اندیکاتور MACD

اردیبهشت 8, 1402

Rate this post

اندیکاتور MACD از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک MA تشکیل شده است. این اندیکاتور با تفریق MA با دوره زمانی بیشتر (Slow) از MA با دوره زمانی کمتر (Fast) شکل می گیرد. با اندیکاتور MACD به نوعی می توان Momentum یا اندازه حرکت یا شتاب حرکت را نیز تعیین کرد.

نمودار حاصل از MACD یک خط یا هیستوگرام است. این هیستوگرام بالا و پایین صفر در نوسان است. در واقع فاصله MACD از خط صفر متناسب با فاصله دو MA می باشد. در حالت پیش فرض Fast MA=12 و Slow MA=26 می باشد. همچنین MACD شامل یک MA دیگر که Trigger Line یا Signal Line می باشد. که در واقع ميانگین حركات MACD است.

اگر استراتژی تریدری بر مبنای Crossing یا قطع در میانگین ها یا همگرایی و واگرایی ها است، این اندیکاتور بسیار مفید و کارا خواهد بود. صفر شدن MACD معادل تقاطع در میانگین های انتخاب شده است. دور شدن MACD از خط صفر نشان دهنده واگرایی میانگین ها می باشد. و نزدیک شدن MACD به صفر نشان دهنده همگرایی میانگین ها است.

عمومی ترین فرمول برای MACD استفاده از EMA12 و EMA 26 و نيز SMA9 به عنوان تریگر لاین می باشد. استفاده از EMA هایی با دوره کمتر باعث به وجود آمدن MACD با حساسیت بیشتر، سریعتر و البته با دقت کمتر می شود. اما استفاده از EMA هایی با دوره های بزرگتر به تولید اسیلاتور MACD کندتر و با دقت بیشتر منجر می شود. در این مقاله از MACD با مقادیر سنتی 9-26-12 برای شرح و توصیف استفاده می شود. قیمت بسته شدن در کندل ها برای این EMA ها مورد استفاده قرار گرفتند.

عملکرد اندیکاتور MACD

با توجه به فرمول MACD EMA (Slow) – EMA (Fast) = MACD

MACD زمانی که EMA با دوره کمتر بالای EMA با دوره بیشتر مثبت نشان می دهد. (و بر عکس) MACD مثبت و صعودی نشانه شکاف بین دو EMA در حال افزایش است. در واقع درصد تغییرات EMA با دوره کمتر (Fast) از EMA با دوره بیشتر (Slow) بیشتر است.

این شرایط گویای حرکت صعودی در نرخ می باشند. MACD منفی و نزولی نیز افزایش شکاف بین دو EMA را نشان می دهد. و بر حرکت نزولی نرخ تاکید دارد. با وجود اینکه MACD از اندیکاتور های MA با خاصیت Lag (تاخیر زمانی) است، اما کمتر این خاصیت را از آنها به ارث برده است.

سیگنال های خرید در اندیکاتور MACD

سیگنال های خرید در MACD بر مبنای سه اصل زیر تولید می شوند:

واگرایی مثبت
تقاطع تريگر لاين با MACD درحالت صعودی
عبور MACD از خط صفر

واگرایی مثبت

حالت اول: هنگامی است که MACD در حال صعود ولی قیمت همچنان نزول می کند. در واگرایی مثبت قیمت برای تشخیص آن باید دو نقطه Low در نرخ قیمت و دو نقطهLow در MACD را در نظر بگیریم.
حالت دوم: تقاطع تريگر لاين با MACD در حالت صعودی. بالاتر بودن MACD از تریگر لاین نشان دهنده حرکت صعودی در نرخ است. البته بدون ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکی این حالت ممکنه به تولید سیگنال های خطا منجر شود.
حالت سوم: این حالت وقتی که MACD از زیر خط صفر به بالای آن حرکت کند. در واقع بر Crossing یا تقاطع در EMA ها اشاره دارد. بعد از دو حالت قبل این شرایط تایید کننده روند صعودی است.

در بین سه حالت، گزینه اول ضریب اطمینان بیشتری دارد. اما اصل دوم از عمومیت بیشتری برخوردار است. هر چند اکثر تریدرها تنها از یکی از این حالات استفاده می کنند. ولی ترکیب این سه اصل به تولید سیگنال های قوی تر منجر می شود.

سیگنال های فروش در اندیکاتور MACD

سیگنال های فروش نیز مشابه سیگنال های خرید می باشند فقط در جهت عکس آن. مثلآ برای حالت اول به جای واگرایی مثبت باید به دنبال واگرایی منفی باشیم

مزایای اندیکاتور MACD

یکی از مزایای اصلی MACD اتحاد دو وجه اندازه تغییرات حرکت و روند حرکت می باشد. به عنوان دنبال کننده روند حرکت این اندیکاتور نمی توان برای مدت طولانی در خطا و اشتباه باشد. استفاده از MA در ساختمان این اندیکاتور موجب حرکات در جهت روند حرکت می شود.

استفاده از EMA ها برای MACD و SMA به عنوان تریگر لاین موجب بر طرف شدن قسمتی از تاخیر ذاتی میانگین ها شده است.

