز شود.
- روی Compile کلیک کنید تا فایل در عرض چند ثانیه کامپایل شود.
- متاادیتور را ببندید و در متاتریدر، از منوی File/Open Data Folder/Mql5/ Indicators، روی فایل .ex5 اندیکاتور کلیک کنید.
- وقتی Navigator متاتریدر باز شد، روی نام اندیکاتور کلیک کنید تا کادر تنظیمات اندیکاتور باز شود.
- تغییرات دلخواه را انجام دهید و در نهایت روی ok کلیک کنید تا اندیکاتور به چارت قیمت اضافه شود.
ابزارهای اسکوییز در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو یکی از کاملترین پلتفرمها برای تحلیل فشردگی باندهای بولینگر است و ابزارهای متنوعی در این زمینه ارائه میدهد.
یکی از محبوبترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو برای تشخیص اسکوییز، اندیکاتور Squeeze Momentum Indicator است که از طریق مقایسه همزمان بولینگر باند با کانال کلتنر عمل میکند.
به نقل از TradingView، در این اندیکاتور که به صورت هیستوگرام در پایین نمودار قیمت نمایش داده میشود:
- صلیبهای مشکی: نشاندهنده کاهش نوسان و ورود بازار به فاز فشردگی است. در این حالت، احتمال وقوع یک حرکت قوی قیمتی در آینده نزدیک افزایش مییابد.
- صلیبهای خاکستری: بیانگر پایان اسکوییز و شروع افزایش نوسان بازار است. این وضعیت معمولاً با بریکاوت یا حرکت شتابدار قیمت همراه میشود.
- خطوط سبز و قرمز: نشاندهنده مومنتوم حرکت هستند و بلندتر بودن خطوط، نشانه بیشتر بودن مومنتوم است.
روشهای دقیق شناسایی بولینگر باند اسکوییز در بازار
شناسایی صحیح بولینگر باند اسکوییز یکی از مهارتهای کلیدی در معاملات مبتنی بر نوسان است. اسکوییز به معاملهگر هشدار میدهد که بازار وارد فاز کمنوسان شده و احتمال یک حرکت قوی قیمتی در آینده نزدیک وجود دارد. با این حال، تشخیص زودهنگام یا اشتباه اسکوییز میتواند منجر به ورودهای کمکیفیت شود. به همین دلیل، استفاده از روشهای دقیق و ساختارمند اهمیت بالایی دارد.
پیدا کردن موقعیتهای بولینگر باند اسکوییز با تحلیل تکنیکال
سادهترین و در عین حال مؤثرترین روش برای تشخیص فشردگی باندهای بولینگر، تحلیل مستقیم نمودار قیمت است.
برای اینکار، کافی است که اندیکاتور بولینگر باند را به نمودار قیمت اضافه و فاصله بین باند بالایی و پایینی را بررسی کنید. اسکوییز در دورههایی رخ میدهد که باندها بهطور غیرعادی به هم نزدیک شدهاند.
از دیگر نشانههای مهم اسکوییز در تحلیل تکنیکال، میتوان به کندلهای کوچک و کمدامنه و حرکت خنثی قیمت اشاره کرد.
مثال کاربردی
فرض کنید قیمت یک XAUUSD در تایمفریم ۴ ساعته برای چندین کندل در یک محدوده باریک نوسان میکند و همزمان، فاصله باندهای بولینگر به حداقل میرسد. این وضعیت یک بولینگر باند اسکوییز کلاسیک است و معاملهگر باید منتظر شکست محدوده و افزایش ناگهانی نوسان بماند.
استفاده از اسکنر و ابزارهای خودکار برای شناسایی اسکوییز
برای معاملهگرانی که بازارهای زیادی را به صورت همزمان بررسی میکنند، استفاده از اسکنرها بهترین راه برای شناسایی سریع بولینگر باند اسکوییز است.
