حجم معاملات یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که می‌تواند پشت صحنه واقعی حرکات قیمت را آشکار کند. اما صرفا نگاه کردن به حجم خام همیشه کافی نیست، زیرا نمی‌توان تشخیص داد که حجم فعلی نسبت به شرایط عادی بازار چه ارزشی دارد. به همین دلیل معامله‌گران از اندیکاتور حجم نسبی (Relative Volume) یا RVOL استفاده می‌کنند.
این اندیکاتور نشان می‌دهد حجم معاملات فعلی بیشتر یا کمتر از میانگین گذشته است و همین مقایسه ساده می‌تواند قدرت یا ضعف یک روند را تأیید کند. در واقع، RVOL ابزاری کاربردی برای شناسایی حرکات غیرعادی بازار، تشخیص شکست‌های معتبر و یافتن نقاط ورود و خروج مطمئن‌تر به شمار می‌رود. در ادامه این مقاله بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
- مقدار RVOL در زمان بازگشایی بازار معمولا به طور طبیعی بالاتر است، بنابراین باید آن را با ساعات دیگر روز مقایسه نکنید.
- در اخبار مهم اقتصادی یا گزارش‌های مالی، RVOL به سرعت افزایش می‌یابد و می‌تواند فرصت‌های کوتاه مدت ایجاد کند.
- مقادیر بسیار بالای RVOL (مثلا بالای ۴) اغلب نشانه هیجان یا ترس شدید بازار هستند و لزوما سیگنال ادامه روند نیستند.
- برای سهام یا دارایی‌های کم‌معامله، RVOL ممکن است سیگنال‌های غلط بیشتری تولید کند و بهتر است در کنار دارایی‌های با نقدشوندگی بالا استفاده شود.
اندیکاتور حجم نسبی (RVOL) چیست؟
اندیکاتور حجم نسبی (RVOL) ابزاری است که نشان می‌دهد حجم معاملات فعلی چقدر با حالت عادی تفاوت دارند. به زبان ساده، این اندیکاتور حجم کندل فعلی را با میانگین حجم چند کندل قبلی مقایسه می‌کند تا مشخص شود آیا حجم امروز بیشتر، کمتر یا مشابه روزهای قبل است.
فرمول حجم نسبی نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:
RVOL = حجم فعلی ÷ میانگین حجم در بازه انتخاب شده
- اگر عدد بیشتر از یک باشد یعنی حجم فعلی بالاتر از میانگین است و این یعنی بازار فعال‌تر شده و توجه بیشتری به سهم یا دارایی وجود دارد.
- اگر عدد کمتر از یک باشد یعنی حجم فعلی کمتر از میانگین است و این یعنی بازار کم تحرک‌تر شده و علاقه کمتری وجود دارد.
مثال:
فرض کنید میانگین حجم معاملات ۱۰ روز گذشته یک سهم ۲۰۰٬۰۰۰ واحد بوده است و حجم معاملات امروز ۳۰۰٬۰۰۰ واحد ثبت شده است.
با فرمول RVOL برابر است با:
RVOL = ۳۰۰,۰۰۰ ÷ ۲۰۰,۰۰۰ = ۱.۵
یعنی حجم امروز ۱.۵ برابر میانگین است و بنابراین، بازار امروز فعال‌تر از حالت عادی بوده و توجه بیشتری به این سهم شده است.
چرا حجم نسبی برای تریدرها اهمیت دارد؟
بنا به دلایل زیر، حجم نسبی برای تریدرها مهم است:
- سنجش میزان تعهد بازار به حرکت قیمت:
وقتی قیمت در حال رشد یا ریزش است و حجم نسبی بالا است، یعنی معامله‌گران بیشتری با قدرت در جهت روند وارد شده‌اند، پس احتمال ادامه روند بیشتر می‌شود. - تشخیص شکست‌های واقعی از شکست‌های فیک:
اگر قیمت از یک مقاومت یا حمایت مهم عبور کند ولی حجم نسبی پایین باشد، احتمال برگشت قیمت زیاد است و ورود در این شرایط پرریسک خواهد بود. - کمک به انتخاب نقاط ورود و خروج دقیق‌تر:
افزایش غیرعادی حجم نسبی معمولا نشانه آغاز یک حرکت قوی در بازار است و می‌تواند سیگنالی برای شروع روند جدید یا پایان روند فعلی باشد.
