نحوه انجام معامله اسکالپ موفق با جریان سفارشات
خرداد 11, 1403
با ظهور پلتفرم های معاملاتی آنلاین و انتشار لحظه به لحظه خبرها، معامله روزانه (day trading) تبدیل به سبکی از معامله شده است که افراد عادی نیز می توانند به آن بپردازند. این در حالیست که در گذشته، معامله روزانه تنها به معامله گرانی محدود می شد که برای شرکت های سرمایه گذاری کار می کردند.
با توجه به رشد روزافزون معاملات روزانه در بین معامله گران عادی، قصد داریم به معاملات روزانه و اسکالپینگ به عنوان یکی از معروفترین استراتژی های آن بپردازیم و به طور ویژه، بر نحوه انجام معامله اسکالپ موفق با جریان سفارشات تمرکز کنیم.
اگر شما هم یک اسکالپر هستید و یا دوست دارید که به زودی این سبک از معامله را شروع کنید، مطالعه ی این مقاله را از دست ندهید.
آنچه در این مقاله می خوانید ...
معامله روزانه یا Day Trading
معامله روزانه به سبکی از انجام معاملات اشاره دارد که در آن، تریدر معامله خود را در یک روز باز کرده و در همان روز می بندد. هدف از اجرای معاملات روزانه کسب سودهای کوچک از حجم معاملات بالاست به نحویکه، در پایان روز اندکی سود به دست آمده باشد.
آنچه که بیش از همه برای معامله گران روزانه مهم است داشتن دانش تحلیل تکنیکال که می تواند با تمرکز بر روی قیمت های گذشته و الگوهای معاملاتی به معامله گر در تدوین استراتژی های معاملاتی متنوع برای انجام بهتر معاملات روزانه کمک کند.
معامله گران روزانه بایستی در عین اینکه اخبار روز و گزارش های اقتصادی -که بر قیمت لحظه ای بازار تاثیر می گذارند- را دنبال می کنند، توانایی تصمیم گیری های سریع را نیز داشته باشند. از سوی دیگر، برای انجام معامله روزانه داشتن یک استراتژی قوی خروج و پایبندی صددرصدی به آن ضروری است.
استراتژی های معامله روزانه
برای انجام موفق معاملات روزانه و رسیدن به اهداف معاملاتی، استراتژی های متنوعی وجود دراد. از جمله ی این استراتژی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- معامله رنج/سویینگ: با دنبال کردن این استراتژی، معامله گر تلاش می کند که سطوح حمایت و مقاومت را بر روی نمودار قیمت مشخص کرده و سپس، از این سطوح برای گرفتن تصمیمات ورودو خروج به معامله کمک بگیرد.
- معامله مبتنی بر خبر: معامله گران از نوسانات شدید ایجاد شده در هنگام انتشار اخبار استفاده کرده و انجام معاملات خود را بر این اساس می چینند.
- معامله با فرکانس بالا: در این قبیل از استراتژی ها که به کمک الگوریتم های پیچیده اجرا می شوند، تلاش می شود که از ناکارآمدی های کوچک یا کوتاه مدت بازار بهره برداری شود.
- معامله اسکالپ: استراتژی های معامله اسکالپ -که موضوع این مقاله است- بر کسب سودهای کوچک در تعداد بالای معامله متمرکز است. این سودهای کوچک از تغییرات قیمتی کوچکی که در طول یک روز رخ می دهند به دست می آیند.
معامله اسکالپ (Scalp trading)
همانطور که گفتیم اسکالپینگ یکی از استراتژی های معامله روزانه است و در این استراتژی، تمرکز بر کسب سودهای کوچک از تغییرات قیمت اندک دارایی در طول یک روز است. نحوه انجام معامله اسکالپ به این شکل است که معامله گر یک دارایی را خریداری کرده و به محض اولین تغییر قیمت، اقدام به فروش دارایی کرده و سود بسیار اندکی را کسب می کند. اسکالپر (معامله گری که به روش اسکالپ معامله می کند)، این کار را در تعداد بسیار بالا در طول روز تکرار می کند. انجام این تعداد از معامله در طی یک روز، نیازمند توان ذهنی و بدنی بالا و نیز در احتیار داشتن ابزارهایی مثل انجام معامله در یک بروکر ECN و فید زنده (live feed) است.
