اندیکاتور فیشر (Fisher Transform Indicator) یکی از ابزارهای تحلیلی در بازارهای مالی است که توسط «جان الرز» (John F. Ehlers) طراحی شد. این اندیکاتور با تبدیل داده‌های قیمتی به یک توزیع نرمال گاوسی (شکل زنگوله‌ای)، به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط چرخش بازار را راحت‌تر شناسایی کنند. به زبان ساده، اندیکاتور فیشر با اغراق در تغییرات قیمت، نواحی اشباع خرید و اشباع فروش را واضح‌تر نشان می‌دهد و در نتیجه برای تشخیص روندها و سیگنال‌های ورود و خروج بسیار کاربردی است.
- بهترین کارایی اندیکاتور فیشر در بازارهای پرنوسان است چون تغییرات قیمت را سریع‌تر نشان می‌دهد.
- ترکیب اندیکاتور فیشر با خطوط حمایت و مقاومت می‌تواند سیگنال‌های برگشتی بسیار دقیقی بدهد.
- در تایم فریم‌های پایین (مثل ۱ یا ۵ دقیقه) اندیکاتور فیشر نویز زیادی دارد، بنابراین برای تایم فریم‌های بالاتر مطمئن‌تر است.
- امکان بک تست آسان روی استراتژی‌ها با اندیکاتور فیشر وجود دارد و می‌تواند برای تست سرعت واکنش استراتژی‌ها به کار رود.
اندیکاتور فیشر چیست و چه کاربردی دارد؟
طبق گفته Trendspider، اندیکاتور فیشر یک اسیلاتور است که نوسانات خود را حول محور صفر نمایش می‌دهد. مقادیر مثبت نشان‌دهنده تمایل صعودی و مقادیر منفی نشانه قدرت نزولی هستند. مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور فیشر:- شناسایی نقاط بازگشت روند؛
- بررسی شدت و جهت مومنتوم؛
- ترکیب با سایر ابزارها مانند اندیکاتور مکدی یا اندیکاتور RSI برای سیگنال‌های دقیق‌تر؛
- یافتن واگرایی‌ها بین قیمت و اندیکاتور است.
فرمول و نحوه محاسبه اندیکاتور
فرمول اندیکاتور فیشر شامل چند مرحله است:
- محاسبه بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) در یک دوره مشخص؛
- یافتن نقطه میانی (Midpoint)؛
- نرمال‌سازی داده‌ها با فرمول:
- محاسبه لگاریتم طبیعی و تابع تانژانت هایپربولیک برای تبدیل داده‌ها؛
- هموارسازی مقادیر با میانگین متحرک.
نحوه معامله با اندیکاتور فیشر
اندیکاتور فیشر معمولا شامل دو خط است:- خط فیشر (Fisher Line)؛
- خط سیگنال (Signal Line).
۱. سیگنال خرید (Buy Signal)
- زمانی که خط فیشر از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند؛
- یا زمانی که اندیکاتور از محدوده منفی به مثبت (عبور از صفر) تغییر جهت دهد.
این تصویر یک نمودار کندل استیک را نشان می‌دهد که در پایین آن اندیکاتور Fisher Transform همراه با خط سیگنال نشان داده شده‌اند. کلمه “سیگنال خرید” دقیقا به نقطه‌ای اشاره دارد که:
- خط فیشر از خط سیگنال به سمت بالا عبور کرده؛
- مقدار اندیکاتور از محدوده منفی (زیر صفر) برخاسته و وارد محدوده مثبت شده است.
این حالت نشان می‌دهد قدرت خریداران بیشتر شده و احتمال آغاز روند صعودی وجود دارد.
۲. سیگنال فروش (Sell Signal)
- زمانی که خط فیشر از خط سیگنال به سمت پایین عبور کند؛
- یا زمانی که از محدوده مثبت به منفی سقوط کند.
