درک درست از حرکت قیمت و روند بازار همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی معامله‌گران بوده است. گاهی پیش‌بینی جهت حرکت بعدی بازار ساده نیست و ابزارهای تحلیلی می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کنند. یکی از همین ابزارها که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای به آن توجه ویژه دارند، اندیکاتور DMI یا همان شاخص حرکت جهت‌دار است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا نه تنها جهت حرکت بازار را بهتر بشناسید، بلکه قدرت آن را نیز ارزیابی کنید. اگر می‌خواهید بدانید که این اندیکاتور دقیقاً چگونه کار می‌کند، در چه موقعیت‌هایی کاربرد دارد و چطور می‌توان با آن سیگنال ورود و خروج گرفت، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
- هدف اصلی اندیکاتور DMI تشخیص دقیق لحظه‌ای حرکت قیمت، یعنی نه فقط جهت بلکه میزان فشار خرید یا فروش است که به تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر کمک می‌کند.
- وقتی اندیکاتور ADX افزایش می‌یابد (بالاتر از ۲۵)، احتمال شکل‌گیری روند معنادار و پایدار بالا می‌رود؛ در غیر این صورت، حرکت قیمت ممکن است جعلی یا جزئی باشد.
- اندیکاتور DMI تنها حرکت جهت‌دار را نشان می‌دهد، اما برای کاهش سیگنال‌های کاذب در بازار خنثی و افزایش دقت، بهتر است هم‌زمان از ابزارهایی همچون RSI یا میانگین‌های متحرک استفاده شود.
اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت‌دار) چیست؟
وقتی معامله‌گران می‌خواهند جهت و قدرت روند قیمت را بهتر تشخیص دهند، یکی از ابزارهایی که می‌تواند کمک زیادی کند، اندیکاتور DMI است. این ابزار که نام کامل آن شاخص حرکت جهت‌دار است، اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) طراحی شد.
اندیکاتور DMI از دو خط اصلی تشکیل شده است که یکی نشان‌دهنده فشار خریداران و دیگری فشار فروشندگان است. مقایسه این دو خط به معامله‌گر کمک می‌کند تا تشخیص دهد بازار بیشتر متمایل به حرکت صعودی است یا نزولی.
علاوه بر این، با افزودن شاخص ADX به این ساختار، می‌توان میزان قدرت روند را هم سنجید. این ترکیب باعث شده که اندیکاتور DMI در پلتفرم‌هایی مثل تریدینگ ویو کاربرد گسترده‌ای پیدا کند و در تحلیل‌های روزمره بسیاری از کاربران مورد استفاده قرار بگیرد.
به نقل از investopedia، این ابزار «به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون درگیر شدن با نوسانات کوتاه مدت، تمرکز خود را بر روند غالب حفظ کنند» که همین موضوع اهمیت استفاده صحیح از آن را دوچندان می‌کند.
نحوه محاسبه اندیکاتور DMI (شاخص حرکت جهت‌دار)
در تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از اندیکاتور DMI یا همان شاخص حرکت جهت‌دار به میان می‌آید، اغلب معامله‌گران کنجکاو هستند که بدانند چگونه این شاخص جهت و قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند. در زبان ساده، با استفاده از داده‌های بالا و پایین نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی (معمولاً دوره ۱۴)، ابتدا دو مقدار جهت‌دار تعریف می‌شود:
- +DM که نشان‌دهنده شدت حرکت صعودی است
- و –DM برای حرکت نزولی.
سپس با استفاده از مفهومی به نام True Range یا TR که بزرگ‌ترین دامنه نوسان قیمت را بررسی می‌کند، مقادیر +DM و –DM به صورت میانگین هموار شده (با تکنیک Wilder smoothing) نرمال‌سازی می‌شوند.
در نهایت:
اگرچه محاسبات مربوط ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسند، اما جای نگرانی نیست، پلتفرم‌های معاملاتی مانند تریدینگ ویو به صورت خودکار این مراحل را انجام می‌دهند. تنها کافی است مفهوم را بدانید تا بتوانید با تحلیل گفته‌شده با DMI، روند بازار را در کنار دیگر اندیکاتورهای تشخیص روند به خوبی بررسی کنید.
اجزای اصلی اندیکاتور DMI
اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار از سه جزء اصلی تشکیل شده است که هر کدام نقش مهمی در تحلیل روند بازار دارند.
- +DI (جهت‌دار مثبت): درت روند صعودی را نشان می‌دهد و زمانی بالا می‌رود که قیمت‌های جدید بالاتر از قیمت‌های قبلی باشند.
- -DI (جهت‌دار منفی): درت روند نزولی را اندازه‌گیری می‌کند و وقتی قیمت‌های جدید پایین‌تر از قبلی‌ها باشند، افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده فشار فروشندگان است.
- ADX (شاخص میانگین جهت‌دار): قدرت کلی روند را بدون توجه به جهت آن ارزیابی می‌کند. مقادیر بالای 25 نشان‌دهنده روند قوی و زیر 20 نشان‌دهنده بازار بدون روند است.
این سه جزء با هم به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت و شدت روند را تحلیل کنند. برای اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتور ADX، می‌توانید مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.
چگونه با DMI روند بازار را شناسایی کنیم؟
برای تشخیص وضعیت بازار با استفاده از اندیکاتور DMI یا همان شاخص حرکت جهت‌دار، کافی است به موقعیت دو خط +DI و –DI روی نمودار توجه کنید.
- اگر +DI بالاتر از –DI باشد، معمولاً فشار خرید بیشتر است و می‌توان گفت بازار در مسیر صعودی قرار دارد.