تعهد به استراتژی خروج در این سبک از معامله ضروری است چرا که، یک زیان بزرگ می تواند به راحتی همه ی سودهای بسیار کوچکی که با زحمت به دست آمده اند را از بین ببرد.
نحوه انجام معامله اسکالپ
انجام معامله اسکالپ بر اساس این ایده استوار است که هر دارایی فارغ از کلاس آن، در طول روز یک پله تغییر قیمت را تجربه خواهد کرد. پس از مرحله اول ممکن است تغییر قیمت ادامه پیدا کند، متوقف شود و یا در جهت عکس حرکت کند. در استراتژی های اسکالپ اعتقاد بر این است که چون در تشخیص مراحل بعدی حرکت قیمت قطعیتی وجود ندارد، پس بهتر است فرصت کسب سود -هر چند اندک- را از دست نداد. بنابراین، مراحل بعدی حرکت قیمت برای اسکالپر مهم نیست و معامله اسکالپ در همان مرحله اول تغییر قیمت انجام می شود. اسکالپر احتمال افزایش قیمت های بعدی و امید به کسب سودهای بیشتر را کنار می گذارد و به سود اندک در هر معامله بسنده می کند. در عوض، برای اینکه سود را به سطح معقولی برساند، معامله اسکالپ را به دفعات بسیار زیاد در طول یک روز انجام می دهد. اگر اکثر معاملات یک اسکالپر سودده و تعداد کمی از آنها زیان ده باشد در حالیکه، میزان سود حاصله در پایان روز برابر با ضرر یا تنها اندکی بالاتر از آن باشد، گفته می شود که اسکالپر در استراتژی خود موفق عمل کرده است.
تایم فریم مورد استفاده ی اسکالپرها در حد ثانیه یا حداکثر دقیقه است و تعداد معاملات ممکن است حتی به صدها معامله در روز نیز برسد.
برای انجام اسکالپ ضروری است که در یک بازار با میزان نقدینگی بسیار بالا معامله کنید. اگر دارایی مورد معامله به حد کافی لیکوئید نباشد، ممکن است که نتوانید از پوزیشن خارج شوید و استراتژی خروج سریع که لازمه ی اسکالپینگ است به درستی اجرا نشود.
جریان سفارشات (Order Flow)
جریان سفارشات به اطلاعاتی اشاره دارد که سفارشات واقعی خرید و فروش در بازار در قیمت و زمان مشخص را نشان می دهد. بنا به این اطلاعات می توان به سنتیمنت بازار دست یافت و فهمید که فروشندگان بیشتری در بازار هستند یا خریداران دست بالا را دارند. تحلیل جریان سفارشات با تعیین اینکه خرید و فروش های معامله گران چگونه روند قیمت ها را تغییر می دهد، به تشخیص راحت تر فرصت های معاملاتی کمک می کند.
عملکرد جریان سفارشات در بازارهای مالی به قانون عرضه و تقاضا و تاثیر آن بر روی قیمت ها برمی گردد. بنا به این قانون، اگر تقاضا برای یک دارایی افزایش یابد، قیمت آن نیز افزایش خواهد داشت و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت دارایی کاهش می یابد. در نتیجه با داشتن اطلاعات جریان سفارشات و تحلیل درست آن، می توان ترندهای بازار را دقیق تر پیش بینی کرد و با سوار شدن روی آنها، معاملات سودده بیشتری انجام داد.