این نمودار نشان‌دهنده یکی از رایج‌ترین الگوهای سیگنال فروش با استفاده از اندیکاتور فیشر است:
- خط اصلی فیشر در حالت صعودی و بالای صفر در حال حرکت بوده است؛
- ناگهان این خط، از خط سیگنال عبور کرده و به سمت پایین می‌آید؛
- مقدار اندیکاتور از محدوده مثبت خارج شده و تمایل به افت را نشان می‌دهد؛
- این وضعیت، به معامله‌گر هشدار می‌دهد که قدرت فروشندگان افزایش یافته و احتمال شروع روند نزولی بالا است.
در شرایطی که بازار دچار نوسان خنثی و فشرده باشد، فیشر معمولاً سیگنال‌های زودتر از RSI یا استوکاستیک صادر می‌کند.
۳. واگرایی‌ها (Divergence)
مانند دیگر اسیلاتورها، اندیکاتور فیشر هم می‌تواند واگرایی را نشان دهد:
- اگر قیمت سقف جدید بزند اما فیشر نتواند سقف جدید تشکیل دهد نشان‌دهنده واگرایی منفی (احتمال ریزش)؛
- اگر قیمت کف جدید بسازد اما فیشر کف جدید نسازد، نشان‌دهنده واگرایی مثبت (احتمال صعود) است.
ترکیب اندیکاتور فیشر با اندیکاتور MACD
برای تایید سیگنال با ترکیب اندیکاتور فیشر و اندیکاتور مکدی:- MACD یک اندیکاتور مومنتوم و روندی است که قدرت و جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد.
- فیشر تغییر روند را سریع‌تر از MACD آشکار می‌کند.
- اگر هر دو اندیکاتور هم‌زمان سیگنال مشابه بدهند (مثلا هر دو صعودی یا هر دو نزولی شوند)، احتمال موفقیت معامله بیشتر می‌شود.
- در بخش وسط، MACD (هیستوگرام سبز/قرمز) نمایش داده شده است.
- در بخش پایین، Fisher Transform با دو خط (آبی و نارنجی) قرار دارد.
مثال:
- در حوالی ساعت ۱۹:۴۵، MACD مثبت می‌شود (هیستوگرام سبز).
- هم‌زمان، فیشر نیز از ناحیه منفی به مثبت حرکت می‌کند.
این همگرایی نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی کوتاه مدت است (سیگنال خرید تأیید شده).
برعکس، زمانی که هیستوگرام MACD وارد محدوده منفی می‌شود و فیشر نیز به زیر صفر سقوط می‌کند، سیگنال فروش قوی‌تر است.
استراتژی ترکیبی:
- ورود به معامله فقط زمانی که فیشر و MACD هم‌جهت باشند.
- اگر هر دو صعودی باشند، سیگنال خرید؛
- اگر هر دو نزولی باشند، سیگنال فروش است.
- خروج از معامله وقتی یکی از دو اندیکاتور خلاف دیگری سیگنال بدهد.
نتیجه:
ترکیب Fisher با MACD باعث کاهش سیگنال‌های کاذب فیشر و تأیید بهتر نقاط ورود و خروج می‌شود.
در صورتی که اندیکاتور فیشر بر داده‌های قیمت‌های وزنی بر اساس حجم اعمال شود، به جای ایجاد نوسانات کاذب، واکنشی دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتر نسبت به تغییرات واقعی در سطح تقاضا ارائه خواهد داد.
ترکیب اندیکاتور فیشر با اندیکاتور RSI
RSI نواحی اشباع خرید (بیش از ۷۰) و اشباع فروش (کمتر از ۳۰) را نشان می‌دهد و Fisher تغییر جهت قیمت را با دقت بیشتری مشخص می‌کند.
ترکیب این دو اندیکاتور باعث می‌شود سیگنال‌ها فیلتر شده و خطاهای فیشر کاهش یابند.
در نمودار زیر:
- در بخش دوم (اندیکاتور فیشر)، خطوط آبی و نارنجی نمایش داده شده‌اند.
- در بخش سوم (اندیکاتور RSI)، ناحیه میانی ۳۰ تا ۷۰ نشان داده شده است.
