در این مقاله می آموزیم
میانگین متحرک چیزی فراتر از یک خط ترسیم شده روی نمودار است. این ابزار در واقع فیلتری هوشمند است که غبار نوسانات کوتاه مدت و هیجانی را کنار میزند تا مسیر حقیقی قیمت آشکار شود. میانگین متحرک با تبدیل دادههای پراکنده به جریانی پیوسته و شفاف به معاملهگران قدرت میدهد تا از واکنشهای احساسی به حرکات تصادفی بازار فاصله گرفته و تصمیمات خود را بر پایه روند غالب استوار کنند.
- میانگین متحرک میتواند به عنوان فیلتری برای تشخیص قدرت روند عمل کنند.
- در بازارهای پرنوسان، استفاده از ترکیب چندین میانگین متحرک با دورههای زمانی مختلف میتواند سیگنالهای معتبرتری ارائه دهد.
- میانگین متحرک در تشخیص چرخههای بازار و نقاط بازگشتی احتمالی بسیار کاربردی هستند.
- ترکیب میانگین متحرک با حجم معاملات میتواند اعتبار سیگنالهای معاملاتی را افزایش دهد.
میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد؟
به گفته وبسایت BabyPips، میانگین متحرک (Moving Average) یکی از سادهترین و در عین حال محبوبترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. وظیفه اصلی این ابزار، محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است. این اندیکاتور با هموار کردن نوسانات قیمت، به تحلیلگران کمک میکند تا به دور از هیجانات لحظهای، روند اصلی و کلی بازار را شفافتر ببینند.
- تشخیص روند بازار: با نگاه کردن به شیب و جهت خط میانگین متحرک، میتوان به سادگی فهمید که بازار در حال صعود است یا نزول.
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت: این خطوط اغلب به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت پویا (دینامیک) عمل میکنند و جلوی حرکت قیمت را میگیرند.
- صدور سیگنالهای معاملاتی: زمانی که قیمت، خط میانگین را قطع کند و یا دو خط میانگین متحرک با هم برخورد (کراس) کنند، سیگنالهای خرید یا فروش صادر میشود.
- حذف نویزهای بازار: با فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت و بیاهمیت به معاملهگر کمک میکند تا تصویر بزرگتر و دقیقتری از بازار داشته باشد.
انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
میانگینهای متحرک انواع مختلفی دارند که هرکدام با روش محاسبه و میزان حساسیت متفاوت، برای تحلیل رفتار قیمت کاربرد خاصی ارائه میکنند. در ادامه با رایجترین انواع میانگین متحرک و نحوه استفاده از هرکدام آشنا میشویم.میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا به اختصار SMA)، پایهایترین نوع میانگین متحرک است. این شاخص از طریق محاسبه میانگین حسابی قیمتهای بسته شدن (Close) در یک بازه زمانی مشخص به دست میآید.
برای محاسبه، کافی است قیمتهای پایانی در دوره مورد نظر را با هم جمع کرده و حاصل را بر تعداد روزها تقسیم کنید.
SMA = (P₁ + P₂ + … + Pₙ) / n
- که در آن n تعداد دورههای زمانی؛
- و P₁, P₂, …, Pₙ برابر با قیمتها در دورههای زمانی ۱ تا n است.
فرض کنید میخواهید یک SMA ۱۰ روزه را محاسبه کنید. برای این کار، قیمتهای بسته شدن ۱۰ روز گذشته را جمع کرده و بر ۱۰ تقسیم میکنید.
چرا به آن «متحرک» میگویند؟ زیرا با گذشت هر روز، قیمت اولین روز (قدیمیترین داده) از محاسبات حذف میشود و قیمت روز جدید جایگزین آن میگردد. بدین ترتیب، پنجره محاسباتی همواره به جلو حرکت میکند.