برای دنبال کردن الگوها و ترندها در داده های بازار، ابزار تخصصی و نرم افزارهایی وجود دارد که به معامله گر کمک می کنند جریان سفارشات را در زمان واقعی مانیتور و تحلیل کند. این ابزارها به معامله گر کمک می کنند که بفهمد در زمان و قیمت مشخص، چه تعداد سفارش خرید و فروش بر روی دارایی مورد نظر وجود داشته، حجم کدام دسته از سفارشات بیشتر بوده و چه زمانی طول کشیده است تا این سفارشات اجرا شوند.
جریان سفارشات چطور به انجام بهتر معاملات کمک می کند؟
جریان سفارشات یک استراتژی معاملاتی است که با کمک ویژگی های خود به موفق تر شدن معاملات بسیار کمک می کند. این ویژگی ها عبارتند از:
- تحلیل دقیق بازار: جریان سفارشات به واسطه ی اطلاعات دقیقی که ارائه می دهد، می تواند تصویر درست تر و دقیق تری از بازار در اختیار معامله گران بگذارد. این دقت به ویژه در مقایسه با تحلیل های سنتی تکنیکال و فاندامنتال بسیار چشمگیر است. جریان سفارشات میزان سفارشات خرید و فروش را در یک زمان و قیمت مشخص نشان می دهد و به ما می گوید که چه تعداد از این سفارشات و با چه سرعتی اجرا شده اند. در نتیجه ی تحلیل این اطلاعات می توان فهمید که بازار در سمت فروشندگان قوی تر بوده یا در سمت خریداران.
- مدیریت ریسک بهتر: با کمک داده های جریان سفارشات خرید و فروش، معامله گران اطلاعات دقیق تری نسبت به نقاط حمایت و مقاومت پیدا می کنند. با شناسایی این سطوح، می توان پوزیشن های معاملاتی را باز کرد که ریسک کمتری دارند.
- قدرت پیش بینی بازار: تحلیل جریان سفارشات به معامله گران کمک می کند که بینش بهتری نسبت به بازار و جهت حرکت آن در آینده پیدا کنند. به عنوان مثال اگر میزان سفارشات فروش در بازار بالا رفته باشد، قابل پیش بینی است که بزودی قیمت کاهش خواهد یافت. معامله گری که این اطلاعات را در اختیار دارد می تواند با باز کردن یک پوزیشن شورت از کاهش قیمت احتمالی دارایی کسب سود کند.
- عملکرد معاملاتی بهتر: نتیجه ی همه ی موارد فوق، داشتن یک عملکرد معاملاتی بهتر است. آنگاه که تریدر بتواند با کمک اطلاعاتی که از ابزار جریان سفارشات می گیرد به بینش بهتر درباره بازار دست یافته و جهت حرکت احتمالی بازار را درست پیش بینی کند، معاملات سودده بیشتری را انجام خواهد داد. در نتیجه برآیند عملکرد معاملاتی وی نیز به سمت مثبت شده پیش خواهد رفت.
جریان سفارشات و معاملات اسکالپ
همانطور که گفتیم، نحوه انجام معامله اسکالپ تشخیص حرکت های کوچک و کوتاه مدت قیمت و کسب سود از آنهاست. از سوی دیگر، مانیتور کردن جریان سفارشات خرید و فروش در زمان واقعی با استفاده از ابزارهای جریان سفارشات، می تواند فراتر از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال به همه ی معامله گران و به ویژه اسکالپرها در یافتن بهترین فرصت های معاملاتی در بهترین قیمت ها کمک کند.
جریان سفارشات حول استفاده از دفتر سفارشات (order book) می چرخد که لیستی است از تمامی سفارشات معلق (pending orders) خرید و فروش در بازار. دیگر ابزار مهم در این حوزه نمودار جریان سفارش (order flow chart) است که مشخص می کند در هر سطح قیمتی، چه تعداد سفارش خرید و فروش گذاشته شده است.
در ادامه به برخی دیگر از ابزارهای کارآمدی می پردازیم که به نحوه انجام معامله اسکالپ موفق با جریان سفارشات کمک می کنند.