این ابزارها بهصورت خودکار عرض باندهای بولینگر را محاسبه و نمادهایی که وارد فاز فشردگی شدهاند را فیلتر میکنند. بدین ترتیب، اسکنرها میتوانند در زمان معاملهگر بهطور قابلتوجهی صرفهجویی کنند.
در بسیاری از اسکنرها، کاهش پهنای باند بولینگر (Bollinger Band Width) بهعنوان معیار اصلی اسکوییز در نظر گرفته میشود.
مثال:
به عنوان مثال، نمونه کد اسکن زیر را در نظر بگیرید که در وبسایت ChartSchool آورده شده است.
[type = stock]
and [country = us]
and [daily sma(20,daily volume) > 100000]
and [daily sma(60,daily close) > 20]
and [[[Upper BB (20,2) – Lower BB (20,2)] / Close ] < .04]
این کد، فاصله بین باند بالایی و پایینی بولینگر را محاسبه کرده و آن را به قیمت پایانی تقسیم میکند. اگر این مقدار کمتر از ۴٪ باشد، نشان میدهد نوسان قیمت بهشدت کاهش یافته و بازار در وضعیت اسکوییز قرار دارد. فیلترهای حجم و قیمت نیز تضمین میکنند که فقط سهام نقدشونده و با قیمت معنادار نمایش داده شوند.
برای استفاده، کافی است این کد را در بخش اسکنر پلتفرمهایی مانند Chartink یا اسکنرهای مشابه وارد کنید و سپس خروجی را روی نمودار بررسی کنید تا در صورت وقوع شکست، موقعیتهای معاملاتی مناسب را شناسایی کنید.
در تصویر زیر، نمونهای از خروجی یک کد اسکنر را میبینید.
کاربرد اسکرینر Chartink در تشخیص شکستهای بولینگر اسکوییز
پلتفرم Chartink یکی از قدرتمندترین ابزارهای اسکنینگ برای بازار سهام است، اما منطق آن در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد. این ابزار به دلیل زبان اسکنری قدرتمندش، امکان ساخت فیلترهای بسیار دقیق را فراهم میکند.
برای تشخیص شکستهای بولینگر اسکوییز در Chartink، باید دو مرحله زیر را در نظر بگیریم:
- شناسایی فشردگی؛
- شناسایی شکست (Breakout).
یک استراتژی ساده اما کاربردی در Chartink به این صورت است که شما نمادهایی را پیدا میکنید که قیمت کندل روزانه، باند بالایی بولینگر را به سمت بالا شکسته باشد، در حالی که در چند روز گذشته باندها بسیار فشرده بودهاند.
مثال فیلترنویسی در Chartink
برای یافتن شکستهای صعودی پس از اسکوییز، منطق اسکن به زبان ساده به این صورت است:
- قیمت بسته شدن (Close) بزرگتر از قیمت باند بالایی بولینگر باشد. (نشاندهنده شکست صعودی)
- باند بالایی بولینگر باید کمتر از میانگین متحرک ۲۰ روزه ضربدر یک ضریب خاص باشد (که نشاندهنده باریک بودن باندها قبل از شکست است).
هشدار:
هنگام استفاده از Chartink یا هر اسکنر دیگری برای یافتن شکستهای اسکوییز، همیشه فیلتر حجمی را به اسکن خود اضافه کنید بهنحویکه حجم امروز، بالاتر از میانگین حجم ۲۰ روز گذشته باشد.
استراتژیهای شکست بولینگر باند اسکوییز برای ورود به معامله
یکی از مهمترین کاربردهای بولینگر باند اسکوییز، شناسایی لحظههایی است که بازار پس از یک دوره کمنوسان، وارد فاز حرکت انفجاری میشود. در این شرایط، قیمت انرژی خود را ذخیره کرده و با خروج از فشردگی باندها، یک حرکت جهتدار و اغلب سریع را آغاز میکند. استراتژیهای شکست دقیقاً برای شکار همین لحظات طراحی شدهاند.