SMA به تمام قیمتهای موجود در بازه زمانی، وزن یکسانی میدهد (قیمت دیروز با قیمت ۱۰ روز پیش ارزش یکسانی در فرمول دارد). این ویژگی باعث میشود که SMA نسبت به تغییرات ناگهانی و اخیر قیمت، کمی با تأخیر واکنش نشان دهد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) و تفاوت آن با SMA
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا به اختصار EMA)، نوع پیشرفتهتری از میانگین متحرک است. ویژگی متمایز این اندیکاتور آن است که وزن و اهمیت بیشتری به قیمتهای اخیر میدهد. همین مسئله باعث میشود که EMA نسبت به تغییرات قیمت حساستر باشد و در مقایسه با SMA، واکنش بسیار سریعتری به نوسانات بازار نشان دهد.
محاسبه EMA کمی پیچیدهتر از نوع ساده است، زیرا از یک «ضریب هموارسازی» استفاده میکند تا وزن دادههای جدید را افزایش دهد. فرمول کلی آن به صورت زیر است:
EMA = [Day’s Price × (2 / (n + 1))] + [EMA Yesterday × (1 – (2 / (n + 1)))]
- در این فرمول، n نشاندهنده تعداد دورههای زمانی؛
- Today’s Price برابر با قیمت روز،
- و EMA Yesterday برابر با مقدار میانگین متحرک نمایی روز قبل است.
بر اساس تحلیل وب سایت StockCharts، از آنجا که EMA وزندهی بیشتری به دادههای تازه دارد، «تأخیر» کمتری نسبت به SMA نشان میدهد. این ویژگی باعث میشود که EMA برای معاملهگران کوتاه مدت که نیاز به سیگنالهای سریعتر دارند، انتخاب مناسبتری باشد.
میانگین متحرک وزنی (WMA)
میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average – WMA) نوع دیگری از خانواده میانگینهای متحرک است که رویکرد متفاوتی در ارزشگذاری قیمتها دارد. برخلاف EMA که از فرمولهای پیچیده نمایی استفاده میکند، WMA برای وزندهی به قیمتها از یک روش خطی بهره میبرد.
در سیستم WMA، تمرکز بر دادههای جدید است؛ به این صورت که جدیدترین قیمت، بیشترین وزن را دریافت میکند و هرچه به عقبتر (گذشته) میرویم، وزن قیمتها به صورت پلکانی و خطی کاهش مییابد.
مثال: فرض کنید میخواهیم یک WMA پنج روزه (5-Day) را محاسبه کنیم:
- قیمت امروز (جدیدترین): وزن ۵ میگیرد.
- قیمت دیروز: وزن ۴ میگیرد.
- …
- قیمت ۵ روز قبل (قدیمیترین): وزن یک میگیرد.
فرمول ریاضی این اندیکاتور به شکل زیر است:
WMA = [ (Price₁ × w₁) + (Price₂ × w₂) + … + (Priceₙ × wₙ) ] / (w₁ + w₂ + … + wₙ)
- n برابر با تعداد کل دورههای زمانی؛
- Price₁, Price₂, …, Priceₙ برابر با قیمتها در دورههای زمانی ۱ تا n (معمولا قیمت بسته شدن)،
- و w₁, w₂, …, wₙ برابر با وزنهای اختصاص داده شده به هر دوره زمانی است.
از نظر حساسیت به نوسانات قیمت، جایگاه WMA در میانه قرار دارد:
- واکنش آن سریعتر و حساستر از SMA است.
- اما معمولا حساسیت آن کمتر از EMA است.
اگرچه این نوع میانگین متحرک به اندازه SMA و EMA در بین معاملهگران رایج نیست، اما در برخی استراتژیهای معاملاتی خاص که نیاز به نوع خاصی از وزندهی خطی دارند، ابزاری بسیار مفید محسوب میشود.
| نوع میانگین متحرک | سرعت واکنش (حساسیت) | نحوه وزندهی به قیمتها | بهترین کاربرد |
|---|---|---|---|
| EMA (نمایی) | بسیار سریع | بیشترین وزن به قیمتهای اخیر | معاملات کوتاهمدت و تشخیص سریع تغییر روند |
| WMA (وزنی) | سریع | وزندهی خطی (کاهشی از جدید به قدیم) | استراتژیهای مبتنی بر حرکات اخیر قیمت |
| SMA (ساده) | کند | وزن یکسان به تمام قیمتهای دوره | تشخیص روندهای بلندمدت و باثبات |
| SMMA (هموار شده) | بسیار کند | وزندهی زیاد به دادههای بسیار قدیمی | فیلتر کردن نویز و تشخیص روندهای کلان |
نحوه استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
در این بخش با کاربردهای عملی میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال آشنا میشوید.