به عنوان یک اندیکاتور از نوعMomentum ، اندیکاتور MACD قابلیت تشخیص حرکات نرخ را از پیش دارد. واگرایی در MACD یک فاکتور کلیدی برای پیش بینی تغییر روند قیمت باشد. واگرایی منفی همراه با Momentum نزولی آمادگی نرخ برای تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می دهد.

از MACD می توان برای چارت های روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده کرد. البته تریدرهای جسورتر برای تحلیل چارت های 4 ساعته و حتی کمتر نیز استفاده می کنند. حالت استاندارد برای تنظیمات MACD همان 26 , 12 EMA و 9 SMA است. اما برای هر ارز و نرخی از ترکیب خاصی باید استفاده کرد. در چارت هایی با تایم فریم بالاتر معمولآ ازEMA هایی با دوره کمتر استفاده می کنند. برای نرخ های فرار با نوسانات نامنظم و فراوانی قادر به استفاده MACD هایی با پریود بزرگتر در EMA ها هستید. این کار موجب فیلتر سیگنال های خطا در MACD منجر می شود.

اعم از نوع و خصوصیات سهام یا ارز هر تریدری قادر به استفاده از MACD با توجه به استراتژی و سبک معامله خود و همچنین با اهداف و ریسک پذیری خود تنظیم کند.

MACD برای تشخیص سطوح Overbought و Oversold مناسب نیست. زیرا مقید هیچ محدودیتی برای سطوح بالایی و پایینی خود نمي باشد. MACD بر خلاف برخی از اندیکاتورها درصد را نشان نمی دهد. بلکه تفاضل مطلق بین دو EMA را تعیین می کند. بنابراین می توان هر مقداری داشته باشد.

MACD – Histogram

در متاتریدر تنها یک خط قرمز رنگ که همان Trigger Line و یک هیستوگرام (خود MACD ) کامل نیست. در برخی از پلت فرم های دیگر مانند ویژوال تریدینگ با این اندیکاتور بطور جدی تر و پیشرفته تری برخورد شده است. به طوری که یک خط به عنوان MACD ، یک خط دیگر به عنوان تریگر لاین و یک هیستوگرام تفاضل آنها مجموعه کاملی را تشکیل داده اند.

این مبحث به هیستوگرام تفاضل MACD و تریگر لاین می پردازد. در سال 1986 توماس اسپری (Thomas Aspray) هیستوگرام MACD را ارائه کرد. برخی از یافته های او در حال حاضر به عنوان قوانین توماس در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند.

توماس متوجه شد که MACD برخی از حرکات مهم بازار را با تاخیر زمانی بالا (Lag) نشان می دهد. مخصوصاً هنگامی که در چارت هایی با تایم فرم بالا استفاده شود. او ابتدا با انتخاب اعداد کوچکتر برای EMA ها در MACD متوجه تولید سیگنالها با سرعت بیشتری شد. با این حال او به دنبال روشی برای پیش بینی تقاطع MACD با تریگر لاین بود.

یکی از راه حل های او ابداع و استفاده از MACD – Histogram بود.

اصلاح فیبوناتچی

تحلیل روند چیست؟

تعریف و ساختمان هیستوگرام MACD

هیستوگرام MACD تفاضل MACD و تریگر لاین را نشان می دهد. شکل و طرح این تفاضل تشکیل یک Centerline را داده که هیستوگرام در بالا و پایین آن نوسان می کند. و همگرایی و واگرایی بین MACD و تریگر لاین را نشان می دهد. عبور هیستوگرام MACD از خط صفر به معنی تقاطع MACD و تریگر لاین می باشد. که اصل دوم از اصول سه گانه سیگنال های MACD بود.

فرمول هیستوگرام MACD به این صورت است:

MACD – Trigger Line = MACD Histogram

افزایش یا کاهش شکاف بین MACD و تریگر لاین در آینده, از قبل در هیستوگرام MACD منعکس می شود. افزایش سریع در هیستوگرام MACD نشانه رشدMACD از تریگر لاین با سرعت بیشتر است. حرکات هیستوگرام MACD وابسته به حرکات واقعی و فعلی MACD است. گاهی MACD در حال افزایش و هیستوگرام آن در حال کاهش و گاهی MACD درحال کاهش و هیستوگرام آن در حال افزایش است. هیستوگرام MACD به طور مطلق با خود MACD هماهنگ نیست. و اغلب MACD با تریگر لاین هماهنگی بیشتری دارد.

کاربردهای هیستوگرام MACD

توماس، هیستوگرام MACD را برای پیش بینی تقاطع MACD و تریگر لاین طراحی کرد. واگرایی بین MACD و هیستوگرامش ابزار مهمی برای پیش بینی MA Crossover می باشد. واگرایی مثبت در هیستوگرام نشانه تقویت MACD است. و این می تواند به تقاطع MACD و تریگر لاین در حالت صعودی منجر شود. برای واگرایی منفی نیز عکس این حالت صادق است.

به طور گسترده تر باید گفت افزایش شکاف نشان قوی تر شدن مومنتوم می باشد. و کاهش شکاف نشانه ضعف اندازه حرکت است. معمولاً تغییرات هیستوگرام MACD بر تغییرات خود MACD مقدم است. پیش بینی سیگنال های MACD مهمترین مزیت هیستوگرام MACD است.