شکست بولینگر باند اسکوییز چیست و چگونه رخ میدهد؟
شکست بولینگر باند اسکوییز زمانی رخ میدهد که قیمت پس از دورهای از فشردگی باندهای بولینگر، با قدرت از محدوده رنج خارج شود و همزمان باندها شروع به باز شدن کنند.
به زبان ساده، تصور کنید که یک فنر را فشردهاید؛ در این حالت فنر در دوران اسکوییز (فشردگی) است. لحظهای که دست خود را رها میکنید، فنر با سرعت زیاد باز میشود. در بازارهای مالی، این باز شدن فنر همان شکست اسکوییز است.
مراحل شکلگیری شکست به ترتیب زیر است:
- باندهای بولینگر بهطور غیرعادی به هم نزدیک میشوند (فشردگی باندهای بولینگر)؛
- نوسان قیمت کاهش مییابد و کندلها کوچک میشوند؛
- یک کندل قوی، باند بالایی یا پایینی را میشکند؛
- فاصله باندها افزایش مییابد و نوسان بازار زیاد میشود.
مثال ساده
فرض کنید یک جفتارز در تایمفریم 4 ساعته برای چند ساعت در محدودهای باریک نوسان میکند و باندهای بولینگر کاملاً فشرده شدهاند. ناگهان یک کندل صعودی قوی بالای باند بالایی بسته میشود. این حرکت میتواند نشانه شروع یک موج صعودی جدید پس از بولینگر باند اسکوییز باشد.
یک شکست معتبر معمولاً با افزایش چشمگیر حجم معاملات همراه است. اگر قیمت در حال شکستن اسکوییز است اما حجم معاملات پایین است، احتمال دارد که شکست ناپایدار باشد.
بهترین استراتژیها برای معامله در شکست بولینگر بند اسکوییز
برای معاملهگری حرفهای در شکستهای بولینگر باند اسکوییز، بهتر است از استراتژیهای تأییدمحور استفاده شود تا احتمال فیکاوت کاهش یابد. دو مورد از بهترین استراتژیها برای معامله در شکست اسکوییز عبارتند از:
- استراتژی شکست مستقیم (Breakout Entry)
این استراتژی مناسب برای تریدرهایی است که میخواهند از ابتدای حرکت وارد معامله شوند و ریسک بیشتری را برای سود بیشتر میپذیرند. در این استراتژی:
- ورود خرید: بسته شدن کندل بالای باند بالایی؛
- ورود فروش: بسته شدن کندل زیر باند پایینی؛
- حد ضرر: پشت کندل شکست یا فراتر از محدوده اسکوییز.
- استراتژی پولبک پس از شکست
این استراتژی محافظهکارانهتر است و نرخ موفقیت بالاتری دارد، زیرا صبر میکند تا قیمت دوباره به سطح قیمتی کلیدی بازگردد. برای اجرای این استراتژی:
- ابتدا منتظر بمانید تا شکست اسکوییز رخ دهد؛
- سپس منتظر پولبک قیمت به ناحیه باند یا محدوده رنج قبلی بمانید؛
- حال در جهت شکست با ریسک کمتر وارد معامله شوید.
- حد ضرر را فراتر از محدوده باند بولینگر و یا درون محدوده به شکل زیر قرار دهید:
برای معامله خرید: کمی پایینتر از سایه کندل شکست؛
برای معامله فروش: کمی بالاتر از سایه کندل شکست.
سوال: آیا باید بلافاصله پس از پایان اسکوییز (وقتی بولینگر از کانال کلتنر خارج شد) وارد معامله شد؟
جواب: خیر. خروج باندها از فشردگی تنها یک هشدار برای افزایش نوسانات است، نه سیگنال جهتدار.