حتما بخوانید: پول هوشمند چیست؟
تفاوت اندیکاتور حجم نسبی (RVOL) با اندیکاتور حجم معمولی (Volume)
اندیکاتور حجم معمولی تنها میزان حجم معاملات هر کندل را به صورت خام نمایش می‌دهد و برای تحلیل آن باید حجم فعلی را با حجم روزها یا کندل‌های گذشته به صورت دستی مقایسه کنید.
اما اندیکاتور حجم نسبی (RVOL) یک قدم جلوتر می‌رود و این مقایسه را به شکل خودکار انجام می‌دهد؛ یعنی حجم فعلی را با میانگین حجم یک بازه مشخص می‌سنجد و نتیجه را به صورت یک عدد نشان می‌دهد.
در نتیجه:
- حجم معمولی بیشتر برای بررسی کلی روند حجم استفاده می‌شود.
- RVOL به طور دقیق نشان می‌دهد که حجم فعلی چقدر بالاتر یا پایین‌تر از حالت معمول است و به همین دلیل برای شناسایی موقعیت‌های خاص با حجم غیرعادی بسیار کاربردی‌تر است.
نحوه اضافه کردن و تنظیمات اندیکاتور حجم نسبی (RVOL) به متاتریدر و تریدینگ ویو
در این بخش نحوه اضافه کردن و تنظیم اندیکاتور حجم نسبی (RVOL) به متاتریدر و تریدینگ ویو را شرح می‌دهیم.
متاتریدر
در متاتریدر، اندیکاتور RVOL به طور پیش‌فرض وجود ندارد و باید اندیکاتور سفارشی (Custom Indicator) نصب کنید.
مراحل نصب:
- فایل اندیکاتور RVOL را (با فرمت ex4 یا mq4 برای MT4 و ex5 یا mq5 برای MT5) دانلود کنید.
- وارد متاتریدر شوید و از منوی بالا مسیر زیر را باز کنید:
File → Open Data Folder → MQL4 (یا MQL5) → Indicators - فایل اندیکاتور را در پوشه Indicators کپی کنید.
- متاتریدر را بسته و دوباره باز کنید.
- از بخش Navigator → Indicators اندیکاتور RVOL را روی نمودار بیندازید.
- در تنظیمات:
- بازه محاسبه (مثلا ۲۰ کندل اخیر) را مشخص کنید.
- می‌توانید آستانه (Baseline) را روی عدد ۱ قرار دهید تا به راحتی تشخیص دهید حجم بالاتر یا پایین‌تر از میانگین است.
تریدینگ ویو
- وارد بخش نمودار (Chart) شوید.
- در نوار بالای صفحه روی گزینه Indicators کلیک کنید.
- در قسمت جستجو عبارت Relative Volume یا RVOL را تایپ کنید.
- از میان نتایج، اندیکاتور Relative Volume را انتخاب کرده و به نمودار اضافه کنید.
- برای تغییر تنظیمات، روی نام اندیکاتور در بالای پنل کلیک کنید و بازه محاسبات (Period) را تغییر دهید.
- معمولا مقدار ۵۰ یا ۲۰ دوره استفاده می‌شود.
- می‌توانید نوع میانگین (SMA یا EMA) را هم تغییر دهید.
- رنگ و استایل نمودار (هیستوگرام یا خطی) را طبق سلیقه تنظیم کنید.
نحوه شناسایی شکست‌ها با کمک اندیکاتور RVOL
وقتی قیمت از مقاومت یا حمایت کلیدی عبور می‌کند و RVOL بالای 1.5 یا 2 است، احتمال تثبیت بریک اوت بیشتر می‌شود.
این تصویر نمونه‌ای از شکست یک سطح حمایتی را نشان می‌دهد که همراه با افزایش قابل‌توجه حجم نسبی (RVOL) رخ داده است. میله‌های آبی بلند در پایین نمودار بیانگر حجم بالاتر از میانگین هستند که احتمال تثبیت شکست را افزایش می‌دهد.
نحوه شناسایی فیک اوت‌ها با مقایسه حجم نسبی و کندل‌ها
اگر شکست ظاهری رخ دهد اما RVOL زیر یک باشد، احتمال برگشت قیمت زیاد است. این روش در جلوگیری از ورود اشتباه بسیار کاربردی است.
در نمودار، کندل قیمت سطح را می‌شکند اما حجم پایین معاملات نشان می‌دهد بازار حمایت لازم را ندارد، بنابراین شکست پایدار نخواهد بود و به احتمال زیاد یک فیک اوت است. این مثال یادآور می‌شود که بدون تأیید حجم نسبی بالا، ورود به معامله ریسک بالایی دارد.