- حدود ساعت ۱۸:۳۰:
- RSI به محدوده اشباع فروش (زیر ۳۰) نزدیک شده است؛
- هم‌زمان فیشر از ناحیه منفی به سمت بالا برگشته است.
- حدود ساعت ۲۰:۰۰:
- RSI به سمت محدوده بالای ۷۰ حرکت کرده (اشباع خرید)؛
- فیشر هم قله زده و به سمت پایین متمایل می‌شود.
مزایا و معایب اندیکاتور فیشر
اندیکاتور فیشر همانند دیگر اندیکاتورها مزایا و معایب خودش را دارد که در ادامه به بررسی آنها پرداخته‌ایم:مزایای اندیکاتور فیشر
مزایای این اندیکاتور عبارتند از:- تشخیص سریع نقاط بازگشت: تغییرات کوچک قیمت را پررنگ‌تر می‌کند و زودتر از بسیاری از اندیکاتورها سیگنال برگشت می‌دهد.
- سادگی در استفاده: محاسبات پیچیده‌ای پشت آن است اما خروجی ساده و قابل فهمی دارد (بالا و پایین سطح صفر).
- قابلیت ترکیب با سایر اندیکاتورها: مخصوصا با اندیکاتور مکدی و اندیکاتور RSI که باعث کاهش خطا می‌شود.
- کاربرد در تایم فریم‌های مختلف: از معاملات اسکالپ کوتاه مدت تا تحلیل‌های میان مدت و بلند مدت قابل استفاده است.
- نمایش واضح شرایط اشباع خرید/فروش: مشابه یک اسیلاتور، به خوبی نشان می‌دهد بازار اشباع خرید یا اشباع فروش است.
اعمال اندیکاتور فیشر بر روی چارت رنکو (Renko) یا نمودار کاگی (Kagi) موجب حذف بخش عمده‌ای از نویز بازار می‌شود و این اندیکاتور را به ابزاری بسیار کارآمد برای شناسایی چرخه‌های قیمتی تبدیل می‌کند.
معایب اندیکاتور فیشر
محدودیت‌های این اندیکاتور عبارتند از:- سیگنال‌های کاذب در بازار رنج: در بازارهای بدون روند، کراس‌ها می‌توانند باعث اشتباه شوند.
- تاخیر در تایید سیگنال: مانند اکثر اندیکاتورها، نیاز به تأیید با کندل یا ابزارهای دیگر دارد.
- وابستگی زیاد به تنظیمات دوره: انتخاب دوره زمانی کوتاه یا بلند می‌تواند دقت سیگنال‌ها را تغییر دهد.
- حساسیت بیش از حد به نوسانات کوچک: در تایم فریم‌های پایین ممکن است نویز زیادی تولید کند.
- نباید به تنهایی استفاده شود: استفاده انفرادی می‌تواند پرریسک باشد و باید با تحلیل پرایس اکشن یا اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود.
نحوه نصب و تنظیمات اندیکاتور فیشر در متاتریدر و تریدینگ ویو
برای اینکه بتوانید از اندیکاتور فیشر به درستی استفاده کنید، ابتدا باید آن را در پلتفرم معاملاتی خود نصب کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید. بسته به اینکه از متاتریدر یا تریدینگ ویو استفاده می‌کنید، مراحل نصب و شخصی‌سازی این اندیکاتور کمی متفاوت است. در ادامه، گام‌به‌گام نحوه نصب در هر دو پلتفرم و همچنین تنظیمات کلیدی آن را بررسی می‌کنیم تا بتوانید بهترین استفاده را از سیگنال‌های فیشر داشته باشید.نحوه نصب و تنظیمات اندیکاتور فیشر در متاتریدر (MT4/MT5)
برای نصب و تنظیمات اندیکاتور فیشر در متاتریدر مراحل زیر را دنبال کنید:۱. نصب اندیکاتور
- فایل اندیکاتور (با پسوند .ex4 یا .mq4) را در پوشه Indicators داخل مسیر MQL4 یا MQL5 متاتریدر کپی کنید؛
- متاتریدر را ریستارت کنید؛
- از منوی Insert > Indicators > Custom اندیکاتور Fisher را انتخاب کنید.