میانگین متحرک به عنوان خط حمایت و مقاومت دینامیک
یکی از کاربردیترین ویژگیهای میانگین متحرک، ایفای نقش به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا است. تفاوت کلیدی اینجا است که برخلاف خطوط حمایت و مقاومت افقی که در قیمتهای ثابتی قرار دارند، میانگین متحرک پا به پای قیمت حرکت میکند و سطح آن مدام تغییر میکند.
رفتار این سطوح در شرایط مختلف بازار به شرح زیر است:
- در روند صعودی:
- میانگین متحرک مانند یک کف حمایتی عمل میکند.
- هنگامی که قیمت (در اصلاحهای موقت) به خط میانگین نزدیک میشود، اغلب با استقبال و واکنش خریداران مواجه شده و دوباره بالا میرود.
- اگر قیمت خط میانگین را با قدرت به سمت پایین بشکند، میتواند هشداری برای ضعف روند صعودی یا پایان آن باشد.
- در روند نزولی:
- میانگین متحرک نقش یک سقف مقاومتی را ایفا میکند.
- زمانی که قیمت (در روندهای موقت) بالا میآید و به خط میانگین نزدیک میشود، معمولا با فشار فروشندگان روبرو شده و مجددا ریزش میکند.
- شکستن خط میانگین به سمت بالا، میتواند نشانهای از ضعف روند نزولی و احتمال تغییر جهت بازار باشد.
میانگینهای متحرک با دورههای زمانی طولانیتر (مانند ۵۰ یا ۲۰۰ روزه) به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قویتر عمل میکنند، در حالی که میانگینهای متحرک با دورههای زمانی کوتاهتر (مانند ۱۰ یا ۲۰ روزه) حساستر هستند، اما ممکن است سیگنالهای کاذب نیز ایجاد کنند.
سیگنال خرید و فروش با کراس میانگینها
یکی از محبوبترین استراتژیها در استفاده از میانگین متحرک، استفاده از «تقاطع» یا همان کراس (Cross) برای شکار موقعیتهای معاملاتی است. در این روش، تحلیلگران معمولا از دو میانگین متحرک با دورههای زمانی متفاوت (یکی کوتاه مدت و دیگری بلند مدت) استفاده میکنند.
۱. تقاطع طلایی (Golden Cross)
تقاطع طلایی زمانی شکل میگیرد که میانگین متحرک کوتاه مدت (مثلا ۵۰ روزه)، خط میانگین متحرک بلند مدت (مثلا ۲۰۰ روزه) را از پایین به بالا قطع کند.
این اتفاق معمولا به عنوان یک سیگنال خرید قدرتمند و نشانهای از آغاز یک روند صعودی در نظر گرفته میشود.
۲. تقاطع مرگ (Death Cross)
این الگو درست در نقطه مقابل تقاطع طلایی قرار دارد و زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کوتاه مدت، خط میانگین متحرک بلند مدت را از بالا به پایین بشکند.
این رویداد اغلب به عنوان سیگنال فروش و هشداری جدی برای شروع یک روند نزولی تفسیر میشود.
تقاطع قیمت با میانگین متحرک
علاوه بر برخورد دو خط میانگین با یکدیگر، نحوه برخورد قیمت با خود خط میانگین متحرک نیز میتواند سیگنالدهنده باشد:- سیگنال خرید: زمانی صادر میشود که قیمت، خط میانگین متحرک را با قدرت از پایین به بالا قطع کند.
- سیگنال فروش: زمانی صادر میشود که قیمت، خط میانگین متحرک را از بالا به پایین بشکند.