ترکیب حجم نسبی (RVOL) با VWAP
ترکیب اندیکاتور حجم نسبی با VWAP می‌تواند قدرت تحلیل روند را افزایش دهد. اندیکاتور VWAP به عنوان شاخصی از محدوده قیمتی عادلانه عمل می‌کند و موقعیت قیمت نسبت به آن، جهت احتمالی بازار را مشخص می‌کند. زمانی که قیمت بالای VWAP قرار دارد و RVOL نیز بالا است، نشانه‌ای از قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت زیر VWAP باشد و حجم نسبی در سطح بالایی قرار گیرد، بیانگر فشار فروش شدید و احتمال ریزش بیشتر قیمت خواهد بود.
این نمودار، نقش VWAP را در تحلیل روند نشان می‌دهد؛ خطی که حول آن قیمت معمولا نوسان می‌کند و سطحی از تعادل قیمتی را نشان می‌دهد. در ترکیب با RVOL، اگر قیمت بالای این خط باشد و حجم نسبی بالا باشد، می‌توان به ادامه حرکت صعودی امیدوار بود.
ترکیب حجم نسبی (RVOL) با پرایس اکشن
ترکیب اندیکاتور حجم نسبی با پرایس اکشن می‌تواند دید بهتری از قدرت حرکات بازار ارائه دهد. زمانی که کندل‌های با بدنه بزرگ در نمودار همراه با RVOL بالا ظاهر می‌شوند، معمولا نشان‌دهنده آغاز یک مومنتوم قوی و ورود پرقدرت معامله‌گران به بازار است.
در مقابل، کندل‌های کوچک همراه با RVOL پایین اغلب بیانگر بی‌انگیزگی بازار و نبود فشار کافی برای ایجاد حرکت‌های قابل توجه هستند.
این تصویر یک بازگشت روند (Reversal) را نشان می‌دهد که همراه با افزایش حجم معاملات (نمایانگر RVOL بالا) رخ داده است. کندل‌های سبز بعد از روند نزولی و حجم بالاتر تاییدی بر تغییر جهت بازار هستند.
ترکیب حجم نسبی (RVOL) با اندیکاتور RSI
ترکیب حجم نسبی با شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند سیگنال‌های برگشت قوی‌تری ارائه دهد. زمانی که RSI در محدوده اشباع خرید باشد و RVOL بالا رود، احتمال برگشت نزولی قیمت بیشتر می‌شود. برعکس، RSI در محدوده اشباع فروش همراه با RVOL بالا معمولا نشانه‌ای از آغاز یک حرکت صعودی قدرتمند است.
این تصویر کاربرد ترکیب حجم نسبی (RVOL) با RSI را به وضوح نشان می‌دهد: زمانی که RSI حجمی در محدوده اشباع خرید بالا قرار گیرد و همزمان حجم نسبی افزایش یابد، احتمال برگشت نزولی وجود دارد.
ترکیب حجم نسبی (RVOL) با میانگین متحرک
ترکیب حجم نسبی با میانگین‌های متحرک می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهد. وقوع کراس صعودی میانگین‌ها همراه با RVOL بالا معمولا نشانه ورود قدرتمند خریداران و سیگنال خرید قوی است، در حالی که کراس نزولی همراه با RVOL بالا بیانگر فشار فروش شدید و سیگنال فروش معتبر خواهد بود.
اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از اندیکاتور RVOL
یکی از دلایل عملکرد ضعیف برخی تریدرها، استفاده نادرست از اندیکاتور حجم نسبی است. مهم‌ترین خطاها عبارتند از:- استفاده از RVOL بدون توجه به موقعیت قیمت در سطوح تکنیکال: صرفا دیدن حجم بالا کافی نیست. باید بررسی شود که قیمت در نزدیکی حمایت، مقاومت یا محدوده‌های مهم تکنیکال قرار دارد یا خیر.
- تفسیر اشتباه حجم بالا به عنوان سیگنال ورود بدون بررسی روند: حجم بالا در یک روند نزولی ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش باشد، نه سیگنال خرید. جهت روند باید حتما تأیید شود.
- بی‌توجهی به تایم فریم: یک RVOL بالا در تایم فریم یک ساعته می‌تواند معنایی متفاوت با همان عدد در معاملات روزانه داشته باشد. هر استراتژی باید بر اساس تایم‌فریم هدف تنظیم شود.
- استفاده نکردن از فیلترهای ترکیبی مثل VWAP یا RSI: ترکیب RVOL با ابزارهای دیگر باعث فیلتر شدن سیگنال‌های ضعیف و افزایش دقت تصمیم‌گیری می‌شود.