جهت حرکت قیمت بسته به این دارد که قیمت اولین کندل خود را به سمت کدام سمت میبندد. بنابراین، بهتر است صبر کنید تا کندل تایید بسته شود و از ابزارهای دیگری مثل RSI یا مومنتوم برای اطمینان از جهت حرکت استفاده کنید.
نحوه معامله با بولینگر باند اسکوییز
اگر میخواهید بولینگر باند اسکوییز واقعاً به یک سیستم معاملاتی تبدیل شود، باید سه چیز را شفاف کنید:
- چه زمانی اجازه ورود دارم؟
- حد ضرر را کجا قرار میدهم؟
- چه زمانی خارج میشوم؟
در ادامه مقاله با ما باشید تا جوابهای مناسبی برای این سوالات پیدا کنیم.
نحوه ورود و خروج به معامله با بولینگر بند اسکوییز
چکلیست ورود استاندارد به معامله با بولینگر باند اسکوییز به شرح زیر است:
- اسکوییز واضح باشد (باندها فشرده + بازار وارد تراکم)؛
- یک محدوده رنج مشخص با سقف و کف معین تعریف شده باشد؛
- شکست با کلوز معتبر رخ دهد؛
- ترجیحاً ورود روی پولبک یا با تأیید تایم پایینتر انجام شود.
دو مدل خروج ساده و کاربردی در معامله با بولینگر باند اسکوییز عبارتند از:
- خروج با ضعف مومنتوم: وقتی کندلها کوتاه میشوند و قیمت دیگر نمیتواند سقف/کف جدید بسازد از معامله خارج شوید؛
- خروج مرحلهای روی سطوح:
- تارگت اول: نزدیکترین مقاومت/حمایت بعدی؛
- تارگت دوم: سقف/کف مهم قبلی یا محدوده نقدینگی.
روشهای مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر در اسکوییز
مدیریت ریسک در معاملات با اسکوییز بولینگر باند حیاتی است، زیرا نوسانات پس از شکست میتوانند بسیار شدید و سریع باشد. تعیین حد ضرر نادرست میتواند منجر به خروج زودهنگام شما از یک معامله سودده یا تحمیل ضرر سنگین شود.
روشهای تعیین حد ضرر عبارتند از:
- حد ضرر ثابت (Fixed Stop): قرار دادن حد ضرر در زیر سایه کندلی که شکست (Breakout) رخ داده است. این روش ساده است اما ممکن است در نوسانات کوتاه مدت لمس شود.
- استفاده از باندهای بولینگر: تعیین حد ضرر در سمت دیگر باند بولینگر. این روش ریسک را کمی افزایش میدهد اما به حرکت قیمت فضای بیشتری میدهد.
- استفاده از میانگین متحرک (ATR Stop): استفاده از اندیکاتور ATR برای تعیین فاصله منطقی حد ضرر بر اساس نوسانات بازار؛ این روش حرفهایترین گزینه است.
سوال: در اسکوییز، حد ضرر را کجا بگذارم که فیکاوتها نابودم نکنند؟
جواب: پشت محدوده تراکم. چون برگشت قیمت به داخل رنج، از نظر ساختاری یعنی شکست بیاعتبار شده است.
تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در اسکوییز
یکی دیگر از بهترین روشها برای حفظ سود در معاملات اسکوییز، استفاده از خط میانی بولینگر باند به عنوان تریلینگ استاپ است.
در این روش، زمانی که معامله وارد سود شد، حد ضرر را به خط میانی منتقل کنید. تا زمانی که قیمت بالای این خط در معامله خرید یا پایین این خط در معامله فروش است، معامله باز نگه دارید. زمانی که قیمت این خط را شکست، از معامله خارج شوید.
این روش باعث میشود تا جایی که روند فعلی ادامه دارد، در بازار بمانید و سود خود را حداکثر کنید.