ابزارهای جریان سفارشات برای انجام معاملات اسکالپ موفق
اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که بر مبنای جریان سفارشات طراحی شده اند و به معامله گران و از جمله اسکالپرها کمک می کنند که بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرند. از جمله ی این اندیکاتورها که بیشترین استفاده را برای اسکالپرها دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شاخص جریان پول (Money Flow index)
شاخص جریان پول اندیکاتوری شبیه به RSI است که نسبت حجم در معامله را نشان می دهد و در زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود.
برای دسترسی به اندیکاتور MFI در متاتریدر 5 مسیر زیر را دنبال کنید:
Insert/indicators/volume/money flow index
این شاخص که به اختصار MFI خوانده می شود، ضمن نشان دادن مناطقی که احتمالا روند قیمت معکوس خواهد شد، ابزاری عالی برای سنجش فشار خرید و فروش در یک دارایی است. این شاخص بین صفر و صد نوسان می کند. اگر MFI عدد بالای 80 را نشان دهد، نشان دهنده بیش خرید در بازار است و سیگنال یک کاهش قیمت قریب الوقوع را می دهد.
اگر MFI عدد زیر 20 را نشان دهد، به معنای بیش فروش در بازار است و سیگنال شروع روند صعودی در آینده نزدیک است.
MFI همچنین سیگنال های واگرایی را نیز صادر می کند و آن وقتی است که قیمت و MFI در خلاف جهت هم حرکت می کنند. به عنوان مثال اگر MFI در حال افزایش باشد و قیمت در حال کاهش، به احتمال زیاد شروع یک روند صعودی در پیش است.
نمودارهای فوت پرینت (Foot Print charts)
فوت پرینت نموداری است که حجم معاملات را در سطوح قیمتی خاص به شکل گرافیکی نمایش می دهد. این نوع از نمودار ضمن نمایش سفارشات اجرا شده در بازار، به سادگی هر چه تمامتر نشان می دهد که سفارشات دقیقا در چه زمانی و در چه قیمتی اجرا شده اند. بدین ترتیب معامله گران – از جمله اسکالپرها- می توانند ببینند که سنتیمنت بازار چگونه است و معامله گران در چه جایی از چارت بیشترین تمایل را به انجام معامله نشان داده اند.
انواع نمودارهای فوت پرینت عبارتند از:
- نمودارهای فوت پرینت مبتنی بر قیمت ask و bid: در این نوع از نمودار، سفارش های بازار انجام شده در هر سطح قیمتی در هر دو سمت قیمت bid و ask نشان داده می شوند.
- فوت پرینت پروفایل: این نوع از نمودار یک هیستوگرام عمودی است که حجم معاملات را در قیمت های مختلف به نمایش می گذارد. به کمک این نمودار، معامله گر می تواند بفهمد که کدام سطوح قیمتی نقدینگی بیشتری دارند.
- فوت پرینت دلتا: این نوع از نمودار فوت پرینت تفاوت حجم خالص بین معاملات خرید و فروش در قیمت های مختلف را نشان می دهد. بدین ترتیب معامله گر می تواند ببیند که خریداران در بازار قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان. در نتیجه معامله گر می تواند پیش بینی کند که آیا روند قیمت جدیدی شکل خواهد گرفت یا خیر.
- فوت پرینت حجم: این نوع از نمودار حجم معاملات را از دو منظر زمان و قیمت از هم متمایز می کند. بدین ترتیب معامله گر می تواند نقاطی را که در آن کاپیتولاسیون قیمت رخ داده شناسایی کند. کاپیتولاسیون قیمت به کاهش شدید قیمت ناشی از فروش های هیجانی در پی ترس معامله گران از ضرر بیشتر اشاره دارد. درحالیکه نمودارهای فوت پرینت برای معامله گران فعال در بازارهای سهام یا فیوچرز بسیار کارآمد هستند، محدودیت هایی در بازار فارکس دارند؛ آنجا که حجم عظیم معاملات باعث می شود که استفاده از این نمودار برای تحلیل قیمت ها در بازار کارآمد نباشد.