- برعکس، زمانی که –DI در موقعیت بالاتری نسبت به +DI قرار گیرد، احتمال شکل‌گیری روند نزولی بیشتر خواهد بود.
البته برای اینکه بدانیم آیا واقعاً با یک روند قوی مواجه هستیم یا نه، باید مقدار ADX را نیز بررسی کنیم. عدد ADX اگر بالای ۲۵ باشد، نشان‌دهنده قدرت بالای روند است، اما اگر کمتر از ۲۰ باشد، احتمالاً با یک بازار خنثی یا بی‌جهت روبه‌رو هستیم.
به طور کلی، DMI زمانی بهترین کارایی را دارد که با دقت به تقاطع خطوط DI و سطح ADX نگاه شود. در تحلیل حرفه‌ای‌تر، بررسی این شاخص در کنار سایر ابزارهای مرتبط با روند می‌تواند دقت تحلیل را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد.
به نقل از TrendSpider: هنگامی که +DI و -DI نزدیک به هم باقی می‌مانند و ADX پایین است، احتمالاً بازار در حالت خنثی و بدون روند قرار دارد.
نحوه پیدا کردن نقاط ورود و خروج با اندیکاتور DMI
برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج با اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار، معامله‌گران از تقاطع خطوط +DI و -DI استفاده می‌کنند.
- وقتی خط +DI از -DI به سمت بالا عبور می‌کند، سیگنال خرید تولید می‌شود که نشان‌دهنده شروع احتمالی روند صعودی است.
- برعکس، وقتی -DI از +DI عبور کند، سیگنال فروش صادر می‌شود که به معنای روند نزولی است.
برای افزایش دقت، باید سیگنال‌ها با خط ADX تأیید شوند. اگر ADX بالای 25 باشد، روند قوی است و سیگنال قابل اعتمادتر می‌شود. برای کاهش ضررهای احتمالی، استفاده از مدیریت ریسک در معاملات ضروری است، مانند تنظیم استاپ لاس در پایین‌ترین قیمت روز سیگنال خرید یا بالاترین قیمت روز سیگنال فروش.
ترکیب DMI با اندیکاتور ADX
ترکیب اندیکاتور DMI با ADX به تحلیلگران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری بازار را بررسی کنند. شاخص حرکت جهت‌دار با خطوط +DI و -DI جهت حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) را مشخص می‌کند، در حالی که ADX شدت روند را نشان می‌دهد.
برای مثال، اگر +DI از -DI به سمت بالا عبور کند و ADX بالای 25 باشد، می‌توان به یک روند صعودی قوی اعتماد کرد و وارد معامله شد. این ترکیب، احتمال سیگنال‌های نادرست را کاهش می‌دهد. برای نتایج بهتر، استفاده از اندیکاتور DMI کنار ابزارهایی مثل اندیکاتورهای مومنتوم مانند اندیکاتور RSI توصیه می‌شود تا ورود و خروج از معاملات بهینه‌تر شود.
مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور DMI
اندیکاتور DMI یا شاخص حرکت جهت‌دار ابزاری قدرتمند برای شناسایی جهت و قدرت روند در بازارهای مالی است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای صعودی یا نزولی را تشخیص دهند و سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تری دریافت کنند. همچنین، با ترکیب با ADX، می‌تواند شدت روند را تأیید کند.
با این حال، اندیکاتور DMI در بازارهای پرنوسان یا خنثی ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند، زیرا به داده‌های تاریخی وابسته است و گاهی تأخیر دارد. برای افزایش دقت، ترکیب شاخص حرکت جهت‌دار با ابزارهایی مثل RSI یا اندیکاتور میانگین متحرک توصیه می‌شود تا احتمال خطا کاهش یابد و تحلیل‌ها قابل‌اعتمادتر شوند.
نحوه فعال‌سازی و تنظیمات اندیکاتور DMI در تریدینگ ویو
برای فعال‌سازی اندیکاتور DMI در تریدینگ ویو، ابتدا وارد نمودار شوید و روی آیکون «Indicators» کلیک کنید. در نوار جست‌وجو، عبارت «DMI» یا شاخص حرکت جهت‌دار را تایپ کنید و «Directional Movement Index» را انتخاب کنید.
تنظیمات پیش‌فرض معمولاً 14 دوره‌ای است که برای اکثر بازارها مناسب است، اما برای بازارهای پرنوسان می‌توانید دوره را به 10 کاهش دهید تا حساسیت افزایش یابد.
پس از افزودن، خطوط +DI (صعودی)، -DI (نزولی) و ADX (قدرت روند) روی نمودار ظاهر می‌شوند. خطوط +DI و -DI جهت روند را نشان می‌دهند و ADX با مقادیر بالای 25 روند قوی را تأیید می‌کند. رنگ خطوط را می‌توانید برای خوانایی بهتر تغییر دهید.
نتیجه‌گیری
تحلیل دقیق بازار تنها با نگاه کردن به نمودارها به دست نمی‌آید، بلکه نیازمند درک عمیق‌تری از رفتار قیمت و قدرت حرکات آن است. اندیکاتور DMI این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گر، روند بازار را نه فقط از نظر جهت، بلکه از منظر قدرت نیز ارزیابی کند. با این حال، مهارت در تفسیر درست داده‌ها است که تفاوت واقعی را رقم می‌زند.
شاخص حرکت جهت‌دار اگر در بستر یک رویکرد تحلیلی منسجم به کار گرفته شود، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر منجر شود. استفاده مستمر از این ابزار در کنار تمرین، بررسی گذشته بازار و توسعه دیدگاه تحلیلی، مسیر رشد واقعی هر معامله‌گر را هموار خواهد کرد.