مقایسه استراتژی معاملات روزانه و نوسانی با اسکوییز
استراتژی بولینگر باند اسکوییز در تمام استراتژیها کارایی دارد، اما نحوه اجرای آن در ترید روزانه و سویینگ تریدینگ تفاوتهایی دارد که باید در نظر گرفته شود.
- در معاملات روزانه:
- تایمفریم: معمولاً ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعته.
- ماهیت اسکوییز: فشردگیها در تایمفرمهای پایین کوتاهتر هستند و ممکن است تنها چند ساعت به طول بینجامند.
- سرعت عمل: تریدر باید بسیار سریع باشد. شکستها میتوانند در چند دقیقه رخ دهند و برگشتها سریع هستند.
- تارگت سود: اهداف سود معمولاً کوچکترهستند و سریعتر برداشته میشوند.
نکته کلیدی:
در معاملات روزانه با فشردگی باندهای بولینگر، بهنبال اسکوییز نزدیک به سشنهای فعال (سشن لندن و سشن نیویورک) باشید و ورود روی پولبک را جدی بگیرید.
- در سویینگ تریدینگ:
- تایمفریم: روزانه یا ۴ ساعته .
- ماهیت اسکوییز: فشردگیها میتوانند روزها یا هفتهها طول بکشند.
- صبر: نیازی به نظارت لحظهای بازار نیست. اسکوییزها در تایم روزانه معمولاً حرکتهای بزرگتر و طولانیتری ایجاد میکنند.
- تارگت سود: اهداف سود دورتر هستند و معامله ممکن است برای چند روز باز بماند.
نکته معاملاتی:
در سوینگ ترید با فشردگی باندهای بولینگر، اسکوییزهایی را بگیرید که همزمان با شکست سطح کلیدی تایم بالاتر باشند.
اسکوییز نوسانات (Volatility Squeeze) و کاربرد آن در تحلیل بازار
اسکوییز نوسانات یا Volatility Squeeze، مفهومی فراتر از صرفاً نزدیک شدن خطوط یک اندیکاتور است. اسکوییز نوسانات یک پدیده آماری است که نشاندهنده بازگشت نوسانات به میانگین بلندمدت خود است. در بازارهای مالی، نوسان همیشه ثابت نیست؛ بلکه موجی از آرامش (Low Volatility) همیشه با موجی از بیثباتی (High Volatility) دنبال میشود.
تحلیلگران با استفاده از بولینگر باند اسکوییز سعی میکنند دقیقاً لحظهای را شناسایی کنند که بازار از فاز آرامش به فاز تحرک وارد میشود تا بتوانند در زمان درست، بر موج بازار سوار شوند.
مثال کاربردی در تحلیل تکنیکال
فرض کنید نمودار سهام یک شرکت خودروسازی را بررسی میکنید. اخبار بنیادی برای مدتی خنثی بوده و قیمت در یک محدوده ۵ دلاری سه ماهه نوسان کرده است. در این مدت، فشردگی باندهای بولینگر به حدی رسیده که پهنای باندها به حداقل خود رسیده است.
در اینجا تحلیلگر تکنیکال میداند که تعادل بازار شکننده است. انتشار هر گونه گزارش درآمدی یا خبری در این مرحله میتواند باعث یک حرکت ۲۰ درصدی در یک روز شود. اسکوییز به او اجازه میدهد تا قبل از خبر، پوزیشنهای خود را آماده کند.
نحوه تعامل بولینگر باندها و کانال کلتنر در ایجاد اسکوییز
یکی از دقیقترین روشهای شناسایی بولینگر باند اسکوییز، بررسی همزمان بولینگر باندها و کانال کلتنر است. این ترکیب پایه استراتژی معروف TTM Squeeze Pro محسوب میشود.