در متاتریدر 5 اندیکاتور رایگان فوت پرینت وجود ندارد اما، اگر از تریدینگ ویو برای معاملات خود استفاده می کنید، اندیکاتور RS:footprint یک اندیکاتور فوت پرینت رایگان است. توجه کنید که برای اینکه اندیکاتور به داده های کامل چارت دست پیدا کرده و آنها را به نمایش بگذارد، بایستی برای مدتی روی چارت اجرا شود.
عمق بازار (DoM)
عمق بازار نشان دهنده تمامی سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص در زمان واقعی در بازار است. DOM جزییات مربوط به حجم و قیمت هر سفارشی که به صورت زنده در بازار گذاشته می شود را به نمایش می گذارد، سفارشات خرید و فروش محدود (limit buy and sell) را نشان می دهد و با تجزیه و تحلیل میزان نقدینگی در دفتر سفارشات، به ارزیابی سنتیمنت بازار حول هر دارایی نیز کمک می کند. این ابزار قدرتمند جریان سفارشات بازار و سفارشات محدود به مارکت، نحوه ی تعامل این سفارشات با یکدیگر و سرعت این واکنش ها را نشان می دهد.
از سوی دیگر، از آنجا که عمق بازار سفارشات زنده را به نمایش میگذارد، با بررسی این ابزار معامله گران می توانند احتمال اجرای موفق سفارش خود را بسنجند. برای دسترسی به DOM در متاتریدر 5، به منوی charts رفته و گزینه اول (Depth of Market) را نتخاب کنید ( یا کلید میانبر Alt+B را بزنید)، تا پنجره آن در کنار چارت به نمایش دربیاید.
نحوه انجام معامله اسکالپ موفق با جریان سفارشات
با کمک ابزارهای جریان سفارش می توان دید جدیدی در رابطه با میزان عرضه و تقاضا در بازار و تاثیر آن بر قیمت ها به دست آورد و متوجه شد که کندل های قیمت به چه دلیل تشکیل شده اند. وقتی میزان عرضه و تقاضا از تعادل خارج می شود می توان پیش بینی کرد که حرکت قیمت کوچکی در بازار رخ خواهد داد و این همان چیزی است که اسکالپرها به دنبالش هستند! اسکالپرهای جریان سفارش با بررسی شاخص هایی که در بالا اشاره کردیم، به دنبال یافتن نقاطی در بازار هستند که میزان نقدینگی بالاست، عدم تعادل بین خریداران و فروشندگان وجود دارد و الگوهای جریان سفارشی که تغییرات بالقوه در قیمت را نشان می دهند دیده می شود. بدین ترتیب، به کمک جریان سفارشات می توان نقاط ورود به معامله اسکالپ – که مهمترین بخش در انجام این نوع از ترید است- را مشخص کرد.
به عنوان مثال، یک اسکالپر را در نظر بگیرید که با بررسی نمودار فوت پرینت دلتا متوجه یک افزایش ناگهانی در حجم معاملات خرید می شود که نشان دهنده افزایش تقاضا در بازار و نقطه مناسبی برای ورود به معامله است.
گام های ساخت استراتژی اسکالپینگ با جریان سفارشات
- بازار درست را انتخاب کنید
اولین قدم برای چیدن یک استراتژی اسکالپ این است که بازار درست را انتخاب کنید. اسکالپینگ برای بازارهای با نقدینگی بالا و نوسان کم مناسب است. بهترین بازار برای اسکالپینگ بازار فارکس است که بالاترین نقدینگی را در بین تمام بازارها دارد و هزینه های معاملاتی آن اندک است. در عوض بازار کامودیتی بازار نامناسبی برای انجام معامله اسکالپ است چراکه نقدینگی آن کم و هزینه های معاملات در آن بالاست.