۲. تنظیمات اصلی در متاتریدر
- Period (طول دوره): معمولا روی عدد ۹ قرار می‌گیرد؛
- Levels (سطوح): می‌توانید مقادیر ±۰.۷۵ یا ±۱.۵ را اضافه کنید تا نواحی اشباع خرید و فروش بهتر مشخص شوند؛
- رنگ‌بندی خطوط: برای خوانایی بهتر معمولا خط اصلی آبی و خط سیگنال نارنجی انتخاب می‌شود.
نحوه نصب و تنظیمات اندیکاتور فیشر در تریدینگ‌ویو (TradingView)
برای نصب و تنظیمات اندیکاتور فیشر در تریدینگ ویو مراحل زیر را دنبال کنید:۱. افزودن اندیکاتور
- وارد حساب تریدینگ‌ویو شوید؛
- از نوار بالای نمودار روی Indicators کلیک کنید؛
- در بخش جستجو عبارت Fisher Transform را وارد کنید؛
- گزینه Fisher Transform by Ehlers یا نسخه‌های مشابه را انتخاب کنید.
۲. تنظیمات Fisher در تریدینگ‌ویو
- پس از اضافه کردن، روی اندیکاتور کلیک کنید و وارد بخش تنظیمات شوید؛
- Length (طول دوره): مقدار پیش‌فرض ۹ است (قابل تغییر به ۱۰ یا ۱۳ بسته به استراتژی)؛
- Style: رنگ خطوط و نمایش نواحی مثبت/منفی را تنظیم کنید؛
Visibility: می‌توانید انتخاب کنید در چه تایم فریم‌هایی نمایش داده شود.
اشتباهات رایج در استفاده از اندیکاتور فیشر
برای درک بهتر کارایی اندیکاتور فیشر، لازم است با خطاهایی که معامله‌گران هنگام کار با آن مرتکب می‌شوند آشنا شوید. در ادامه به مهم‌ترین این اشتباهات و راه‌های جلوگیری از آنها می‌پردازیم.
۱. استفاده از فیشر به تنهایی
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار فقط بر اساس سیگنال فیشر معامله می‌کنند. این کار ریسک بالایی دارد چون فیشر به تنهایی نمی‌تواند روند کلی بازار را مشخص کند.
۲. نادیده گرفتن شرایط بازار رنج
در بازارهای خنثی یا کم‌نوسان، فیشر سیگنال‌های متعددی می‌دهد که اغلب کاذب هستند.
۳. تنظیمات نادرست دوره (Period)
انتخاب دوره زمانی خیلی کوتاه باعث افزایش نویز و سیگنال‌های اشتباه می‌شود؛ دوره خیلی بلند هم باعث تاخیر در سیگنال‌ها می‌گردد.
۴. نداشتن استراتژی خروج
بعضی معامله‌گران فقط روی ورود با فیشر تمرکز می‌کنند و نقطه خروج یا حد ضرر ندارند. نتیجه آن ضررهای سنگین در صورت خطا است.
۵. اشتباه در تفسیر واگرایی‌ها
گاهی معامله‌گران تازه‌کار هر تفاوت کوچک بین قیمت و فیشر را واگرایی می‌دانند. این می‌تواند منجر به ورودهای زودهنگام و ضرر شود.
نتیجه‌گیری
اندیکاتور فیشر (Fisher Transform) ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشت، شرایط اشباع خرید/فروش و تایید روند است. این اندیکاتور با بزرگ‌نمایی تغییرات کوچک قیمت، به معامله‌گر دید واضح‌تری از تغییر مومنتوم می‌دهد، اما مانند هر ابزار دیگری، به تنهایی کافی نیست.
بهترین کاربرد فیشر زمانی است که در کنار اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI یا با تحلیل پرایس اکشن استفاده شود. اگر از آن درست و در چارچوب یک استراتژی کامل استفاده کنید، می‌تواند خطاهای معاملاتی را کاهش داده و نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری در اختیار شما قرار دهد.