نحوه اضافه کردن و فعالسازی اندیکاتور میانگین متحرک در متاتریدر و تریدینگ ویو
اضافه کردن میانگین متحرک در متاتریدر:- متاتریدر را باز کنید و نمودار مورد نظر را انتخاب کنید.
- از منوی Insert، روی Indicators انتخاب کنید.
- از زیرمنوی Trend، گزینه Moving Average را انتخاب کنید.
- در پنجره باز شده، میتوانید نوع میانگین متحرک (SMA, EMA, WMA)، دوره زمانی و رنگ را تنظیم کنید.
- روی OK کلیک کنید تا میانگین متحرک روی نمودار نمایش داده شود.
اضافه کردن میانگین متحرک در تریدینگ ویو:
- تریدینگ ویو را باز کنید و نمودار مورد نظر را انتخاب کنید.
- روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید.
- در کادر جستجو، Moving Average را تایپ کنید.
- از لیست نتایج، Moving Average را انتخاب کنید.
- در پنجره تنظیمات، میتوانید نوع میانگین متحرک، دوره زمانی، رنگ و سایر پارامترها را تنظیم کنید.
- روی OK کلیک کنید تا میانگین متحرک روی نمودار نمایش داده شود.
بهترین تنظیمات میانگین متحرک برای ترید
در این بخش، تنظیمات بهینه میانگین متحرک را برای سبکهای مختلف معاملاتی و نحوه انتخاب دوره زمانی مناسب و متناسب با اهداف معاملاتی بررسی میکنیم.
تنظیم میانگین متحرک برای اسکالپ، سوئینگ و ترید روزانه
انتخاب تنظیمات صحیح برای میانگین متحرک، یک فرمول ثابت ندارد و کاملا به سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه، تنظیمات بهینه برای سه سبک اصلی معاملهگری (اسکالپ، ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ) را بررسی میکنیم.
۱. برای اسکالپینگ (Scalping)
در این سبک که سرعت حرف اول را میزند، باید از میانگینهای متحرک با دورههای زمانی کوتاه (مانند ۵، ۱۰ و ۲۰) استفاده کنید.
- نوع پیشنهادی: استفاده از EMA توصیه میشود، زیرا به تغییرات قیمت حساستر است و واکنش سریعتری دارد.
- ترکیب طلایی: استفاده همزمان از EMA ۵ و EMA ۱۳ میتواند سیگنالهای بسیار خوبی برای ورود و خروجهای سریع فراهم کند.
۲. برای ترید روزانه (Day Trading)
در ترید روزانه تعادل میان سرعت و دقت اهمیت دارد، بنابراین بهتر است از دورههای زمانی متوسط (مانند ۹، ۲۰ و ۵۰) بهره ببرید.
- ترکیبهای پیشنهادی: ترکیب EMA ۹ و ۲۱ و یا ترکیب SMA ۲۰ و ۵۰ گزینههای محبوبی برای این سبک هستند.
- کاربرد ویژه: میانگین متحرک EMA ۲۰ به تنهایی میتواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت دینامیک بسیار کارآمد عمل کند.
۳. برای سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
در این سبک که هدف گرفتن روندهای بزرگتر است، باید از دورههای زمانی بلندتر (مانند ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰) استفاده شود.
- شناسایی روند: ترکیب SMA ۵۰ و ۲۰۰ برای تشخیص روند اصلی و بلندمدت بازار عالی است.
- نقطه ورود: استفاده از SMA ۲۰ کمک میکند تا در دلِ همان روند اصلی، نقاط مناسبی برای ورود و خروج پیدا کنید.