- بررسی جریان سفارشات برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت
با بررسی دفتر سفارشات دید بهتری از بازار پیدا کنید. تعداد خریداران و فروشندگان در هر سطح قیمت را ببینید و بررسی کنید که در چه سطوحی ، چه تعداد سفارش خرید و فروش و در چه حجمی وجود دارد. به این صورت میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص می شود. میزان بالای خرید و فروش سطوح با نقدینگی بالا را نیز مشخص می کنند. اینها نقاطی هستند که احتمال انجام شدن معامله در آنها بالاست. وجود سفارشات بزرگ نیز می تواند به تعیین نقاطی که احتمال انجام معامله در آنها بالاست کمک کند. به عنوان مثال اگر یک سفارش بزرگ فروش در شاخص عمق بازار مشاهده شود، به احتمال زیاد به زودی شاهد یک کاهش قیمت در بازار خواهیم بود و برعکس.
از طرفی، تعداد خریداران و فروشندگان نیز می تواند برای تعیین نقطه ورود یک عامل تعیین کننده باشد. خریداران بیشتر نسبت به فروشندگان نشانه ایست بر اینکه به احتمال زیاد یک افزایش قیمت در پیش است.
این سطوح قیمتی که با کمک جریان سفارشات مشخص می شوند، سطوح حمایت و مقاومت هستند.
- شناسایی نقاط ورود و خروج
سطوح حمایت و مقاومتی که به واسطه ابزارهای جریان سفارش مشخص شده اند می توانند به عنوان نقاط ورود و خروج احتمالی در نظر گرفته شوند. نقاط ورود به معامله را در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومتی که بر اساس جریان سفارشات شناسایی کرده‌اید، تعیین کنید. برای تعیین نقطه خروج از معامله، به دنبال یافتن سطح شکست روند باشید.
- از بررسی سنتیمنت بازار غافل نشوید
سنتیمنت بازار نگرش کلی معامله گران به بازار یا یک دارایی خاص را نشان می دهد و راهی خوب برای یافتن فرصت های معاملاتی بالقوه است. به این ترتیب، اگر سنتیمنت بازار نسبت به دارایی صعودی باشد، به احتمال زیاد شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و بر عکس، اگر ستیمنت بازار نزولی باشد احتمال کاهش قیمت دارایی مورد نظر وجود دارد. از سنتیمنت بازار برای ورود به معامله در جهت احساسات بازار استفاده می شود.
از استاپ‌لاس (Stop Loss) برای محدود کردن ضررها استفاده و از انجام معاملات بیش از حد خودداری کنید. بر احساسات خود کنترل داشته و به استراتژی خروج خود پایبند باشید. نسبت ریسک به ریوارد ثابتی را که برای هر معامله مناسب است تعیین کنید و به آن متعهد باشید. شرایط بازار را تحت نظر داشته باشید و از تغییرات آن غافل نشوید. پورتفوی خود را متنوع نگه دارید و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.
نتیجه گیری
اسکالپرها معامله گرانی هستند که به دنبال کسب سودهای کوچک از حرکات اندک قیمت هستند. به همین دلیل، معاملات متعددی را در طول هر روز معاملاتی باز کرده و با اولین حرکت قیمت آنها را می بندند.
ابزارهای جریان سفارشات مانند اندیکاتور MFI و عمق بازار (DOM)، با قابلیت هایی که در نشان دادن تعداد سفارشات باز، حجم معاملات و سرعت اجرای سفارشات روی هر نماد دارند می توانند به تعیین بهترین نقاط ورود و خروج معامله به اسکالپرها کمک کنند.
اندیکاتورهای جریان سفارشات غالبا مشمول پرداخت هزینه هستند اما، برخی اندیکاتورهای رایگان جریان سفارشات مانند MFI، DOM و RS:foot print نیز در پلتفرم های معاملاتی وجود دارد.
Copy link
Copied!