فرآیند ایجاد اسکوییز با این دو ابزار به شرح زیر است:
- فاز تثبیت (داخل کانال): زمانی که بولینگر باند به قدری فشرده میشود که در داخل کانال کلتنر قرار گیرد، اسکوییز رخ میدهد. در اندیکاتور TTM Squeeze، اسکوییز معمولاً با نقاط رنگی (معمولاً قرمز و مشکی) در زیر قیمت نشان داده میشود در حالیکه خطوط هیستوگرام نیز بسیار کوتاه هستند.
- فاز انرژی (شروع حرکت): با شروع حرکت قیمت، باندهای بولینگر سریعتر از کانال کلتنر واکنش نشان میدهند.
- فاز رها شدن (خروج از کانال): لحظهای که بولینگر باند دوباره از کانال کلتنر خارج میشود، اسکوییز پایان یافته و حرکت واقعی شروع شده است. این لحظه در اندیکاتور با تغییر رنگ نقاط (معمولاً به نارنجی یا سبز) نشان داده میشود در حالیکه، خطوط هیستوگرام نیز شروع به بلند شدن میکنند.
سوال: چرا از کانال کلتنر استفاده میکنیم وقتی خود بولینگر باند هم نشاندهنده فشردگی است؟
پاسخ: باندهای بولینگر ممکن است در یک روند صعودی ملایم کمی به هم نزدیک شوند اما همچنان نوسانات بالایی داشته باشند. کانال کلتنر به عنوان یک فیلتر عمل میکند و زمانی اسکوییز را تأیید میکند که نوسانات واقعاً به حد غیرعادی پایینی رسیده باشند. این ترکیب مانع از ورود زودهنگام به بازار در موقعیتهایی میشود که هنوز پتانسیل حرکت انفجاری وجود ندارد.
کاربرد استراتژی اسکوییز در معاملات کریپتو
بازار ارزهای دیجیتال بهدلیل ساختار ۲۴ ساعته و حضور سرمایههای پرریسک، بستر بسیار مناسبی برای استفاده از استراتژی بولینگر باند اسکوییز است. در کریپتو، فازهای تراکم معمولاً کوتاهتر، اما شکستها بسیار سریعتر و حرکات صعودی و نزولی (پامپ و دامپ) شدیدتر هستند.
بنابراین، در بهکار بردن استراتژی بولینگر باند اسکوییز در معاملات کریپتو، نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- سرعت انبساط: پس از اسکوییز در بازار کریپتو، باندهای بولینگر بسیار سریعتر و تندتر از بازار سهام باز میشوند.
- تأثیر بالای اخبار: اخبار نظارتی (مانند تصمیمات SEC) یا تغییرات نرخ بهره، اغلب پس از یک دوره اسکوییز باعث انفجار قیمت میشوند.
- شکاف قیمتی (Gaps): برخلاف بازار سهام که گپهای قیمتی کمتری دارند، در کریپتو (مخصوصاً در صرافیهای آپشن یا فیوچرز) ممکن است پس از اسکوییز، قیمت گپهای بزرگی بزند که باعث پر شدن فوری حد ضررهای نزدیک میشود.
برای مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر نیز موارد زیر را رعایت کنید:
- حد ضرر را پشت محدوده تراکم قرار دهید (فراتر از باکس اسکوییز)؛
- با برگشت قیمت به داخل محدوده اسکوییز از معامله خارج شوید.
نتیجهگیری
بولینگر باند اسکوییز یک سیگنال ورود مستقیم نیست، بلکه یک هشدار ساختاری است که میگوید بازار به نقطه تصمیم نزدیک شده است. ترکیب فشردگی باندهای بولینگر با ابزارهایی مانند کانال کلتنر، حجم معاملات، مومنتوم و پرایس اکشن، این مفهوم را از یک نشانه ساده به یک استراتژی معاملاتی حرفهای تبدیل میکند. معاملهگرانی که یاد میگیرند در اسکوییز صبر کنند و فقط روی شکستهای تأییدشده وارد شوند، معمولاً از فیکاوتها جان سالم بهدر میبرند و روی حرکات واقعی بازار سوار میشوند.