| سبک معاملاتی | دورههای زمانی پیشنهادی | نوع میانگین پیشنهادی | ترکیب رایج |
|---|---|---|---|
| اسکالپینگ (Scalping) | کوتاه (مانند ۵، ۱۰، ۲۰) | EMA (واکنش سریعتر) | EMA ۵ و EMA ۱۳ |
| ترید روزانه (Day Trading) | متوسط (مانند ۹، ۲۰، ۵۰) | ترکیبی (EMA و SMA) | EMA ۹ و ۲۱ / SMA ۲۰ و ۵۰ |
| سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) | بلند (مانند ۲۰، ۵۰، ۲۰۰) | SMA (تشخیص روند اصلی) | SMA ۵۰ و ۲۰۰ |
هنگام انتخاب دوره زمانی، به میزان نوسانپذیری آن دارایی دقت کنید. برای داراییهایی که ذاتا نوسانات شدید و هیجانی دارند، بهتر است از دورههای زمانی طولانیتر استفاده کنید تا نویزهای بازار فیلتر شده و سیگنالهای خطای کمتری دریافت کنید.
میانگینهای متحرک پرکاربرد
معاملهگران حرفهای معمولا از تنظیمات و اعداد خاصی برای میانگینهای متحرک استفاده میکنند که امتحان خود را پس دادهاند. رایجترین این تنظیمات عبارتند از:- ترکیب SMA ۵۰ و ۲۰۰: این ترکیب کلاسیک، محبوبترین ابزار برای شناسایی روند بلند مدت بازار است. برخورد این دو خط با یکدیگر (که الگوهای معروف «تقاطع طلایی» و «تقاطع مرگ» را میسازند)، سیگنالهای بسیار مهم و معتبری برای فعالان بازار صادر میکند.
- ترکیب EMA ۱۲ و ۲۶: این دو عدد، هسته اصلی محاسبات در اندیکاتور MACD را تشکیل میدهند. استفاده از این ترکیب برای تشخیص تغییرات روند در کوتاه مدت بسیار کارآمد است.
- ترکیب EMA ۹، ۲۱ و ۵۵: این مجموعه سه تایی، که معروف به ریبوک است، ابزاری عالی برای معاملهگران سبک سوئینگ است. این ترکیب به آنها کمک میکند تا علاوه بر تشخیص جهت روند، نقاط دقیق ورود و خروج را شناسایی کنند.
- میانگین متحرک SMA ۲۰: این خط، ستون فقرات و جزء اصلی اندیکاتور باندهای بولینگر است. علاوه بر این، SMA ۲۰ به تنهایی نیز میتواند به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت دینامیک قدرتمند عمل کند.
انتخاب تایم فریم مناسب با نوع میانگین متحرک
در ادامه راهنمای انتخاب تایم فریم را مشاهده میکنید:- تایمفریمهای کوتاه (۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه):
- مناسب برای: اسکالپینگ؛
- تنظیمات پیشنهادی: استفاده از دورههای زمانی کوتاه (مانند ۵ تا ۲۰)؛
- نوع پیشنهادی: در این بازهها، EMA به دلیل حساسیت بالاتر و واکنش سریعتر به تغییرات قیمت، گزینه مناسبتری است.
- تایمفریمهای متوسط (۳۰ دقیقه تا ۴ ساعته):
- مناسب برای: ترید روزانه؛
- تنظیمات پیشنهادی: استفاده از دورههای زمانی متوسط (مانند ۲۰ تا ۵۰)؛
- نوع پیشنهادی: در این تایمفریمها، استفاده ترکیبی از SMA و EMA میتواند نتایج مفیدی به همراه داشته باشد.
- تایم فریمهای بلند (روزانه تا هفتگی):
- مناسب برای: سوئینگ تریدینگ و سرمایهگذاری بلند مدت؛
- تنظیمات پیشنهادی: استفاده از دورههای زمانی طولانی (مانند ۵۰ تا ۲۰۰)؛
- نوع پیشنهادی: در اینجا SMA به دلیل پایداری بیشتر و ارائه تصویری کلیتر از بازار، انتخاب بهتری محسوب میشود.
برای اینکه اعتبار سیگنالها را به شدت افزایش دهید، از تحلیل چند تایم فریمی غافل نشوید. برای مثال اگر در تایم فریم ۴ ساعته یک سیگنال خرید دریافت کردید، بلافاصله وارد معامله نشوید. ابتدا جهت روند را در تایم فریم روزانه بررسی کنید. تنها زمانی اقدام به خرید کنید که روند در تایمفریم بالاتر (روزانه) نیز صعودی باشد.
استراتژی دو میانگین متحرک
اساس کار استراتژی دو میانگین متحرک بر پایه استفاده همزمان از دو میانگین متحرک با دورههای زمانی متفاوت (یکی کوتاه مدت و دیگری بلند مدت) بنا شده است.
برای موفقیت در این روش، رعایت چهار قانون زیر ضروری است:
- سیگنال خرید: زمانی صادر میشود که میانگین متحرک کوتاه مدت، خط میانگین بلند مدت را از پایین به بالا قطع کند.
- سیگنال فروش: زمانی صادر میشود که میانگین متحرک کوتاه مدت، خط میانگین بلند مدت را از بالا به پایین قطع کند.
- فیلتر روند: همیشه فقط در جهت روند اصلی معامله کنید.
مثال: اگر قیمت فعلی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار دارد، یعنی روند کلی صعودی است، پس در این حالت فقط باید به دنبال سیگنالهای خرید باشید و سیگنالهای فروش را نادیده بگیرید.
- مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر الزامی است. حد ضرر را باید در یک سطح منطقی قرار دهید (مثلا کمی پایینتر از آخرین کفی که قبل از سیگنال خرید تشکیل شده است).
ترکیب میانگین متحرک با پرایس اکشن
ترکیب دو روش «میانگین متحرک» و «پرایس اکشن»، میتواند استراتژی کاربردی بسیار قدرتمندی در بازار باشد. در حالی که پرایس اکشن بر تحلیل حرکات خالص و خام قیمت (بدون وابستگی به اندیکاتورها) تمرکز دارد، میانگین متحرک به عنوان ابزاری کمکی، جهت و قدرت روند را شفافسازی میکند.
- شناسایی روند با میانگین متحرک: ابتدا با استفاده از یک میانگین متحرک معتبر، جهت اصلی روند بازار را مشخص کنید. (مثلا اگر قیمت بالای خط است، روند صعودی است).
- انتظار برای اصلاح قیمت (پولبک): در یک روند صعودی، فورا وارد نشوید. صبر کنید تا قیمت اصلاح کند، پایین بیاید و به خط میانگین متحرک نزدیک شود یا آن را لمس کند.
- شکار الگوهای پرایس اکشن: دقیقا زمانی که قیمت به نزدیکی میانگین متحرک رسید، به دنبال الگوهای بازگشتی باشید. الگوهای کندل استیک مانند پینبار، اینگالف یا سایر الگوهای صعودی در این ناحیه اعتبار بسیار بالایی دارند.
- ورود به معامله: اگر الگوی پرایس اکشن شکل گرفته تأیید کرد که قیمت قصد بازگشت به جهت روند اصلی را دارد، میتوانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.
- تعیین حد ضرر و سود:
- حد ضرر: آن را کمی پایینتر از الگوی پرایس اکشن (یا زیر خط میانگین) قرار دهید.
- حد سود: هدف قیمتی خود را روی سطح مقاومت بعدی در بازار تنظیم کنید.
این استراتژی به ویژه برای معاملهگرانی مناسب است که میخواهند در بهترین قیمت ممکن (مثلا خرید در کفهای اصلاحی) وارد بازار شوند.
نتیجهگیری
میانگین متحرک، ابزاری آماری برای حذف نویزهای هیجانی و شفافسازی روند اصلی بازار است که کارایی آن بیش از آنکه به تنظیمات ثابت وابسته باشد، به شخصیسازی پارامترها بر اساس نوسانات دارایی و افق زمانی معاملهگر بستگی دارد.
برای استفاده بهینه، ضروری است سیگنالهای این ابزار با تحلیل پرایس اکشن ترکیب شوند تا ضمن جبران تأخیر ذاتی که دارد، اعتبار نقاط ورود و خروج افزایش یابد. در نهایت، این اندیکاتور باید به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی تنظیم شده و همراه با مدیریت ریسک دقیق به کار گرفته شود تا از گرفتن تصمیمات سلیقهای جلوگیری کند.
